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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110223の記録

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■2011年2月23日 後場終了
 日経225:10579.1 (前日比-85.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.23% (前日比+0.95%)
  5営業日間のHV: 13.94%
 20営業日間のHV: 13.25%
 60営業日間のHV: 13.29%

■値洗い前日比:-271.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-331
 セータ:-42

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,569,534
 証券会社の値:1,546,631


 相場はかなり警戒モードです。少しの下落でIVの反応が著しいです。
 取引の方ですが、IVが上昇した昨日の夕場と今日の後場にポジ拡大方向で調整しています。連日値洗いが悪化して苦しいところなのですが、ここは踏ん張りどころとおもって冷静に対処していこうと思います。
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