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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年08月
今日で8月の営業日が終わりになります。
一ヶ月がすぎるの早いですね。

相場は日経先物の上下はそれなりにあるのですが、IVの上下はそれほどなく、落ち着いていたと思います。

取引は負け続きの印象です。ポジが小さいので大損失ではないのですが、その割りには損失が大きめでした。
相場の上下やIVの上下を狙ったデイトレで失敗したのが何回かありそれが損益に響いたようです。儲けるのは簡単じゃないですね。


■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:14,005.77 高値:14,466.16 安値:13,338.46 終値:13,388.86
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:25.35% 高値:29.15% 安値:25.35% 終値:26.94%
 ・HV(営業日数22日分を計算) 27.99%

●取引データ(20営業日分を集計(2営業日は未記録))
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:98,335円 最大:2,440,354円 平均539,853円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.06
   ガンマ:0.052
   ベガ :-35.09
   セータ:-16.11
 ・値洗い勝敗
   6勝16敗(勝率27%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +67.6
   負けトレードの平均損失 -42.9
   損益率 1.58
 ・破産確率 90%以上
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年08月末  +47,248,282円   -311,404円
2013 年07月末  +47,559,686円    +20,118円
2013 年06月末  +47,539,568円   +270,330円
2013 年05月末  +47,269,238円  -2,602,924円
2013 年04月末  +49,872,162円    -7,942円
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年8月29日 後場終了
 日経225:13459.71 (前日比+121.25)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.83% (前日比-0.97%)
  5営業日間のHV: 13.92%
 20営業日間のHV: 25.50%
 60営業日間のHV: 30.94%

■値洗い前日比:-24.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :-52
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:732,434
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 利益を出せないまま月末を迎えてしまいました。
 今日の取引はなしでした。
■2013年8月29日 後場終了
 日経225:13459.71 (前日比+121.25)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.83% (前日比-0.97%)
  5営業日間のHV: 20.60%
 20営業日間のHV: 27.96%
 60営業日間のHV: 30.97%

■値洗い前日比:-24.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :-52
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:732,434
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけ実施しました。ここのところ打つ手が裏目になることが多く値洗いジリ貧状態になってます。
■2013年8月28日 後場終了
 日経225:13338.46 (前日比-203.91)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.79% (前日比+1.65%)
  5営業日間のHV: 19.81%
 20営業日間のHV: 29.12%
 60営業日間のHV: 31.89%

■値洗い前日比:-16.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.01
 ベガ :-33
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:410,804
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今朝は大幅安で始まったのでいつもより気合を入れて相場に臨んだのですが、IVがやや高値推移したものの相場は落ち着いていました。取引は少しだけ実施しました。
■2013年8月27日 後場終了
 日経225:13542.37 (前日比-93.91)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.19% (前日比-0.11%)
  5営業日間のHV: 16.77%
 20営業日間のHV: 29.08%
 60営業日間のHV: 32.01%

■値洗い前日比:-39

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.08
 ベガ :-18
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:203,897
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も取引はなしでした
■2013年8月26日 後場終了
 日経225:13636.28 (前日比-24.27)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.30% (前日比-0.26%)
  5営業日間のHV: 25.16%
 20営業日間のHV: 31.72%
 60営業日間のHV: 32.99%

■値洗い前日比:-42.8

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.08
 ベガ :-19
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:232,875
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2013年8月23日 後場終了
 日経225:13660.55 (前日比+295.38)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.56% (前日比-1.07%)
  5営業日間のHV: 25.16%
 20営業日間のHV: 31.72%
 60営業日間のHV: 32.99%

■値洗い前日比:+22.6

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.07
 ベガ :-18
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:220,819
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日経はよく動きました。
 取引は少しだけ実施しました。
■2013年8月22日 後場終了
 日経225:13365.17 (前日比-59.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.62% (前日比+0.22%)

■値洗い前日比:-23.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.05
 ベガ :-19
 セータ:-14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:200,699
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場も前日比はあまりかわっていないですが、ザラ場中はそこそこ動きました。
 取引は少しだけ実施し、ベガをややショートに傾けました
■2013年8月21日 後場終了
 日経225:13424.33 (前日比+27.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.40% (前日比-0.03%)
  5営業日間のHV: 25.12%
 20営業日間のHV: 32.70%
 60営業日間のHV: 34.32%

■値洗い前日比:-1.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.05
 ベガ :-1
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:140,714
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は前日比でみるとあまり変化ないですが、ザラ場はそれなりに動きました。
 取引はデイトレっぽく少しだけ実施
■2013年8月20日 後場終了
 日経225:13396.38 (前日比-361.75)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.39% (前日比+0.78%)
  5営業日間のHV: 26.76%
 20営業日間のHV: 32.72%
 60営業日間のHV: 34.40%

■値洗い前日比:-102.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.08
 ベガ :11
 セータ:-20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:193,205
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は結構な下げ幅
 取引は、昨晩にデルタをロングにしたのですがそれが大失敗。大引け前にガンマややロング、デルタフラットに調整しました。
■2013年8月19日 後場終了
 日経225:13758.13 (前日比+108.02)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.38% (前日比-1.96%)
  5営業日間のHV: 26.47%
 20営業日間のHV: 31.50%
 60営業日間のHV: 34.61%

■値洗い前日比:-50.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.01
 ベガ :-17
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:180,765
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



日経は比較的穏やかな動き
取引は主にデイトレ(失敗)でした
■2013年8月16日 後場終了
 日経225:13650.11 (前日比-102.83)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.17% (前日比+1.38%)
  5営業日間のHV: 26.35%
 20営業日間のHV: 31.42%
 60営業日間のHV: 34.62%

■値洗い前日比:+36.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :1
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:222,159
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経はここ2~3日に比べるとおとなしい動きでしたが、IVは上昇しました。
 取引は主にデイトレでした。
■2013年8月15日 後場終了
 日経225:13752.94 (前日比-297.22)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.17% (前日比+0.33%)
  5営業日間のHV: 25.82%
 20営業日間のHV: 31.74%
 60営業日間のHV: 37.67%

■値洗い前日比:-52.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.02
 ベガ :-2
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:333,726
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も良く動きました。
 取引はなしでした。
■2013年8月14日 後場終了
 日経225:14050.16 (前日比+183.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.13% (前日比+0.27%)
  5営業日間のHV: 23.85%
 20営業日間のHV: 31.20%
 60営業日間のHV: 37.56%

■値洗い前日比:-29.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.01
 ベガ :-9
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:350,073
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ここに来て再び日経の動きが軽くなっているようです。今日の日経225現物の高安の差は302.98円。よく動きました。
 取引はデイトレ。日経高い時にコール買って安くなってプット買ってその後再上昇して・・・ つまり失敗(T_T)
■2013年8月13日 後場終了
 日経225:13867 (前日比+347.57)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.04% (前日比-0.03%)
  5営業日間のHV: 35.80%
 20営業日間のHV: 30.85%
 60営業日間のHV: 37.47%

■値洗い前日比:+44.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.04
 ベガ :-9
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:135,324
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は結構な上昇となっています。
 取引は調整程度でした。
■2013年8月12日 後場終了
 日経225:13519.43 (前日比-95.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.07% (前日比-0.70%)
  5営業日間のHV: 31.65%
 20営業日間のHV: 29.57%
 60営業日間のHV: 37.22%

■値洗い前日比:-46.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.03
 ベガ :-14
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:125,051
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 世の中お盆休みなのか、相場に盛り上がりがみられないようです。
 取引は調整程度でした。
■2013年8月9日 後場終了
 日経225:13615.19 (前日比+9.63)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.76% (前日比-0.85%)
  5営業日間のHV: 32.87%
 20営業日間のHV: 29.48%
 60営業日間のHV: 37.22%

■値洗い前日比:-2.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.05
 ベガ :1
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:150,995
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日はSQ。波乱なく決着だし相場も比較的穏やか(といっても日経225現物の値幅は227.15円)
 取引は軽く積みまししました。
■2013年8月8日 後場終了
 日経225:13605.56 (前日比-219.38)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.62% (前日比-0.37%)
  5営業日間のHV: 40.25%
 20営業日間のHV: 29.51%
 60営業日間のHV: 37.23%

■値洗い前日比:+89.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :7
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:98,335
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日もよく動きました。
 今日の取引はデイトレっぽい感じで行いました。うまく流れに乗れたのですが、その割には利益が少なかったです。
 SQへの持ち込みはなしです。
■2013年8月7日 後場終了
 日経225:13824.94 (前日比-576.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.15% (前日比+3.57%)
  5営業日間のHV: 42.42%
 20営業日間のHV: 29.00%
 60営業日間のHV: 37.38%

■値洗い前日比:-98.9

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.04
 ベガ :22
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:227,640
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 最近の日経は動きも穏やかになりつつありそろそろHVもIVも低下していくだろう・・・なんて思ってましたが今日は急落でIVも上昇しました。
 取引はポジションをかなり手仕舞いしました。
 小さいながらもガンマロングベガロングのポジになっているので、相場大変動を希望中です
■2013年8月6日 後場終了
 日経225:14401.06 (前日比+143.02)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.62% (前日比-0.62%)
  5営業日間のHV: 33.23%
 20営業日間のHV: 26.91%
 60営業日間のHV: 36.48%

■値洗い前日比:+52.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-56
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:856,936
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はIV低下の片張りで、寄りにOP売りをしたのが大失敗。相場の上下でその部分が結構な損失になりました。が、後場からのIV低下で全体収支はプラスになりました。ポジションは多くを解体して小さくなりました。
■2013年8月5日 後場終了
 日経225:14258.04 (前日比-208.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.42% (前日比-0.09%)
  5営業日間のHV: 34.22%
 20営業日間のHV: 27.13%
 60営業日間のHV: 36.50%

■値洗い前日比:+160.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.09
 ベガ :-177
 セータ:-46

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,224,408
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はIVがもっと下がるんじゃないかと思ってたのですが、下げはしたものの思ってたほどではなかったです。
 もっと下がることを期待してポジはほとんど先週末のままです。取引は調整程度でした。
■2013年8月2日 後場終了
 日経225:14466.16 (前日比+460.39)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.46% (前日比+1.26%)
  5営業日間のHV: 40.22%
 20営業日間のHV: 27.64%
 60営業日間のHV: 36.87%

■値洗い前日比:-109

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.19
 ベガ :-198
 セータ:-52

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,440,354
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は大幅上昇、そしてIVもかなり上昇しています。
 IV下がると思ってベガショートにしているのにこれは辛い。
 IVは下がると想定しているので、ベガショート積みましています。
 もうちょっとだけ我慢するけど、来週になっても下がらなかったらめげちゃいそうです。
■2013年8月1日 後場終了
 日経225:14005.77 (前日比+337.45)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.35% (前日比-0.93%)
  5営業日間のHV: 38.98%
 20営業日間のHV: 25.10%
 60営業日間のHV: 36.28%

■値洗い前日比:-30.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.16
 ベガ :-122
 セータ:-38

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,479,762
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は大幅高になりました。そして、IVは期近を中心によく下がりました。
 取引はベガショートポジの追加が主でした。