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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101124の記録

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■2010年11月24日 後場終了
 日経225:10030.11 (前日比-85.08)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.62% (前日比+1.14%)
  5営業日間のHV: 17.08%
 20営業日間のHV: 18.95%
 60営業日間のHV: 20.19%
■値洗い前日比:-144.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.45
 ベガ :-263
 セータ:33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,148,357
 証券会社の値:2,078,654


 昨日北朝鮮が韓国へ砲撃をしたことの影響により、相場は大幅安IVも高めで始まりました。が、不安感の後退とともに相場は上昇し、IVも戻りました。
 取引は前場が始まってしばらくした後にデルタヘッジ中心のポジ調整したのですが、あとからみると大底での取引となっていてちょっと痛かったです。あとは売りのせ中心で取引しました。
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