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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110125の記録

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■2011年1月25日 後場終了
 日経225:10464.42 (前日比+119.31)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.47% (前日比-0.72%)
  5営業日間のHV: 16.81%
 20営業日間のHV: 13.57%
 60営業日間のHV: 15.42%

■値洗い前日比:+141.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.01
 ベガ :-209
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,088,911
 証券会社の値:1,200,343


 相場は上昇。IVも低下傾向です。
 取引の方ですが、先週末の対応がやっと利益に貢献してくれました。ということで、心置きなく解体できる状況です。IVはまだ低下するとの想定でベガのマイナス値を保ちつつ、ポジを平常時に戻していっています。
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