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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110217の記録

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■2011年2月17日 後場終了
 日経225:10836.64 (前日比+28.35)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.27% (前日比+0.66%)
  5営業日間のHV: 9.29%
 20営業日間のHV: 14.03%
 60営業日間のHV: 13.59%

■値洗い前日比:-207.6

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-286
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,543,116
 証券会社の値:1,221,694


 相場は連日の高値更新。また、IV昨日と同じくじり高なのに上昇しました。
 取引はポジ全体のバランスをとりつつベガショート追加。IV下げてほしいな…

 ところで、今日気付いたのですが、証拠金の計算方法が変わっているようです。詳しく見てないのですが、清算値に終値使うとかボラティリティ算出に仲値をつかうとか…。今週に入って、SPAN証拠金額の自作近似値計算が証券会社のもとの異なってるのはこのためなのかもしれません。ちゃんと勉強して、エクセルに反映させなきゃな(面倒くせぇ)
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