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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年11月
11月の記録です

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:14,201.57 高値:15,727.12 安値:14,086.80 終値:15,661.87

 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:19.52% 高値:24.78% 安値:18.67% 終値:21.45%

 ・HV(営業日数20日分を計算) 18.80%

●取引データ(20営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:141,709円 最大:1,084,644円 平均683,304円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.14
   ガンマ:-0.128
   ベガ :-6.78
   セータ:16.76
 ・値洗い勝敗
   13勝7敗(勝率65%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +41.6
   負けトレードの平均損失 -38.4
   損益率 1.08
 ・破産確率 0.1%未満
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年11月末  +47,478,775円   +243,852円
2013 年10月末  +47,234,923円    +20,506円
2013 年09月末  +47,214,417円    -33,865円
2013 年08月末  +47,248,282円   -311,404円
2013 年07月末  +47,559,686円    +20,118円
2013 年06月末  +47,539,568円   +270,330円
2013 年05月末  +47,269,238円  -2,602,924円
2013 年04月末  +49,872,162円    -7,942円
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年11月29日 後場終了
 日経225:15661.87 (前日比-65.25)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.45% (前日比+0.02%)
  5営業日間のHV: 17.89%
 20営業日間のHV: 18.80%
 60営業日間のHV: 19.68%

■値洗い前日比:+31.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.17
 ベガ :20
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:644,083
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけ実施しました
■2013年11月28日 後場終了
 日経225:15727.12 (前日比+277.49)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.43% (前日比+0.35%)
  5営業日間のHV: 17.66%
 20営業日間のHV: 19.22%
 60営業日間のHV: 19.86%

■値洗い前日比:+77.9

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.13
 ベガ :37
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:723,167
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引はなしでした
■2013年11月27日 後場終了
 日経225:15449.63 (前日比-65.61)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.09% (前日比-1.14%)
  5営業日間のHV: 18.31%
 20営業日間のHV: 18.65%
 60営業日間のHV: 19.55%

■値洗い前日比:+17

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.1
 ベガ :38
 セータ:8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:744,535
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はありませんでした
■2013年11月26日 後場終了
 日経225:15515.24 (前日比-103.89)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.06% (前日比-1.30%)
  5営業日間のHV: 18.21%
 20営業日間のHV: 18.67%
 60営業日間のHV: 19.62%

■値洗い前日比:-0.1

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.13
 ベガ :28
 セータ:15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:723,139
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2013年11月25日 後場終了
 日経225:15619.13 (前日比+237.41)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.37% (前日比-0.35%)
  5営業日間のHV: 17.68%
 20営業日間のHV: 20.07%
 60営業日間のHV: 19.81%

■値洗い前日比:+39.6

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.13
 ベガ :32
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:699,707
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年11月22日 後場終了
 日経225:15381.72 (前日比+16.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.66% (前日比+0.15%)
  5営業日間のHV: 13.91%
 20営業日間のHV: 21.62%
 60営業日間のHV: 19.61%

■値洗い前日比:+72.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.19
 ベガ :-6
 セータ:27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:693,647
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はある程度実施しました。週末を迎えるにあたってベガをフラットにしてみました。
■2013年11月21日 後場終了
 日経225:15365.6 (前日比+289.52)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.52% (前日比-0.22%)
  5営業日間のHV: 19.56%
 20営業日間のHV: 21.67%
 60営業日間のHV: 19.61%

■値洗い前日比:+98.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.22
 ベガ :19
 セータ:34

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:760,502
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけ実施しました。
■2013年11月20日 後場終了
 日経225:15076.08 (前日比-50.48)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.05% (前日比+0.63%)
  5営業日間のHV: 20.58%
 20営業日間のHV: 21.70%
 60営業日間のHV: 19.74%

■値洗い前日比:-25.8

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.21
 ベガ :6
 セータ:38

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,080,038
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2013年11月19日 後場終了
 日経225:15126.56 (前日比-37.74)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.42% (前日比-1.36%)
  5営業日間のHV: 20.47%
 20営業日間のHV: 21.68%
 60営業日間のHV: 19.75%

■値洗い前日比:+13.2

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.21
 ベガ :9
 セータ:33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,014,066
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2013年11月18日 後場終了
 日経225:15164.3 (前日比-1.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.78% (前日比+0.87%)
  5営業日間のHV: 25.80%
 20営業日間のHV: 21.89%
 60営業日間のHV: 19.75%

■値洗い前日比:+31.8

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.18
 ベガ :26
 セータ:31

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,084,644
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした。
■2013年11月15日 後場終了
 日経225:15165.92 (前日比+289.51)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.91% (前日比+1.61%)
  5営業日間のHV: 27.38%
 20営業日間のHV: 21.90%
 60営業日間のHV: 20.46%

■値洗い前日比:-150.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-6
 セータ:38

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,114,808
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日に引き続き日経大幅上昇&IVもとなりました。
 今日の取引はさならる損失を回避するため、ベガをフラットにしました。ガンマショートを緩和するかどうかは今後の展開を見つつ考えようと思います
■2013年11月14日 後場終了
 日経225:14876.41 (前日比+309.25)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.48% (前日比+1.86%)
  5営業日間のHV: 24.70%
 20営業日間のHV: 21.00%
 60営業日間のHV: 20.14%

■値洗い前日比:-42

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.21
 ベガ :-46
 セータ:28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:895,165
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は大幅高&IVも上昇。
 取引はいつもより多く実施しました。
■2013年11月13日 後場終了
 日経225:14567.16 (前日比-21.52)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.63% (前日比+0.83%)
  5営業日間のHV: 20.33%
 20営業日間のHV: 19.62%
 60営業日間のHV: 19.73%

■値洗い前日比:-17

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-37
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:446,899
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年11月12日 後場終了
 日経225:14588.68 (前日比+318.84)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.80% (前日比+0.64%)
  5営業日間のHV: 21.06%
 20営業日間のHV: 19.63%
 60営業日間のHV: 20.19%

■値洗い前日比:+10.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.11
 ベガ :-45
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:608,273
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年11月11日 後場終了
 日経225:14269.84 (前日比+183.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.14% (前日比-0.03%)
  5営業日間のHV: 13.97%
 20営業日間のHV: 18.72%
 60営業日間のHV: 19.85%

■値洗い前日比:+39.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-11
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:141,709
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年11月8日 後場終了
 日経225:14086.8 (前日比-141.64)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.43% (前日比+0.89%)
  5営業日間のHV: 12.23%
 20営業日間のHV: 18.57%
 60営業日間のHV: 20.36%

■値洗い前日比:-22.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.05
 ベガ :-18
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:376,929
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年11月7日 後場終了
 日経225:14228.44 (前日比-108.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.67% (前日比-1.63%)
  5営業日間のHV: 13.13%
 20営業日間のHV: 18.60%
 60営業日間のHV: 20.31%

■値洗い前日比:+22.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-24
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:328,914
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2013年11月6日 後場終了
 日経225:14337.31 (前日比+111.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.35% (前日比+0.80%)
  5営業日間のHV: 14.81%
 20営業日間のHV: 18.43%
 60営業日間のHV: 20.25%

■値洗い前日比:-10.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-26
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:290,418
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年11月5日 後場終了
 日経225:14225.37 (前日比+23.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.82% (前日比+0.15%)
  5営業日間のHV: 14.15%
 20営業日間のHV: 18.72%
 60営業日間のHV: 20.45%

■値洗い前日比:+85.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-61
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:755,355
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけ実施しました。
■2013年11月1日 後場終了
 日経225:14201.57 (前日比-126.37)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.52% (前日比-0.05%)
  5営業日間のHV: 20.92%
 20営業日間のHV: 19.01%
 60営業日間のHV: 22.02%

■値洗い前日比:+1.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.03
 ベガ :-71
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:761,749
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした。
 なんと今週は1件の取引もなしでした(^_^;)