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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年10月

2013/09 |  12345678910111213141516171819202122232425262728293031 | 2013/11

10月の記録です
(コメントは後ほど記述予定)

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:14484.72 高値:14713.25 安値:13853.32 終値:14327.94

 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:24.52% 高値:25.07% 安値:17.64% 終値:19.56%

 ・HV(営業日数22日分を計算) 19.33%

●取引データ(トレードした20営業日分を集計、2営業日はトレード休み)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:138,952円 最大:1,803,088円 平均767,445円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.08
   ガンマ:-0.03
   ベガ :-40.00
   セータ:-1.64
 ・値洗い勝敗
   10勝10敗(勝率50%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +36.2
   負けトレードの平均損失 -30.8
   損益率 1.18
 ・破産確率 30%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年10月末  +47,234,923円    +20,506円
2013 年09月末  +47,214,417円    -33,865円
2013 年08月末  +47,248,282円   -311,404円
2013 年07月末  +47,559,686円    +20,118円
2013 年06月末  +47,539,568円   +270,330円
2013 年05月末  +47,269,238円  -2,602,924円
2013 年04月末  +49,872,162円    -7,942円
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年10月31日 後場終了
 日経225:14327.94 (前日比-174.41)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.56% (前日比-0.03%)
  5営業日間のHV: 27.87%
 20営業日間のHV: 18.75%
 60営業日間のHV: 22.04%

■値洗い前日比:+12.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :-76
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:827,514
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした。
10/28と10/29は記録なし



■2013年10月30日 後場終了
 日経225:14502.35 (前日比+176.37)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.50% (前日比-0.64%)
  5営業日間のHV: 26.70%
 20営業日間のHV: 19.81%
 60営業日間のHV: 22.10%

■値洗い前日比:-30.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.05
 ベガ :-79
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:840,430
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2013年10月25日 後場終了
 日経225:14088.19 (前日比-398.22)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.15% (前日比+1.37%)
  5営業日間のHV: 24.88%
 20営業日間のHV: 19.11%
 60営業日間のHV: 23.24%

■値洗い前日比:-78.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.02
 ベガ :-65
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:605,648
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は結構な下落となりました。
 取引は少しだけでした。
 週末から旅行に行くので来週水曜までブログを休みます
■2013年10月24日 後場終了
 日経225:14486.41 (前日比+60.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.77% (前日比-0.02%)
  5営業日間のHV: 15.58%
 20営業日間のHV: 17.01%
 60営業日間のHV: 22.77%

■値洗い前日比:-32.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-37
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:200,070
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした。
2013年10月23日 後場終了
 日経225:14426.05 (前日比-287.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.78% (前日比+0.51%)
  5営業日間のHV: 16.37%
 20営業日間のHV: 17.16%
 60営業日間のHV: 23.74%

■値洗い前日比:-12.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-76
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:707,531
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場は結構な下げになりましたがIVの変動はさほどありません。
 取引は少しだけでした。
■2013年10月22日 後場終了
 日経225:14713.25 (前日比+19.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.35% (前日比-0.45%)
  5営業日間のHV: 8.89%
 20営業日間のHV: 15.71%
 60営業日間のHV: 24.18%

■値洗い前日比:-1.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.01
 ベガ :-69
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:824,534
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした。
■2013年10月21日 後場終了
 日経225:14693.57 (前日比+132.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.80% (前日比+1.16%)
  5営業日間のHV: 9.02%
 20営業日間のHV: 15.72%
 60営業日間のHV: 24.29%

■値洗い前日比:-33.9

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0
 ベガ :-77
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:935,355
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年10月18日 後場終了
 日経225:14561.54 (前日比-24.97)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.64% (前日比-1.57%)

■値洗い前日比:+71.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-78
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,024,313
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年10月17日 後場終了
 日経225:14586.51 (前日比+119.37)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.21% (前日比-2.33%)
  5営業日間のHV: 14.52%
 20営業日間のHV: 17.31%
 60営業日間のHV: 24.28%

■値洗い前日比:+73.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0
 ベガ :-53
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:605,694
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は7連騰
 取引は少し実施しました。
■2013年10月16日 後場終了
 日経225:14467.14 (前日比+25.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.28% (前日比-0.15%)
  5営業日間のHV: 15.16%
 20営業日間のHV: 17.22%
 60営業日間のHV: 24.24%

■値洗い前日比:+3.1

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.06
 ベガ :-3
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:213,664
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2013年10月15日 後場終了
 日経225:14441.54 (前日比+36.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.43% (前日比+0.35%)
  5営業日間のHV: 15.26%
 20営業日間のHV: 17.21%
 60営業日間のHV: 24.43%

■値洗い前日比:+2

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.06
 ベガ :-4
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:224,993
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年10月11日 後場終了
 日経225:14404.74 (前日比+210.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.97% (前日比-1.91%)
  5営業日間のHV: 15.44%
 20営業日間のHV: 16.40%
 60営業日間のHV: 24.39%

■値洗い前日比:+5.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.02
 ベガ :-12
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:219,386
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年10月10日 後場終了
 日経225:14194.71 (前日比+156.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.98% (前日比-0.23%)
  5営業日間のHV: 15.44%
 20営業日間のHV: 16.40%
 60営業日間のHV: 24.39%

■値洗い前日比:+39.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-1
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:138,952
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は期近の手仕舞い中心。結果、ポジは随分軽くなりました。
■2013年10月9日 後場終了
 日経225:14037.84 (前日比+143.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.21% (前日比+0.04%)
  5営業日間のHV: 13.28%
 20営業日間のHV: 16.81%
 60営業日間のHV: 24.31%

■値洗い前日比:-7.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.27
 ベガ :35
 セータ:46

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,412,091
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 HVが低いです。20営業日HVは年初来最低値。
 取引はカレンダー系のポジを追加してみました
■2013年10月8日 後場終了
 日経225:13894.61 (前日比+41.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.30% (前日比-0.45%)
  5営業日間のHV: 18.94%
 20営業日間のHV: 18.62%
 60営業日間のHV: 24.23%

■値洗い前日比:+69.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.06
 ベガ :20
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:633,092
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はポジ縮小方向で少しだけ実施しました
■2013年10月7日 後場終了
 日経225:13853.32 (前日比-170.99)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.75% (前日比-0.35%)
  5営業日間のHV: 18.87%
 20営業日間のHV: 19.28%
 60営業日間のHV: 24.23%

■値洗い前日比:-88.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.13
 ベガ :15
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,803,088
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場の雰囲気は悪いです。値洗いも悪いです(T_T)
 取引は、ベガをややロングまで買いました
■2013年10月4日 後場終了
 日経225:14024.31 (前日比-132.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.04% (前日比-1.01%)
  5営業日間のHV: 22.23%
 20営業日間のHV: 18.80%
 60営業日間のHV: 24.12%

■値洗い前日比:-5.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0
 ベガ :-47
 セータ:-28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:759,512
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
 
■2013年10月3日 後場終了
 日経225:14157.25 (前日比-13.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.05% (前日比-1.03%)
  5営業日間のHV: 21.30%
 20営業日間のHV: 18.60%
 60営業日間のHV: 24.61%

■値洗い前日比:+56.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-55
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:806,446
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引はバックスプレッドを追加しました。
■2013年10月2日 後場終了
 日経225:14170.49 (前日比-314.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.07% (前日比+0.71%)
  5営業日間のHV: 22.98%
 20営業日間のHV: 21.39%
 60営業日間のHV: 24.78%

■値洗い前日比:-23.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-70
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,439,570
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は結構な下げ&IV少し上昇
 取引は積み増し方向でいつもより多めに行いました
■2013年10月1日 後場終了
 日経225:14484.72 (前日比+28.92)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.52% (前日比-0.85%)
  5営業日間のHV: 17.93%
 20営業日間のHV: 20.55%
 60営業日間のHV: 24.74%

■値洗い前日比:+27.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-67
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,127,021
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
今月の記録です。
ここ数ヶ月と比べればHVは小さくなってます。
取引は未だ試行錯誤中。
今月はポジションサイズを小さくして、相場の動きにあわせたデイトレを混ぜてみましたが、
結論でいうとあまりうまく行ってないです。
というわけで試行錯誤は続く・・・
禁断の常時ガンマショートポジでセータ狙いが魅力的に思えてきています。
サイズを小さくしてやってみようかと思う今日此の頃・・・

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:13,572.92 高値:14,799.12 安値:13,572.92 終値:14,455.80

 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:28.49% 高値:29.99% 安値:22.69% 終値:25.12%
 ・HV(営業日数19日分を計算) 21.07%

●取引データ(19営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:261,744円 最大:1,339,958円 平均836,289円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.08
   ガンマ:-0.010
   ベガ :-54.46
   セータ:-4.65
 ・値洗い勝敗
   10勝9敗(勝率53%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +26.0
   負けトレードの平均損失 -23.8
   損益率 0.92
 ・破産確率 50%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年09月末  +47,214,417円    -33,865円
2013 年08月末  +47,248,282円   -311,404円
2013 年07月末  +47,559,686円    +20,118円
2013 年06月末  +47,539,568円   +270,330円
2013 年05月末  +47,269,238円  -2,602,924円
2013 年04月末  +49,872,162円    -7,942円
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)