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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 20101101の記録

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■2010年11月1日 後場終了
 日経225:9154.72 (前日比-47.73)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.22% (前日比+0.99%)
  5営業日間のHV: 13.12%
 20営業日間のHV: 16.59%
 60営業日間のHV: 20.03%

■値洗い前日比:+139.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.75
 ベガ :-15
 セータ:36

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,164,732
 証券会社の値:2,200,728


 相場はやや下げでした。
 取引は、金曜夕場に少しOPの買い戻しをした程度。本日は取引なしでした。
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コメント
この記事へのコメント
SPAN証拠金の計算方法について
はじめまして。ほげと申します。
ここ最近SPAN証拠金を自前で計算しようと試みているのですが、計算方法がわからず困っております。
てつや様のほうで自作で計算を行っているようなのですが、それを作成した際のリファレンスまたはそれに付随するようなものはどこだったのかお時間ある時に教えていただけないでしょうか。
不躾な質問で申し訳ありませんがどうぞよろしくお願い致します。
2010/11/01(月) 21:19 | URL | ほげ #z8Ev11P6[ 編集]
Re:SPAN証拠金の計算方法について
ほげさん、コメントありがとうございます。
週末にそのことについて書いたコメントがありますので、そちらをごらんください。
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/blog-entry-1000.html#comment
4番目 2010/10/31(日) 01:18 のコメントが該当部分です。
2010/11/01(月) 21:25 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
ご返信ありがとうございます。
コメント欄、完全に見過していました orz。
大昔に一度調べたことがあったのですが挫折して再度試そうと思ったのですが、いつのまにか日々が立っていました。
読んでもわからないタイプなのでコードのほうに落してから考えようと思います。
懇切丁寧な説明ありがとうございました。
2010/11/01(月) 21:59 | URL | ほげ #z8Ev11P6[ 編集]
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