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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年07月

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 7月の日経は、5月の急落の影響がほぼなくなってゆっくりと上昇をしていたのですが、下旬に急落して月初の水準まで下がってしまいました。
 IVやHVも相場の上昇にあわせて下がっていたのですが、下旬の水準で少しボラティリティが上昇しました。

 取引は、IV下落の想定でポジを動かしていたのですが、その割りにはうまく利益につながっていない感じです。もっと頑張らんとなぁ・・・


■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:13852.5 高値:14808.5 安値:13668.32 終値:13668.32
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:34.73% 高値:34.73% 安値:22.74% 終値:27.07%
 ・HV(営業日数22日分を計算) 23.64%

●取引データ(20営業日分を集計(2営業日は未記録))
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:138,748円 最大:1,520,993円 平均853,479円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.20
   ガンマ:0.026
   ベガ :-50.10
   セータ:-10.53
 ・値洗い勝敗
   10勝9敗1分(勝率53%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +54.2
   負けトレードの平均損失 -52.1
   損益率 1.04
 ・破産確率 40%ぐらい?
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年07月末  +47,559,686円    +20,118円
2013 年06月末  +47,539,568円   +270,330円
2013 年05月末  +47,269,238円  -2,602,924円
2013 年04月末  +49,872,162円    -7,942円
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年7月31日 後場終了
 日経225:13668.32 (前日比-201.5)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.07% (前日比+0.31%)
  5営業日間のHV: 35.78%
 20営業日間のHV: 23.55%
 60営業日間のHV: 35.96%

■値洗い前日比:-95.1

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.04
 ベガ :-68
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:876,227
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場の雰囲気は悪いようです。今日の日経は昨日の上昇を打ち消してしまう下げとなりました。
 取引はなしでした。
■2013年7月26日 後場終了
 日経225:14339.39 (前日比-432.95)
■2013年7月29日 後場終了
 日経225:13899.27 (前日比-468.85)

■2013年7月30日 後場終了
 日経225:13869.82 (前日比+208.69)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.63% (先週木曜比+4.01%)
  5営業日間のHV: 34.34%
 20営業日間のHV: 23.83%
 60営業日間のHV: 36.56%

■値洗い前先週木曜比:-11.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.04
 ベガ :-71
 セータ:-23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:834,881
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 私が旅行中に相場は結構動いたようです。
 取引は、金曜朝寄り直後にベガショートかつガンマロングのポジを追加。昨晩から今日にかけては調整程度でした。
 金曜の取引が結構相場にマッチしたようで相場大変動の割には安定した値洗いだったようです。
■2013年7月25日 後場終了
 日経225:14562.93 (前日比-168.35)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.74% (前日比-0.04%)
  5営業日間のHV: 14.97%
 20営業日間のHV: 23.97%
 60営業日間のHV: 35.32%

■値洗い前日比:+10.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.02
 ベガ :-38
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,168,136
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も取引は少しだけでした。
 明日から3泊4日の旅行です。明日および来週月曜のブログは休載予定です。
2013年7月24日 後場終了
 日経225:14731.28 (前日比-47.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.79% (前日比-2.03%)
  5営業日間のHV: 15.70%
 20営業日間のHV: 23.91%
 60営業日間のHV: 35.25%

■値洗い前日比:+39.1

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-49
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,136,420
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 連日のIV低下です。
 取引は少しだけでした
■2013年7月23日 後場終了
 日経225:14778.51 (前日比+120.47)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.71% (前日比-2.53%)
  5営業日間のHV: 15.55%
 20営業日間のHV: 24.02%
 60営業日間のHV: 35.27%

■値洗い前日比:+94.7

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0
 ベガ :-65
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:851,739
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はIVがかなり低下しました。昨日あまり低下しなかった分まで低下した感じです。
 取引は、昨晩にちょっとだけ売りまし。今日はガンマを買い戻しつつベガをショートへ。
 相場の動きがすくなければまだまだIVは低くなるとみてベガショートを継続の方針。
 
■2013年7月22日 後場終了
 日経225:14658.04 (前日比+68.13)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.28% (前日比-0.40%)
  5営業日間のHV: 15.12%
 20営業日間のHV: 24.26%
 60営業日間のHV: 35.54%

■値洗い前日比:+165.7

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-23
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:841,839
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 参院選がおわってIVが低下するのかと思いきや、その傾向はあるもののそれほど低下せず・・・
 取引は、金曜夜間にカレンダー系のポジを追加&今日はベガを少し買い戻しました。
 まだIVが低下するとみて、もうしばらくベガショート&ガンマショートを継続予定
■2013年7月19日 後場終了
 日経225:14589.91 (前日比-218.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.68% (前日比-0.12%)

■値洗い前日比:-1.5

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.11
 ベガ :-112
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,520,993
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は理由はよくわからないのですが、午前中に日経平均が急落。
 そのタイミングでIVが上昇しました。
 取引はベガショトのポジを少し追加。
 少しずつ積み上げてきたベガショートが結構育ってきているのでそろそろIVの下落を期待したいです。
■2013年7月18日 後場終了
 日経225:14808.5 (前日比+193.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.81% (前日比+0.68%)
  5営業日間のHV: 10.91%
 20営業日間のHV: 25.11%
 60営業日間のHV: 35.62%

■値洗い前日比:-19.8

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-96
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,246,717
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 なぜだかIVが高いです。参院選の影響??
 取引はカレンダー系のスプレッドを少々建てました。
■2013年7月17日 後場終了
 日経225:14615.04 (前日比+15.92)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.15% (前日比+0.12%)
  5営業日間のHV: 6.24%
 20営業日間のHV: 25.51%
 60営業日間のHV: 35.55%

■値洗い前日比:-36.5

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.05
 ベガ :-86
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,103,017
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした。
■2013年7月16日 後場終了
 日経225:14599.12 (前日比+92.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.03% (前日比+2.05%)
  5営業日間のHV: 19.24%
 20営業日間のHV: 25.51%
 60営業日間のHV: 35.63%

■値洗い前日比:+27.3

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.05
 ベガ :-84
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,118,862
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日より権利行使価格が125円刻みになりましたが、私のエクセルーシートは未だ古いまま:汗
 5営業日HVは久々に20%未満となりました(直近は3/17で約4ヶ月前)
 しかし、IVは逆に上昇しました。
 取引は少しだけ実施しました。
■2013年7月12日 後場終了
 日経225:14506.25 (前日比+33.67)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.91% (前日比-1.77%)
  5営業日間のHV: 21.17%
 20営業日間のHV: 27.19%
 60営業日間のHV: 35.70%

■値洗い前日比:+0

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.13
 ベガ :-51
 セータ:-19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:868,533
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場は比較的動きが少なかったです。
 IVはごっそり低下しました。
 取引はなしでした
 (値洗い前日比が0ですがまちがいではありません。珍しい・・・)
■2013年7月11日 後場終了
 日経225:14472.58 (前日比+55.98)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.68% (前日比-1.67%)
  5営業日間のHV: 25.71%
 20営業日間のHV: 28.02%
 60営業日間のHV: 35.70%

■値洗い前日比:+40.5

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.11
 ベガ :-54
 セータ:-21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:910,011
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日もよく動きましたが、IVは低下しました。
 取引はデイトレ的に少し実施しました。
 SQへの持ち越しはありません。
■2013年7月10日 後場終了
 日経225:14416.6 (前日比-56.3)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.36% (前日比-1.33%)
  5営業日間のHV: 25.63%
 20営業日間のHV: 35.88%
 60営業日間のHV: 35.83%

■値洗い前日比:+9.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.1
 ベガ :-56
 セータ:-21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:923,781
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は相変わらず良く動きます
 取引は今日も少しだけ、ベガショートポジを少し追加しました
■2013年7月9日 後場終了
 日経225:14472.9 (前日比+363.56)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.69% (前日比-2.27%)
  5営業日間のHV: 25.57%
 20営業日間のHV: 35.86%
 60営業日間のHV: 35.84%

■値洗い前日比:+100.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.06
 ベガ :-40
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:776,090
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はIVが著しく低下しました。
 昨晩にベガをショートに振ってたのですがそれが功を奏したようです。
 取引は昨晩と本日日中にベガショートポジを追加しました。
■2013年7月8日 後場終了
 日経225:14109.34 (前日比-200.63)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.05% (前日比-0.31%)

■値洗い前日比:-184

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.07
 ベガ :25
 セータ:-18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:311,534
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 実施した取引はそこそこなのですが、裏目になって値洗いが悪いです(T_T)
■2013年7月5日 後場終了
 日経225:14309.97 (前日比+291.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.20% (前日比-0.29%)
  5営業日間のHV: 21.53%
 20営業日間のHV: 38.87%
 60営業日間のHV: 35.59%

■値洗い前日比:+7.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.04
 ベガ :10
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:161,709
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の取引も少しだけでした。
■2013年7月4日 後場終了
 日経225:14018.93 (前日比-36.63)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.23% (前日比-0.84%)
  5営業日間のHV: 29.39%
 20営業日間のHV: 38.17%
 60営業日間のHV: 35.34%

■値洗い前日比:-20.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.03
 ベガ :1
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:423,124
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の取引も少しだけでした。
■2013年7月3日 後場終了
 日経225:14055.56 (前日比-43.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.99% (前日比-0.26%)
  5営業日間のHV: 36.03%
 20営業日間のHV: 38.28%
 60営業日間のHV: 35.79%

■値洗い前日比:-14.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.09
 ベガ :-8
 セータ:-33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:138,748
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



 今日も取引は少しだけでした
■2013年7月2日 後場終了
 日経225:14098.74 (前日比+246.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 33.24% (前日比-1.62%)
  5営業日間のHV: 36.71%
 20営業日間のHV: 40.60%
 60営業日間のHV: 35.93%

■値洗い前日比:+45.4

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-61
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:957,453
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした
■2013年7月1日 後場終了
 日経225:13852.5 (前日比+175.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 34.73% (前日比+1.27%)
  5営業日間のHV: 34.86%
 20営業日間のHV: 40.76%
 60営業日間のHV: 36.03%

■値洗い前日比:-85.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.03
 ベガ :-76
 セータ:-29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:899,772
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけでした。IVそろそろ下がるかな(という願望)で、若干ベガをショートさせてみましたが、ちょっと早まった感があります。後場の様子を見見てベガを買い戻しを検討しようと思います。