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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101206の記録

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■2010年12月6日 後場終了
 日経225:10167.23 (前日比-11.09)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.19% (前日比+0.17%)
  5営業日間のHV: 18.75%
 20営業日間のHV: 16.05%
 60営業日間のHV: 18.34%

■値洗い前日比:+206.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :-82
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:556,351
 証券会社の値:1,328,000


 今日の日経はほとんど動かず。いろんなボラティリティが下がっています。まず、日経225指数の日中高低差が36.24でしたが、これは今年の最低値。32.02の2009年12月21日以来の数値です。20営業日間HVは、14.30%の4月23日以来の低さ。同様に60営業日間HVも、17.95%の4月27日以来の低さとなっています。基準IVも5月以降の最低水準となっています。
 取引は金曜夜に結構動かしたのですが、それが功を奏してそれなりの利益になりました。今日は買い戻し中心の売買を行いました。





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