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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101102の記録

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■2010年11月2日 後場終了
 日経225:9159.98 (前日比+5.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.69% (前日比+0.47%)
  5営業日間のHV: 13.01%
 20営業日間のHV: 16.57%
 60営業日間のHV: 19.71%

■値洗い前日比:+27.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.89
 ベガ :-53
 セータ:44

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,204,877
 証券会社の値:2,339,426


 今日も動きが少ない日でした。今日の日経225のザラ場の高低差は48.41円で今年3番目の低さでした(一番低かったのは3月10日の41.35円)。60営業日間HVがとうとう20%割れました。これは、5月6日の19.72%以来となります。
 通常こういう相場ならIVは低下しそうなものですが、今日は結構上昇しました。明日祝日なのとFOMCを控えていることが理由だと言われています。
 取引ですが、売り増し方向での調整をしました。夕場にIVがかなり低下するなら縮小しておきたいです。

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