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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110112の記録

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■2011年1月12日 後場終了
 日経225:10512.8 (前日比+2.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.14% (前日比-0.48%)
  5営業日間のHV: 10.45%
 20営業日間のHV: 12.27%
 60営業日間のHV: 15.52%

■値洗い前日比:+80.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.05
 ベガ :-140
 セータ:-33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,336,193
 証券会社の値:1,144,168


 HV、IVとも低下トレンド継続中。60営業日間HVはとうとう15%台になりました。
 取引は調整程度。
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