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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 証拠金計算シートリニューアル

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 過去ログをみていたら、岡三RSSをベースにした新ツールの作成にとりかかったのが昨年7月末頃。少しづつ機能追加をしているのですが、サボリ気味であまり進捗していません(汗)
 約半年たった現在も、メインは楽天RSSをベースにした旧ツールで取引し、新ツールは情報参照程度にしか使っていないのですが、その理由のひとつが新ツールに証拠金計算の機能をつくっていなかったということがあります。2月からは大証が新システムに移行し岡三RSSもリニュアルされるので、それ以降は岡三RSSだけで取引していきたいと思い、機能の作り込みを再開しました。
 証拠金計算機能が本日ほぼ完成しましたので発表します。今回のリニュアルの目玉は、リスク指標の計算機能の追加と、損益及びリスク指標のグラフ表示です。

EXCEL証拠金計算

損益等グラフ

あとがき
XK列(635列)×415行 の とてつもなくデカイ表になりました。
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コメント
この記事へのコメント
大作乙です!
マトリクス計算は行列が多くなりすぎるので、私はVBAの配列でドサっと計算するようにしました。
私も当初デカイ表になってましたw
2011/01/11(火) 23:19 | URL | ばち #-[ 編集]
力作ですねー
大変な作業おつかれさまでした

これだけ情報量が多いとexcelだけで処理するのが大変かもしれませんね
急ぎじゃないデータはDB化がよいのかなぁ

私もツールの更新をサボりがちですが、今度意見交換をさせていただければ幸いです
2011/01/11(火) 23:43 | URL | driller #i6iJcCS6[ 編集]
Re:大作乙です!
ばちさん、コメントありがとうごうざいます。
VBAの配列は使ったことないですが、魅惑的な響きですねぇ。ちょっと勉強してみようと思います。
VBA使うと計算速度あがりますか?情報がありましたら教えてください。(計算が軽くなるなら優先度をあげて勉強しようと思います)
2011/01/12(水) 00:01 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
Re:力作ですねー
drillerさん、コメントありがとうございます。

>これだけ情報量が多いとexcelだけで処理するのが大変かもしれませんね
リアルタイム計算は高性能PCでも苦しいかもしれません

>急ぎじゃないデータはDB化がよいのかなぁ
用途によりますよねぇ。終値程度のデータ蓄積と利用ならば、EXCELで大丈夫かなぁ・・・
(私も、オープンオフィスに過去データぶち込んで分析に使おうなどと夢想だけはしていますが、未だ実現にいたらず…)

>今度意見交換をさせていただければ幸いです
是非是非!
2011/01/12(水) 00:14 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
力作ですね(続)
かなりの分量でなかなか力作ですね。証拠金を加味したポジション管理ツールは使いやすく便利そうです。てつやさんが証拠金についておやりのことがよくわかりました。データ取得、SPANパラメータ取得ができ、ポジションが単にセルに入力されるだけで反映されるのは便利です。ひまわり証券のツールではポジション入力が手間で、多数のポジをセットするのが大変で、また覚えさせておくこともできません。小生も昔(7、8年前に証拠金が無いレベルのデータ取得もできるオプション管理ツールをc++で作って公開したことがありますが、いまや止めています)。これは一般公開されていらっしゃいますか?
なお先に話題にしました証拠金計算は。SPANパラメータ(16個のシナリオリスクパラメータ)はデータから全部計算しています。過去の分析をやるためには、大証のSPANパラメータの過去分は所有していないので、計算せざるを得ません。

追加:でもてつやさんの表中にリスクパラメータに関する項目もあるので、リスクパラメータも計算されていラシャるのかな?
2011/01/12(水) 12:46 | URL | sige #vd2hvJZU[ 編集]
質問です
表に入力してあるポジションは、現在のてつやさんのポジションでしょうか。日々のプログからどんなポジションをお持ちなのかなと思っていました。裸売りではなく、やはりスプレッドやカレンダースプレッド主体ですか。小生はよく大敗していたときは裸売りでしたが、最近はおとなしく外側も買っています。

2011/01/12(水) 13:02 | URL | sige #vd2hvJZU[ 編集]
感想の追加
情報も多く、実戦的に工夫されているなと思いました。(同じ投稿を場所を間違えて投稿してしまいました。すみません)
2011/01/12(水) 13:13 | URL | sige #vd2hvJZU[ 編集]
sigeさん、コメントありがとうございます
いくつか質問されていますので、順番にこたえてみます。

>これは一般公開されていらっしゃいますか?
いいえ、非公開です。

>リスクパラメータも計算されていラシャるのかな?
はい、自分で計算しています。

>現在のてつやさんのポジションでしょうか。
いいえ、違います。プット側レシオとコール側カレンダーのポジを仮入力してみました。
2011/01/12(水) 14:00 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
リスクパラメータ
リスクパラメータも自分で計算されていらっしゃるとのご返事ですので、これ以上何も無いのですが、
SPANパラメータ取得ボタンとの関係がよくわかりません。これは大証のスパンリスクパラメータのことではないのでしょうか?

現在の相場のデータでしたら、計算しなくとも、前記大証のスパンリスクパラメータファイルが毎日夕方に公表されていますので、それを使ってもよいように思うのですが・・・。

2011/01/12(水) 14:08 | URL | sige #vd2hvJZU[ 編集]
Re:リスクパラメータ
sigeさん、コメントありがとうございます。

「SPANパラメータ取得ボタン」ですが、損益計算の「先物変化」、「IV変化」を、SPANパラメータのプライススキャンレンジ(PS)、ボラティリティスキャンレンジ(VS)を利用して実施する為のボタンです。
このボタンをクリックすると、その少し上のPS、VSの6分の1の値を「先物変化」、「IV変化」にセットし、損益計算をそれで行います。
「先物変化」「IV」変化は任意の値にして損益計算をできるように設計しているのですが、一番よく使うのは証拠金計算に利用するSPANのパラメですので、それをボタン一発でセットできるようにしています。

>現在の相場のデータでしたら、計算しなくとも、前記大証のスパンリスクパラメータファイルが毎日夕方に公表されていますので、それを使ってもよいように思うのですが・・・
相場が大きく動いた時は、証拠金が大きくかわります。だから、大引け前に証拠金を予想したいんです。このシートの最大目的は、この証拠金予測です。
2011/01/12(水) 14:32 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
てつやさん なるほどわかりました。PS、VSの計算は過去データが必要ですが、それだけをパラメータファイルから取得されるのですね。実際のトレード運用上、色々工夫されていること感心しました。
2011/01/12(水) 18:02 | URL | sige #vd2hvJZU[ 編集]
こばわ~
がんばってますね~
岡三RSSにしてポジ取得機能と発注機能をつけましょう!
そうすると、ツールとリアルは常に合致し、証券会社之ツールなど不要です!
この世界は超快適ですよぉ!
早くこっちにきなさい(爆)
2011/01/14(金) 22:47 | URL | すみパパ #-[ 編集]
Re:こばわ~
すみパパさん、コメントありがとうございます。

ポジ取得と損益計算は一番最初に作りこんだ機能ですが、コレは楽でね。
発注機能は、今のところ後回しです。手間はあまり問題と感じていないのと、EXCELからの発注だとレスポンスがワンテンポ遅れるというあたりが気になっています。

岡三RSSに本格移行するには、あと、新規ポジ建用機能(パラメ取得など)とざら場のIV状況監視機能あたりが必要なんですが、もうひと頑張りでできそうです。また、現在新旧両方を動かしているのでツールが変になればすぐにわかるのですが、新ツールだけにした時のヘッジをどうするかというあたりも考えたいところです。
2011/01/15(土) 07:14 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
こんにちは
私は、現在、岡三/楽天ハイブリッド型で、どちらか一方または両方動かして比較もできるようにしています。楽天RSSコードは自動設定です。
岡三RSSで発注すると、スプレッド発注や条件発注ができるのが便利です。たしかに、証券会社のツールより若干遅いですが、一方、ベガフラカレンダー(OP2銘柄+先物)スタンバイしていて、IVの状況みて、えいぃってやるのは、証券会社のツールより格段に便利です(笑)
2011/01/15(土) 09:05 | URL | すみパパ #-[ 編集]
Re:こんにちは
>ベガフラカレンダー(OP2銘柄+先物)スタンバイしていて、IVの状況みて、えいぃってやるのは…
これは便利そうですねぇ。ポジ1つなら手動でも問題ないのですが、複数のポジを監視するには限度があるので、そういう場合は重宝しそうです。
2011/01/15(土) 09:18 | URL | てつや #Ju3Ta2N2[ 編集]
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