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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101224の記録

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■2010年12月24日 後場終了
 日経225:10279.19 (前日比-67.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.81% (前日比-0.67%)
  5営業日間のHV: 13.19%
 20営業日間のHV: 13.12%
 60営業日間のHV: 16.72%

■値洗い前日比:-39.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :-218
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,105,836
 証券会社の値:883,564


 ここのところ動きが少ない相場が続いています。今日の日経225の日中高低差は26.83でしたが、これは年初来安値。私の手元で簡単に集計できる2005年以降の中でも最低値です。ちなみに次点は、2009年12月21日の32.02。
 取引の方は、調整程度。IVが上昇したらそこを売っていきたいところです。
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