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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20110105の記録

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■2011年1月5日 後場終了
 日経225:10380.77 (前日比-17.33)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.34% (前日比-0.27%)
  5営業日間のHV: 15.23%
 20営業日間のHV: 11.75%
 60営業日間のHV: 16.37%

■値洗い前日比:+108.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-197
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:976,790
 証券会社の値:798,318


 相場は平穏でIVは少し低下しました。
 取引はIVの変動にあわせて少し実施しました。
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