管理者ページ
日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年09月

2013/08 |  123456789101112131415161718192021222324252627282930 | 2013/10

■2013年9月30日 後場終了
 日経225:14455.8 (前日比-304.27)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.12% (前日比+2.31%)
  5営業日間のHV: 17.88%
 20営業日間のHV: 20.62%
 60営業日間のHV: 24.74%

■値洗い前日比:-47.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-68
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,159,245
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は結構な下落となりIVは上昇しました。
 取引は少し多めに実施。大引けにかけてベガショートを積み増しました
スポンサーサイト
■2013年9月27日 後場終了
 日経225:14760.07 (前日比-39.05)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.82% (前日比-1.15%)
  5営業日間のHV: 10.42%
 20営業日間のHV: 19.55%
 60営業日間のHV: 24.39%

■値洗い前日比:-3.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-38
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:602,902
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日の大引けにガンマショートにしてたのに夕方の変動が大きくて我慢しきれずガンマショートを解消してしまいました。そのまま持ってたらなぁ・・・
■2013年9月26日 後場終了
 日経225:14799.12 (前日比+178.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.28% (前日比+0.60%)
  5営業日間のHV: 16.33%
 20営業日間のHV: 20.24%
 60営業日間のHV: 24.65%

■値洗い前日比:-5.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-61
 セータ:15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:999,324
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はいつもよりもちょっと多めに実施。IVが高いと見て大引け前にガンマショート&ベガショートにしてみました。
■2013年9月25日 後場終了
 日経225:14620.53 (前日比-112.08)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.69% (前日比+0.35%)
  5営業日間のHV: 16.84%
 20営業日間のHV: 19.93%
 60営業日間のHV: 24.67%

■値洗い前日比:-30.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.01
 ベガ :-37
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:691,158
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年9月24日 後場終了
 日経225:14732.61 (前日比-9.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.34% (前日比+0.65%)
  5営業日間のHV: 16.60%
 20営業日間のHV: 19.76%
 60営業日間のHV: 25.64%

■値洗い前日比:+7.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.02
 ベガ :-45
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:748,082
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



 HVが下がってきています。
 20営業日間HVが20%未満となったのは、1月15日以来で約8ヶ月ぶりです。
 取引はちょこっとだけ実施
■2013年9月20日 後場終了
 日経225:14742.42 (前日比-23.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.69% (前日比-1.07%)
  5営業日間のHV: 16.62%
 20営業日間のHV: 21.24%
 60営業日間のHV: 26.34%

■値洗い前日比:-55.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.1
 ベガ :1
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:261,744
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:261,744
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした。
 今ガンマが少しロングになっていますが、夜場のどこかでフラットにする予定です。
■2013年9月19日 後場終了
 日経225:14766.18 (前日比+260.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.76% (前日比-1.11%)
  5営業日間のHV: 16.68%
 20営業日間のHV: 21.29%
 60営業日間のHV: 26.42%

■値洗い前日比:+26.4

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.03
 ベガ :-30
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:519,160
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年9月18日 後場終了
 日経225:14505.36 (前日比+193.69)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.18% (前日比+1.62%)
  5営業日間のHV: 10.80%
 20営業日間のHV: 20.33%
 60営業日間のHV: 26.21%

■値洗い前日比:+32.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-36
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:863,425
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の取引も積み増し方向で少しだけ実施しました
■2013年9月17日 後場終了
 日経225:14311.67 (前日比-93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.57% (前日比-0.42%)
  5営業日間のHV: 11.95%
 20営業日間のHV: 21.84%
 60営業日間のHV: 26.19%

■値洗い前日比:-25.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-26
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:730,803
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は積み増し方向で少しだけ実施
■2013年9月13日 後場終了
 日経225:14404.67 (前日比+17.4)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.95% (前日比-1.18%)
  5営業日間のHV: 20.76%
 20営業日間のHV: 21.90%
 60営業日間のHV: 26.37%


■値洗い前日比:+25.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-22
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:446,671
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日SQでしたが波乱なしでした。
 取引は少しだけポジを追加。全体ポジが小さいので、しばらくは積み増し方向での取引を予定しています。
■2013年9月12日 後場終了
 日経225:14387.27 (前日比-37.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.93% (前日比-0.57%)
  5営業日間のHV: 23.14%
 20営業日間のHV: 22.06%
 60営業日間のHV: 26.61%

■値洗い前日比:+23.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.05
 ベガ :-22
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:328,963
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年9月11日 後場終了
 日経225:14425.07 (前日比+1.71)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.50% (前日比-1.17%)
  5営業日間のHV: 23.07%
 20営業日間のHV: 23.27%
 60営業日間のHV: 26.87%

■値洗い前日比:+52.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-38
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:717,896
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2013年9月10日 後場終了
 日経225:14423.36 (前日比+218.13)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.67% (前日比-1.31%)
  5営業日間のHV: 23.38%
 20営業日間のHV: 23.73%
 60営業日間のHV: 26.87%

■値洗い前日比:+38.9

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-40
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:710,098
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引は少しだけ実施しました。
■2013年9月9日 後場終了
 日経225:14205.23 (前日比+344.42)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.02% (前日比-2.02%)
  5営業日間のHV: 29.58%
 20営業日間のHV: 24.83%
 60営業日間のHV: 27.26%

■値洗い前日比:-30.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-58
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:868,560
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 2020念のオリンピックの開催地が東京に決定したことにより株価は結構な上昇。
 取引はポジ縮小方向で実施しました。
■2013年9月6日 後場終了
 日経225:13860.81 (前日比-204.01)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.99% (前日比+1.11%)
  5営業日間のHV: 25.71%
 20営業日間のHV: 23.36%
 60営業日間のHV: 27.08%

■値洗い前日比:+1.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0
 ベガ :-101
 セータ:-20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,286,311
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした。・・・今日も裏目だった
■2013年9月5日 後場終了
 日経225:14064.82 (前日比+10.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.57% (前日比-0.75%)
  5営業日間のHV: 23.86%
 20営業日間のHV: 22.79%
 60営業日間のHV: 29.87%

■値洗い前日比:-4.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.08
 ベガ :-118
 セータ:-35

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,339,958
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけ実施。毎日ほんの少しだけずつベガショートが成長しています
■2013年9月4日 後場終了
 日経225:14053.87 (前日比+75.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.32% (前日比+0.12%)
  5営業日間のHV: 24.71%
 20営業日間のHV: 23.47%
 60営業日間のHV: 29.88%

■値洗い前日比:-30.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.09
 ベガ :-113
 セータ:-38

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,321,858
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


ちょこちょこ取引しましたが、最終的なポジは昨日の大引け時点と似たような感じです
■2013年9月3日 後場終了
 日経225:13978.44 (前日比+405.52)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.37% (前日比+0.88%)
  5営業日間のHV: 26.63%
 20営業日間のHV: 27.33%
 60営業日間のHV: 30.00%

■値洗い前日比:+13.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.05
 ベガ :-103
 セータ:-31

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,207,028
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はポジション積み増し方向で行いました。
■2013年9月2日 後場終了
 日経225:13572.92 (前日比+184.06)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.49% (前日比+1.86%)
  5営業日間のHV: 16.93%
 20営業日間のHV: 25.46%
 60営業日間のHV: 31.06%

■値洗い前日比:+16.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0
 ベガ :-81
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,086,298
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はOPを少し売りまししました