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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2015年03月
■2015年3月31日 後場終了
 日経225:19206.99 (前日比-204.41)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.48% (前日比+1.35%)
  5営業日間のHV: 14.85%
 20営業日間のHV: 13.34%
 60営業日間のHV: 16.01%

■値洗い前日比:-5.6

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-19
 セータ:87

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,845,919
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
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■2015年3月27日 後場終了
 日経225:19285.63 (前日比-185.49)


■2015年3月30日 後場終了
 日経225:19411.4 (前日比+125.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.12% (※前日比+0.72%)

■※値洗い前日比:-119.6
  5営業日間のHV: 12.93%
 20営業日間のHV: 12.81%
 60営業日間のHV: 16.18%

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-68
 セータ:64

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,355,667
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

※3/27は記録をとってないため、前日比は3月26日比


先週金曜日は都合により記録がありません。
取引はあまりないのですが、木曜夜間にデルタヘッジした損失がとても痛いです
■2015年3月26日 後場終了
 日経225:19471.12 (前日比-275.08)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.43% (前日比+1.87%)
  5営業日間のHV: 12.61%
 20営業日間のHV: 12.16%
 60営業日間のHV: 16.04%

■値洗い前日比:-124.4

■リスク指標
 デルタ:0.6
 ガンマ:-0.25
 ベガ :-86
 セータ:51

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,697,512
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2015年3月25日 後場終了
 日経225:19746.2 (前日比+32.75)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.56% (前日比-0.84%)
  5営業日間のHV: 8.25%
 20営業日間のHV: 11.75%
 60営業日間のHV: 15.80%

■値洗い前日比:+22.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0
 ベガ :-89
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,241,868
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はすこしだけでした
■2015年3月24日 後場終了
 日経225:19713.45 (前日比-40.91)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.40% (前日比+0.45%)
  5営業日間のHV: 9.05%
 20営業日間のHV: 11.74%
 60営業日間のHV: 16.00%

■値洗い前日比:-0.9

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-95
 セータ:21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,445,425
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2015年3月23日 後場終了
 日経225:19754.36 (前日比+194.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.95% (前日比+0.02%)
  5営業日間のHV: 11.36%
 20営業日間のHV: 12.01%
 60営業日間のHV: 15.99%

■値洗い前日比:-117.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.03
 ベガ :-117
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,357,496
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2015年3月20日 後場終了
 日経225:19560.22 (前日比+83.66)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.73% (前日比-1.00%)
  5営業日間のHV: 8.94%
 20営業日間のHV: 11.77%
 60営業日間のHV: 16.60%

■値洗い前日比:+33

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.04
 ベガ :-81
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:920,558
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はすこしだけでした
■2015年3月19日 後場終了
 日経225:19476.56 (前日比-67.92)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.73% (前日比-0.60%)
  5営業日間のHV: 12.91%
 20営業日間のHV: 11.75%
 60営業日間のHV: 17.24%

■値洗い前日比:+43.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.05
 ベガ :-55
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:839,202
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はある程度実施しました
■2015年3月18日 後場終了
 日経225:19544.48 (前日比+107.48)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.33% (前日比+0.52%)
  5営業日間のHV: 16.21%
 20営業日間のHV: 11.75%
 60営業日間のHV: 17.24%

■値洗い前日比:-3.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-43
 セータ:8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:721,083
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2015年3月17日 後場終了
 日経225:19437 (前日比+190.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.81% (前日比-0.15%)
  5営業日間のHV: 15.88%
 20営業日間のHV: 12.31%
 60営業日間のHV: 17.69%

■値洗い前日比:-19.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-49
 セータ:15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:669,156
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引は少しだけでした
■2015年3月16日 後場終了
 日経225:19246.06 (前日比-8.19)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.21% (前日比+0.59%)
  5営業日間のHV: 15.01%
 20営業日間のHV: 11.81%
 60営業日間のHV: 17.86%

■値洗い前日比:-38.9

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.05
 ベガ :-35
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:370,053
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2015年3月13日 後場終了
 日経225:19254.25 (前日比+263.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.61% (前日比+0.36%)
  5営業日間のHV: 16.45%
 20営業日間のHV: 11.94%
 60営業日間のHV: 17.91%

■値洗い前日比:-4.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.05
 ベガ :-13
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:422,855
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2015年3月12日 後場終了
 日経225:18991.11 (前日比+267.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.02% (前日比-0.61%)
  5営業日間のHV: 15.58%
 20営業日間のHV: 10.97%
 60営業日間のHV: 17.78%

■値洗い前日比:+63.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :18
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:200,083
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 SQ前なので、ポジを大幅に縮小整理しました。すっきりしました。
■2015年3月11日 後場終了
 日経225:18723.52 (前日比+58.41)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.79% (前日比+0.16%)
  5営業日間のHV: 12.00%
 20営業日間のHV: 11.74%
 60営業日間のHV: 18.13%

■値洗い前日比:+19.6

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.34
 ベガ :3
 セータ:86

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,502,537
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引は少しだけでした
■2015年3月10日 後場終了
 日経225:18665.11 (前日比-125.44)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.64% (前日比+0.70%)
  5営業日間のHV: 12.52%
 20営業日間のHV: 11.74%
 60営業日間のHV: 18.17%

■値洗い前日比:+2.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.35
 ベガ :10
 セータ:75

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,753,233
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引は少しだけでした
■2015年3月9日 後場終了
 日経225:18790.55 (前日比-180.45)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.90% (前日比+0.61%)
  5営業日間のHV: 11.60%
 20営業日間のHV: 11.57%
 60営業日間のHV: 18.12%

■値洗い前日比:-5.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.34
 ベガ :8
 セータ:68

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,058,335
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2015年3月6日 後場終了
 日経225:18971 (前日比+219.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.29% (前日比-0.41%)
  5営業日間のHV: 9.52%
 20営業日間のHV: 11.45%
 60営業日間のHV: 18.02%

■値洗い前日比:-56.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.06
 ベガ :19
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,215,625
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2015年3月5日 後場終了
 日経225:18751.84 (前日比+48.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.70% (前日比-0.73%)
  5営業日間のHV: 4.74%
 20営業日間のHV: 11.23%
 60営業日間のHV: 17.97%

■値洗い前日比:+53.7

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.18
 ベガ :-23
 セータ:29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,251,265
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2015年3月4日 後場終了
 日経225:18703.6 (前日比-111.56)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.45% (前日比+0.59%)
  5営業日間のHV: 8.80%
 20営業日間のHV: 13.20%
 60営業日間のHV: 17.97%

■値洗い前日比:+27.2

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-20
 セータ:30

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,690,355
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2015年3月3日 後場終了
 日経225:18815.16 (前日比-11.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.86% (前日比-0.23%)
  5営業日間のHV: 7.77%
 20営業日間のHV: 13.78%
 60営業日間のHV: 17.95%

■値洗い前日比:+21.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.05
 ベガ :-12
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:937,048
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2015年3月2日 後場終了
 日経225:18826.88 (前日比+28.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.09% (前日比+0.16%)
  5営業日間のHV: 9.35%
 20営業日間のHV: 13.97%
 60営業日間のHV: 18.01%

■値洗い前日比:+37.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-5
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:816,660
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした