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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101112の記録

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■2010年11月12日 後場終了
 日経225:9724.81 (前日比-136.65)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.27% (前日比+0.05%)
  5営業日間のHV: 16.40%
 20営業日間のHV: 17.93%
 60営業日間のHV: 20.64%

■値洗い前日比:+25.7

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.76
 ベガ :-126
 セータ:45

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,796,296
 証券会社の値:1,672,284


 相場は反落。急上昇も一服ということで5営業日間のHVが急低下しました。
 取引は調整程度。IV低下希望。そうなれば買戻してガンマを緩和したいです。
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