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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101129の記録

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■2010年11月29日 後場終了
 日経225:10125.99 (前日比+86.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.69% (前日比+0.43%)
  5営業日間のHV: 11.64%
 20営業日間のHV: 19.28%
 60営業日間のHV: 19.84%

■値洗い前日比:-193.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.47
 ベガ :-275
 セータ:39

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,330,396
 証券会社の値:2,451,386


 相場はやや上昇。60営業日間HVの20%割れは、11月2日の19.71%以来。
 この程度の上昇ならIVが低下するのが普通だと思うのですが、逆に上昇しました。
 取引は、積み増し方向で実施。ポジ解消しないまま積みまし積みましで来てて売り枚数が過去最高になっているので、そろそろ軽くしていきたいところですが…
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