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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2014年07月

2014/06 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2014/08

2014年07月の記録です

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:15,326.20 高値:15,646.23 安値:15,164.04 終値:15,620.77
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:15.71% 高値:15.71% 安値:11.92% 終値:13.79%
 ・HV(営業日数22日分を計算) 9.08%

●取引データ(20営業日分を集計(今月はトレード休みで記録のない日が2営業日ありました))
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:19,093円 最大:1,115,306円 平均535,074円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:-0.05
   ガンマ:-0.108
   ベガ :-12.24
   セータ:-3.84
 ・値洗い勝敗
   15勝5敗(勝率75%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +28.2
   負けトレードの平均損失 -67.1
   損益率 0.42
 ・破産確率 30%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益


2014 年07月末  +48,744,038円    +55,690円
2014 年06月末  +48,688,348円   +416,835円
2014 年05月末  +48,271,513円   +296,183円
2014 年04月末  +47,975,330円    +61,650円
2014 年03月末  +47,913,680円   +218,205円
2014 年02月末  +47,695,475円   -425,577円
2014 年01月末  +48,121,052円   +171,619円
2013 年12月末  +47,949,433円   +470,658円
2013 年11月末  +47,478,775円   +243,852円
2013 年10月末  +47,234,923円    +20,506円
2013 年09月末  +47,214,417円    -33,865円
2013 年08月末  +47,248,282円   -311,404円
2013 年07月末  +47,559,686円    +20,118円
2013 年06月末  +47,539,568円   +270,330円
2013 年05月末  +47,269,238円  -2,602,924円
2013 年04月末  +49,872,162円    -7,942円
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2014年7月31日 後場終了
 日経225:15620.77 (前日比-25.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 13.79% (前日比-0.32%)
  5営業日間のHV: 9.71%
 20営業日間のHV: 8.66%
 60営業日間のHV: 12.29%

■値洗い前日比:+18.7

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.1
 ベガ :-8
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:737,302
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年7月30日 後場終了
 日経225:15646.23 (前日比+28.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.10% (前日比-0.21%)
  5営業日間のHV: 9.86%
 20営業日間のHV: 8.70%
 60営業日間のHV: 13.66%

■値洗い前日比:+33.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.21
 ベガ :-15
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,115,306
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引は少しだけでした
■2014年7月29日 後場終了
 日経225:15618.07 (前日比+88.67)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.32% (前日比+1.98%)
  5営業日間のHV: 9.80%
 20営業日間のHV: 9.48%
 60営業日間のHV: 13.66%

■値洗い前日比:-205.4(トレードを2営業日休んでいた為、7/24後場終了比)

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.34
 ベガ :-4
 セータ:15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,087,279
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 土日を挟んで4日間トレードを休んでいたのですが、その間に相場は大きく上昇しました。
 取引は昨日の夕場からかなり実施しました。
■2014年7月24日 後場終了
 日経225:15284.42 (前日比-44.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 12.14% (前日比-0.57%)
  5営業日間のHV: 9.51%
 20営業日間のHV: 9.74%
 60営業日間のHV: 13.78%

■値洗い前日比:+21.7

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.22
 ベガ :-7
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:696,372
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2014年7月23日 後場終了
 日経225:15328.56 (前日比-14.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 12.70% (前日比-0.03%)
  5営業日間のHV: 9.32%
 20営業日間のHV: 10.01%
 60営業日間のHV: 13.77%

■値洗い前日比:+38.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.15
 ベガ :-5
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:668,126
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2014年7月22日 後場終了
 日経225:15343.28 (前日比+127.57)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 12.73% (前日比-0.43%)
  5営業日間のHV: 10.35%
 20営業日間のHV: 10.00%
 60営業日間のHV: 13.91%

■値洗い前日比:-36.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.14
 ベガ :-7
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:679,372
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年7月18日 後場終了
 日経225:15215.71 (前日比-154.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 13.10% (前日比+1.20%)
  5営業日間のHV: 10.50%
 20営業日間のHV: 9.56%
 60営業日間のHV: 13.98%

■値洗い前日比:+71.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.19
 ベガ :8
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:621,565
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引は少しだけでした
ドリラーさん主催で、放置系ダービーというのをやろうとしています。
http://mrdriller.web.fc2.com/mimi18/option-strategy/index.html

リンクより抜粋


概要
放置系の戦略を立案し、どの戦略が優れているか年間のパフォーマンスと安定性を評価して競う
相場環境変化に対応できるようにデルタヘッジを許可する



まあ、要するに、オプションで儲けになりそうなスプレッドや戦略を考えて競争させようということです。

とうことで、参加者募集中です。
参加は上記リンクからできますので、お気軽にどうぞ。

ダービーについては、下記チャットにても話をしていますので、是非
(ダービーにかぎらずオプション関連やどうでもいい内容もOKです)
オプショントレードの広場2

よろしければご参加していただければと思います。
チャットの方もお気楽にご参加ください。

よろしくお願いします。
■2014年7月17日 後場終了
 日経225:15370.26 (前日比-9.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 11.92% (前日比-1.09%)
  5営業日間のHV: 8.10%
 20営業日間のHV: 8.88%
 60営業日間のHV: 13.94%

■値洗い前日比:+21.1

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-6
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:652,072
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


IVもHVも恐ろしいほど低下しています
取引はなしでした
■2014年7月16日 後場終了
 日経225:15379.3 (前日比-15.86)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 13.01% (前日比-0.36%)
  5営業日間のHV: 9.02%
 20営業日間のHV: 10.57%
 60営業日間のHV: 13.94%

■値洗い前日比:+26.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-2
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:621,549
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



取引はなしでした
■2014年7月15日 後場終了
 日経225:15395.16 (前日比+98.34)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 13.37% (前日比-0.14%)
  5営業日間のHV: 9.00%
 20営業日間のHV: 11.07%
 60営業日間のHV: 14.01%

■値洗い前日比:-51.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.01
 ベガ :0
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:591,389
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年7月14日 後場終了
 日経225:15296.82 (前日比+132.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 13.51% (前日比-0.57%)
  5営業日間のHV: 8.33%
 20営業日間のHV: 10.88%
 60営業日間のHV: 13.95%

■値洗い前日比:-15.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.02
 ベガ :-14
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:480,163
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


ボラティリティーが非常に低い水準にまで下がっています。以下の様な状況
 基準IVは私が現在の形式で数値を取り出した2010年頃からの最低値
 20営業日HVは、2007年7月20日の10.67%以来の水準
 60営業日HVは、2011年3月4日の13.88%以来の水準
取引は少しだけでした。
■2014年7月11日 後場終了
 日経225:15164.04 (前日比-52.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.19% (前日比+0.43%)
  5営業日間のHV: 6.17%
 20営業日間のHV: 11.12%
 60営業日間のHV: 15.13%

■値洗い前日比:+32.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :-19
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:531,949
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


20営業日間HVと60営業日間HVは年初来安値を更新
昨日の夜場が結構荒れたので、相場変動に合わせていつもより多めに売買しました
■2014年7月10日 後場終了
 日経225:15216.47 (前日比-86.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 13.76% (前日比+0.06%)
  5営業日間のHV: 6.99%
 20営業日間のHV: 11.44%
 60営業日間のHV: 15.17%

■値洗い前日比:+50.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-52
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:327,674
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2014年7月9日 後場終了
 日経225:15302.65 (前日比-11.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.04% (前日比+0.15%)
  5営業日間のHV: 5.83%
 20営業日間のHV: 11.49%
 60営業日間のHV: 15.14%

■値洗い前日比:+5.1

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.19
 ベガ :-33
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:258,567
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


60営業日間HVは年初来安値を更新
取引はなしでした
■2014年7月8日 後場終了
 日経225:15314.41 (前日比-65.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 13.89% (前日比-0.55%)

■値洗い前日比:+36.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.18
 ベガ :-37
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:210,730
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引はなしでした
■2014年7月7日 後場終了
 日経225:15379.44 (前日比-57.69)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.44% (前日比0.05%)
  5営業日間のHV: 9.35%
 20営業日間のHV: 11.91%
 60営業日間のHV: 15.88%

■値洗い前日比:+28.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.15
 ベガ :-40
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:163,617
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


60営業日間HVは年初来安値を更新
取引は少しだけでした
■2014年7月4日 後場終了
 日経225:15437.13 (前日比+88.84)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 14.39% (前日比-0.76%)
  5営業日間のHV: 9.50%
 20営業日間のHV: 11.89%
 60営業日間のHV: 16.43%

■値洗い前日比:+11.5

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:0
 ベガ :-21
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:19,093
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


60営業日間HVは年初来安値を更新
取引は少しだけでした
■2014年7月3日 後場終了
 日経225:15348.29 (前日比-21.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.15% (前日比-0.27%)
  5営業日間のHV: 13.07%
 20営業日間のHV: 11.71%
 60営業日間のHV: 16.62%

■値洗い前日比:+3.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.12
 ベガ :7
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:455,628
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


60営業日間HVは年初来安値を更新
取引はなしでした。
■2014年7月2日 後場終了
 日経225:15369.97 (前日比+43.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.42% (前日比-0.29%)
  5営業日間のHV: 13.17%
 20営業日間のHV: 11.70%
 60営業日間のHV: 16.97%

■値洗い前日比:-26.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.05
 ベガ :10
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:360,995
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2014年7月1日 後場終了
 日経225:15326.2 (前日比+164.1)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.71% (前日比-0.48%)
  5営業日間のHV: 13.96%
 20営業日間のHV: 11.68%
 60営業日間のHV: 16.96%

■値洗い前日比:+23.8

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.22
 ベガ :1
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:422,725
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした