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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2014年10月
■2014年10月31日 後場終了
 日経225:16413.76 (前日比+755.56)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.93% (前日比+5.18%)
  5営業日間のHV: 36.34%
 20営業日間のHV: 30.24%
 60営業日間のHV: 21.38%

■値洗い前日比:+536.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.29
 ベガ :-92
 セータ:-106

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:747,576
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日銀の追加緩和とかで日経が大幅に上昇して大変な状態でした。
 取引は大量に実施しました。
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■2014年10月30日 後場終了
 日経225:15658.2 (前日比+104.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.71% (前日比-1.16%)
  5営業日間のHV: 14.41%
 20営業日間のHV: 26.62%
 60営業日間のHV: 19.08%

■値洗い前日比:+26.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :-55
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:779,575
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年10月29日 後場終了
 日経225:15553.91 (前日比+224)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.86% (前日比-0.77%)
  5営業日間のHV: 13.86%
 20営業日間のHV: 26.59%
 60営業日間のHV: 19.04%

■値洗い前日比:+41.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.14
 ベガ :-42
 セータ:-27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:403,809
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はすこしだけでした
■2014年10月28日 後場終了
 日経225:15329.91 (前日比-58.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.65% (前日比-1.38%)
  5営業日間のHV: 20.86%
 20営業日間のHV: 26.25%
 60営業日間のHV: 18.85%

■値洗い前日比:+77.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.04
 ベガ :-73
 セータ:-27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:529,094
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年10月27日 後場終了
 日経225:15388.72 (前日比+97.08)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.04% (前日比-0.09%)
  5営業日間のHV: 25.18%
 20営業日間のHV: 26.28%
 60営業日間のHV: 18.84%

■値洗い前日比:+8.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.13
 ベガ :-76
 セータ:-33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:703,534
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年10月24日 後場終了
 日経225:15291.64 (前日比+152.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.12% (前日比-0.13%)
  5営業日間のHV: 37.51%
 20営業日間のHV: 26.36%
 60営業日間のHV: 18.80%

■値洗い前日比:+5.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:0.06
 ベガ :-89
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:682,221
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2014年10月23日 後場終了
 日経225:15138.96 (前日比-56.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.27% (前日比+0.07%)
  5営業日間のHV: 38.12%
 20営業日間のHV: 26.51%
 60営業日間のHV: 18.72%

■値洗い前日比:0

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-91
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:817,865
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2014年10月22日 後場終了
 日経225:15195.77 (前日比+391.49)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.20% (前日比-2.11%)
  5営業日間のHV: 37.23%
 20営業日間のHV: 24.91%
 60営業日間のHV: 18.08%

■値洗い前日比:+68.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-88
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:800,786
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年10月21日 後場終了
 日経225:14804.28 (前日比-306.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.28% (前日比+0.87%)
  5営業日間のHV: 37.23%
 20営業日間のHV: 24.91%
 60営業日間のHV: 18.08%

■値洗い前日比:-33.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.15
 ベガ :-77
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,065,844
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年10月20日 後場終了
 日経225:15111.23 (前日比+578.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.38% (前日比-3.58%)
  5営業日間のHV: 38.25%
 20営業日間のHV: 24.50%
 60営業日間のHV: 17.61%

■値洗い前日比:+22.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.05
 ベガ :-65
 セータ:-21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:768,129
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は急反発の大幅高
 取引は少なめでした。
 
■2014年10月17日 後場終了
 日経225:14532.51 (前日比-205.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.93% (前日比+2.66%)
  5営業日間のHV: 27.13%
 20営業日間のHV: 20.44%
 60営業日間のHV: 15.62%

■値洗い前日比:-38.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :31
 セータ:-52

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:651,714
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は結構実施しました
■2014年10月16日 後場終了
 日経225:14738.38 (前日比-335.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.27% (前日比+2.92%)
  5営業日間のHV: 25.82%
 20営業日間のHV: 19.84%
 60営業日間のHV: 15.45%

■値洗い前日比:+304.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.08
 ベガ :40
 セータ:-56

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:741,088
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


相場は暴落モードっぽくなっています。
つまりファーOTMのプットのIVが高く、相場の下落で跳ね上がる状況があらわれてます。
取引は昨晩遅くからかなり実施しました。
IVが高止まりしている間はガンマをロング気味にして取引する予定です。
■2014年10月15日 後場終了
 日経225:15073.52 (前日比+137.01)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.24% (前日比-1.29%)
  5営業日間のHV: 22.15%
 20営業日間のHV: 18.23%
 60営業日間のHV: 14.91%

■値洗い前日比:-119.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.04
 ベガ :45
 セータ:-18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:773,961
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はある程度実施しました
2014年10月14日 後場終了
 日経225:14936.51 (前日比-364.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.46% (前日比+3.25%)
  5営業日間のHV: 21.71%
 20営業日間のHV: 17.96%
 60営業日間のHV: 14.80%

■値洗い前日比:-365.1

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.16
 ベガ :71
 セータ:-19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,089,656
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 連日の相場下落でさすがにIVが上昇しています。
 取引はそこそこ実施しました。
■2014年10月10日 後場終了
 日経225:15300.55 (前日比-178.38)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.93% (前日比+0.59%)
  5営業日間のHV: 15.98%
 20営業日間のHV: 16.10%
 60営業日間のHV: 13.98%

■値洗い前日比:+139.4

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.08
 ベガ :43
 セータ:-28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:636,992
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年10月9日 後場終了
 日経225:15478.93 (前日比-117.05)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.21% (前日比+0.12%)
  5営業日間のHV: 13.91%
 20営業日間のHV: 15.60%
 60営業日間のHV: 13.84%

■値洗い前日比:-0.9

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-10
 セータ:-14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:221,379
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は建玉の整理中心にいろいろ実施しました。
 明日はSQですが持ち込みはありません
■2014年10月8日 後場終了
 日経225:15595.98 (前日比-187.85)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.09% (前日比+1.10%)
  5営業日間のHV: 22.51%
 20営業日間のHV: 15.41%
 60営業日間のHV: 13.87%

■値洗い前日比:+32.2

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.52
 ベガ :33
 セータ:95

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,530,590
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年10月7日 後場終了
 日経225:15783.83 (前日比-107.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.02% (前日比+0.14%)
  5営業日間のHV: 21.26%
 20営業日間のHV: 14.84%
 60営業日間のHV: 13.68%


■値洗い前日比:-7.2

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.52
 ベガ :-14
 セータ:87

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,255,660
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年10月6日 後場終了
 日経225:15890.95 (前日比+182.3)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.88% (前日比-0.49%)
  5営業日間のHV: 21.55%
 20営業日間のHV: 14.65%
 60営業日間のHV: 13.66%

■値洗い前日比:-42.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.34
 ベガ :6
 セータ:63

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,045,788
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はある程度実施しました
■2014年10月3日 後場終了
 日経225:15708.65 (前日比+46.66)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.38% (前日比+0.07%)
  5営業日間のHV: 20.24%
 20営業日間のHV: 14.12%
 60営業日間のHV: 13.45%

■値洗い前日比:-77.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.03
 ベガ :35
 セータ:25

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,536,948
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はほどほどに実施しました
■2014年10月2日 後場終了
 日経225:15661.99 (前日比-420.26)  ※昨日は記録漏れの為、9/30と比較
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.17% (前日比+2.54%)  ※昨日は記録漏れの為、9/30と比較
  5営業日間のHV: 21.07%
 20営業日間のHV: 14.14%
 60営業日間のHV: 13.46%

■値洗い前日比:-223.6  ※昨日は記録漏れの為、9/30と比較

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.11
 ベガ :12
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:812,249
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 久々の大幅下落に対応して、取引はかなり実施しました。