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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2010年10月の損益

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 10月の月間まとめです。
 今月は相場が安定しており、小さな利益を積み上げた月間となりました。8月途中から実践している手法は現在のような相場状況なら機能しているようです。相場が急変したりIVが変動したりする時にうまく対応できるかどうかまだわかりませんので、経験を積みながら取引をしていこうと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9,404.23 高値:9,691.43 安値:9,202.45 終値:9,202.45
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:21.83% 高値:23.20% 安値:19.65% 終値:21.23%
 ・HV(営業日数20日分を計算) 16.54%
 HVもIVも低ボラティリティの1ヶ月でした。IVは低いながらもHV<IVとなっていて、しかもボックス相場でした。タラレバでいうとショートストラングル系のポジをとりデルタヘッジをほとんどしなければ結構な儲けになっていただろうと思われます。

●取引データ(旅行で記録しなかった4営業日を除き計算) 
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:455,338円 最大:3,160,541円 平均1,444,711円
 ・値洗い勝敗
   12勝4敗(勝率75%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +41.7
   負けトレードの平均損失 -26.8
   損益率 155.6%
 ・破産確率 0%
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 勝率や破産確率などの数値はいいですが利益は小さいです。相場が安定していると大きい利益を出すことは難しいですが、成績が安定しているのは精神的にも安定して良かったです。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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コメント
この記事へのコメント
39日間前日比プラス
てつやさん、こんにちは。

今月はほとんど前日比プラスで、
安心できるトレードって感じでうやらましいです(^^)

私は思いのほか日経平均が上向かず、
なんだかな~(´・ω・`)なトレードが続いてますが、
お互いがんばりましょう\(^▽^)/
2010/10/29(金) 23:46 | URL | オプションを楽しむ@金森 #-[ 編集]
Re:39日間前日比プラス
金森さん、コメントありがとうございます。

>安心できるトレード
これは目指すところです。ただリスクをとらないとなかなか利益にならないので、そのトレードオフは悩ましいです。

>お互いがんばりましょう\(^▽^)/
はい、頑張りましょう!
2010/10/30(土) 07:21 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
証拠金計算について
こんにちは
まずは今月のプラス収支おめでとうございます。
しかし今月は動きがないですね。
僕は兼業なので常に場を見ているわけではないのですが、殆ど仕掛けるチャンスがありませんでした。
我慢できずに少しだけショートストラングルを組んだのですが・・・
最初は良かったのですが、昨日の下落で損切にする羽目になりました。幸か不幸か出張中だったので、場をみれなかったおかげでIVが少し下がったとろで損切りしたのと、コール側での利益のおかげで少ない損ですみした。ただやっぱり裸売りは駄目ですね。

さて以前相談したexcelのツールは運よくivolatを手に入れることが出来ましたし、最近スマイルキャッチャーもリーリスされましたので、その二つで使いながら勉強をしているところです。
ところで、てつやさんは証拠金のリアルタイム管理をされているようですが、これはどのようにされているのでしょうか?
僕の場合は、つねに証拠金には十分余裕を持たせているつもりですが、初心者ゆえにSQ前の証拠金の急増にビックリしたり、証拠金対策でスプレッドを組んだつもりでも思ったほど必要証拠金が減らなかったりということがよくあります。慣れてくればなんとなく分かるようになるのかもしれませんが、リアルタイムで正確に把握できるにこしたことはないと思います。
将来的にはてつやさんのようにツールを自作して証拠金のリアルタイム管理機能ものせたいと思っていますので、もしよろしければ計算方法のヒントだけでも教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
いろいろな人のオプションブログを見ていますが、まだ初心者ゆえにこの世界のルールも良く分かっていないかもしれません。もしこの書き込みが気に障られましたスルーなり、消去なりをお願いします。

2010/10/30(土) 23:56 | URL | ニアピン #TY.N/4k.[ 編集]
Re:証拠金計算について
ニアピンさん、コメントありがとうございます。

証拠金計算の方法ですが、以前に大証HPにあった詳しい解説が消えてなくなってしまいました。ネット検索したところ、日本証券クリアリング機構のHPにほぼ同じものと思われるものが載っていますのでまずそのURLです。詳しくはそちらを御覧ください。

証拠金制度 http://www.jscc.co.jp/sakimono/span_data.html
SPAN計算方法の解説 http://www.jscc.co.jp/sakimono/pdf/span_1.pdf
証拠金所要額計算例 http://www.jscc.co.jp/sakimono/pdf/span_2.pdf

補足(主に私の計算の仕方について)
■その1
「SPAN証拠金額」の計算をしています。
一般的に証拠金というと、
SPAN証拠金額×倍率 -ネットオプション価値の総額
ですが、上記で計算するとカレンダー系などで証拠金0となるなどポジションのリスクと金額が不一致になるので、「SPAN証拠金額」を継続的にみる指標としています。

■その2
私が計算しているのは、スキャンリスク 及び 商品内(限月間)スプレッド割増額 です。あと、売オプション最低証拠金額 は、脳内計算しています(この値はブログには記載していません)
※日経225のみで証拠金計算するには上記の3つの計算をすれば事足ります。
※資料内に次の記載(解説のP.8)がありますが、「シナリオ15 及び16 については,原資産価格がプライス・スキャンレンジのX 倍変動し,ボラティリティは不変であるという前提により損益額を求め,その損益額のY%を当該シナリオの損益額とする。」
日経225の場合は、X=3倍、Y=30% で計算しているようです。(大証HPの資料にそう記載されてたと思うのですが、見つからない)
※パラメータは大証HPより取得できます ttp://www.ose.or.jp/market/about_trading/span_parameter_setting

■その3
リアルタイムの証拠金計算をするにあたり…
証拠金計算をする為には、清算値が必要ですが、リアルタイム計算時に当然清算値は出ていません。そこで、
・清算値相当の値を、先物価格とIVより計算してそれを使っています。(残存期間を現時点でなく翌日として計算します)
・1円売り気配のIVは、1円以上のプレミアムがついている範囲の一番外側のIVで代用。

以上のような状況です。いっぱい書いたついでに後書き。
証拠金計算の考え方は、リョウさんのブログがわかりやすいです。まずはこれをご覧になられるといいかと思います。 http://blog.goo.ne.jp/stock-master_1981/c/d563170f831dc3135daa2a6ece134d82/2
また、私が作った証拠金計算のシートはこちらです(ちょっと古くてスプレッド割増額の計算をしていないバージョン) http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/blog-entry-800.html
資料がたくさんあり、読み込みが大変だと思いますが、理解すれば考え方はシンプルだと思います。ツール自作しないまでもどう決まるかをだいたい知っているだけでイザという時の対処を的確にできるかもしれません。
頑張ってくださいネ!
2010/10/31(日) 01:18 | URL | てつや #nu4jnsKo[ 編集]
ありがとございました
早速の返信ありがとうございます。

かなり大変そうなのでどこまでできるかわかりませんが、とりあえずがんばってみます。

そしてこんなに丁寧に説明していただきありがとうございました。
2010/10/31(日) 09:24 | URL | ニアピン #TY.N/4k.[ 編集]
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