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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110303の記録

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■2011年3月3日 後場終了
 日経225:10586.02 (前日比+93.64)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.49% (前日比-0.69%)
  5営業日間のHV: 21.87%
 20営業日間のHV: 15.07%
 60営業日間のHV: 13.72%

■値洗い前日比:+220.4

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-384
 セータ:-101

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,875,018
 証券会社の値:1,832,758


 相場は反発、IVは低下したものの下げ方が足らない感じです。
 取引は昨日夕場より全くなし(全く取引しなかった日はおそらく今年初です)
 引き続きIV低下希望です。
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