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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101130の記録

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■2010年11月30日 後場終了
 日経225:9937.04 (前日比-188.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.01% (前日比+1.30%)
  5営業日間のHV: 16.33%
 20営業日間のHV: 19.42%
 60営業日間のHV: 18.86%

■値洗い前日比:-231.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.73
 ベガ :-327
 セータ:66

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,643,077
 証券会社の値:2,725,998


 相場は結構な下落となり、IVは上昇しました。
 60営業日間HVは今年の最低水準となっています。4月30日18%台は18.57%以来、ちなみに年初来安値は4月27日の17.95%です。
 取引は裏目裏目になっています。値洗いマイナスになる度にベガショートを積みましてきましたが、そろそろ自己規制限界。夕場にはガンマだけでも緩和しておきたいと思います。

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