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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110203の記録

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■2011年2月3日 後場終了
 日経225:10431.36 (前日比-26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.25% (前日比+0.20%)
  5営業日間のHV: 17.36%
 20営業日間のHV: 14.16%
 60営業日間のHV: 15.25%

■値洗い前日比:-80.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.25
 ベガ :-261
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,118,014
 証券会社の値:1,419,358


 相場はやや下げ。ATM付近のIVはほぼ変わらず。プットFOTMのIVが少し下がった。
 取引は、建玉の移動を結構しました。
 
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