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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101210の記録

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■2010年12月10日 後場終了
 日経225:10211.95 (前日比-73.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.51% (前日比-0.89%)
  5営業日間のHV: 9.16%
 20営業日間のHV: 15.33%
 60営業日間のHV: 17.54%

■値洗い前日比:+90.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-88
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:524,788
 証券会社の値:720,000


 今朝のSQ上ぶっ飛びで決着はびっくりしましたが、それを除けば平穏な相場でした。
 取引はポジ縮小方向で実施。今週頭と比べると半分ぐらいまで小さくなった感じです。
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コメント
この記事へのコメント
ところどころ拝見していて目に付きました。そうですね、このSQ値のぶっ飛びは私もびっくりしました。10500がリミットでしたので事なきを得ましたが、まったく安心していたところです。
ところで、てつやさんは色々手法を考え検証指定していらっしゃる(私も7年前まではそうでした)ので、話です。
SQ値の方向性ですが、直前までの動きの方向と相関があるように思えるのです。それは、直前までが上昇であれば、SQ値も上に行くような・・・。いずれ検証してみようと思っています。
なおこのブログ投稿欄の秘密チェックは、てつやさんだけにお伝えしたいときに使えますか。でもご返事も見えないですね。直メールの方が良いか・・・。
2010/12/21(火) 11:41 | URL | sige #t7J9nJFc[ 編集]
sigeさん、コメントありがとうございます。
7年前に既にOPをされていたんですね。大先輩ですね!

>秘密チェックは、てつやさんだけにお伝えしたいときに使えますか
はい、使えますよ。でもおっしゃる通り返事はしづらいです。
メールフォームは右側にありますので、お使いいただければと思います。
2010/12/21(火) 12:19 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
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