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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101122の記録

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■2010年11月22日 後場終了
 日経225:10115.19 (前日比+92.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.49% (前日比-0.49%)
  5営業日間のHV: 16.16%
 20営業日間のHV: 18.74%
 60営業日間のHV: 20.40%

■値洗い前日比:-25.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-186
 セータ:24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,601,669
 証券会社の値:1,688,548


 相場の上昇基調が続いているようです。ゆっくりとした上昇なのでIVが低下しそうなものですが、あまり低下しません。祝日がある影響なのかもしれません。
 取引はATMあたりの建玉を中心に調整しました。
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