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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101208の記録

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■2010年12月8日 後場終了
 日経225:10232.33 (前日比+91.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.28% (前日比-0.71%)
  5営業日間のHV: 14.42%
 20営業日間のHV: 15.84%
 60営業日間のHV: 17.81%

■値洗い前日比:+35.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.11
 ベガ :-66
 セータ:7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:432,830
 証券会社の値:1,056,000


 相場は本格的な低ボラティリティ時代に突入した模様です。
 60営業日間のHVは年初来最低値。次点は、4月27日の17.95%。この値は14.19%だった2007年8月16日以来となります。(ちなみにその翌日2007年8月16日は記録的な大暴落があった日です)
 取引は、ポジ縮小方向で調整しました。




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