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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年06月
今月は、先月の急落の余波があり、非常にボラティリティーが高い相場となりました。余波であれば本震よりも小さくなるのが普通ですが、本震と同等以上にボラティリティーが高い相場であり、今日時点でも継続中な感じです。

取引は、6月SQまではまずまずだったのですが、それ以降はイマイチな感じでした。
これは6月SQの前にも当てはまるのですが、相場が大きく動いてIVが上昇した際にIVの低下を取ろうとガンマ&ベガをショートに振ると、そこでさらに相場が動いて損失を出すということを学習効果なく繰り返してしまった感がありました。
めげずに頑張っていきます!

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:13261.82 高値:13677.32 安値:12445.38 終値:13677.32
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:35.88% 高値:42.14% 安値:33.31% 終値:33.31%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 42.59%

●取引データ(20営業日分を集計(1営業日は未記録))
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:142,165円 最大:2,830,862円 平均1,381,696円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.12
   ガンマ:-0.004
   ベガ :101.39
   セータ:-5.40
 ・値洗い勝敗
   11勝9敗(勝率55%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +140.7
   負けトレードの平均損失 -90.8
   損益率 1.55
 ・破産確率 1%ぐらい?
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年06月末  +47,539,568円   +270,330円
2013 年05月末  +47,269,238円  -2,602,924円
2013 年04月末  +49,872,162円    -7,942円
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年6月28日 後場終了
 日経225:13677.32 (前日比+463.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 33.31% (前日比-0.21%)
  5営業日間のHV: 34.83%
 20営業日間のHV: 42.59%
 60営業日間のHV: 36.45%

■値洗い前日比:+83.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.02
 ベガ :-32
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:466,666
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も良く動く相場でした。
 取引は少しだけ実施しました。
■2013年6月27日 後場終了
 日経225:13213.55 (前日比+379.54)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 33.51% (前日比-1.27%)
  5営業日間のHV: 27.10%
 20営業日間のHV: 41.03%
 60営業日間のHV: 35.81%

■値洗い前日比:+5.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.03
 ベガ :3
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:191,587
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 よく動く相場が継続中です。こんなに動くのにIVが上がらないのが不思議です。
 取引は少しだけ実施しました。
■2013年6月26日 後場終了
 日経225:12834.01 (前日比-135.33)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 34.76% (前日比-1.05%)
  5営業日間のHV: 23.70%
 20営業日間のHV: 43.49%
 60営業日間のHV: 35.51%

■値洗い前日比:-55.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.02
 ベガ :7
 セータ:-19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:142,165
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も良く動く日経です。IVはかなり低下。
 取引はデイトレ的に少しだけ実施しました。
■2013年6月25日 後場終了
 日経225:12969.34 (前日比-93.44)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 35.82% (前日比+0.23%)
  5営業日間のHV: 23.70%
 20営業日間のHV: 43.49%
 60営業日間のHV: 35.51%

■値洗い前日比:+11.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :21
 セータ:-21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:324,663
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ほんとうによく動く相場です。今日の日経平均の高値と安値の幅は476.76円。ちなみに今月に入ってからの平均が412.45円です。こんだけ動いていてもいつもと同程度なんですね・・・
 こんなに動いているのに、昨晩からの取引は「なし」でした。リスクパラメータ的に中立にしていたのですが、値洗いがあまりかわらなかったので様子見してたらそのまま大引けとなりました。
■2013年6月24日 後場終了
 日経225:13062.78 (前日比-167.35)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 35.98% (前日比+1.16%)
  5営業日間のHV: 23.20%
 20営業日間のHV: 43.62%
 60営業日間のHV: 35.57%

■値洗い前日比:-84.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.02
 ベガ :19
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:294,931
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相変わらずよく動く相場ですが、IVは落ち着いている感じです。
 取引は少しだけでした。
■2013年6月21日 後場終了
 日経225:13230.13 (前日比+215.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 34.80% (前日比-0.32%)

■値洗い前日比:-29.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-9
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:644,508
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相変わらずよく動く相場です。
 取引は大失敗。昨晩の取引の一部(プット売り)をシート記入忘れててそれをもとに取引していました。
 今朝気づいてデルタヘッジしたのですが、往復ビンタを食らった形になりました。
 それさえなければ結構なプラスだったのに(T_T)
■2013年6月20日 後場終了
 日経225:13014.58 (前日比-230.64)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 35.13% (前日比-1.75%)

■値洗い前日比:+73.7

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:0
 ベガ :34
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:679,311
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の取引は主にガンマの買い戻しを行いました。
 全体ポジのサイズが大分小さくなってきました。
 またチャンスをみて売っていきたいです。
■2013年6月19日 後場終了
 日経225:13245.22 (前日比+237.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 36.58% (前日比+0.65%)
  5営業日間のHV: 52.41%
 20営業日間のHV: 51.18%
 60営業日間のHV: 35.33%

■値洗い前日比:+66.1

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-15
 セータ:32

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,064,798
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経も最近の相場にしては比較的穏やかでした。
 取引は、ポジの縮小をしつつややベガショートに振りました
 
■2013年6月18日 後場終了
 日経225:13007.28 (前日比-25.84)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 35.93% (前日比-0.11%)
  5営業日間のHV: 50.81%
 20営業日間のHV: 51.08%
 60営業日間のHV: 35.46%

■値洗い前日比:-5.7

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.08
 ベガ :75
 セータ:21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,675,194
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨晩から今日にかけての相場は、最近の中では比較的穏やかなものとなりました。
 取引は、コール1枚買っただけ。それだけでした。
■2013年6月17日 後場終了
 日経225:13033.12 (前日比+346.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 36.80% (前日比-1.26%)
  5営業日間のHV: 51.82%
 20営業日間のHV: 51.08%
 60営業日間のHV: 35.56%

■値洗い前日比:+129.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.11
 ベガ :61
 セータ:30

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,470,952
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は今日も振れ幅が激しかったです。
 取引ですが、今日も色々取引したのですが、結果を見ればベガを減らす方向の取引となりますた。
■2013年6月14日 後場終了
 日経225:12686.52 (前日比+241.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 38.10% (前日比-4.46%)
  5営業日間のHV: 59.45%
 20営業日間のHV: 50.42%
 60営業日間のHV: 35.36%

■値洗い前日比:-322.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.05
 ベガ :169
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,246,618
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は昨日の暴落から一転して上昇。ただ、上がったり下がったりよく動きました。
 取引はいろいろやりましたが最悪の結果。
 自分の方針がコロコロ変わってしまい、そのたびに損失が膨らむといった感じです。
 今日の大引けにかけてIVが少し上昇してなんとか見れる程度の損失に収まりましたが、ちょっと自己嫌悪です。
 もうちょっと腰を落ち着けてトレードしていけるように心がけたいものです。
■2013年6月13日 後場終了
 日経225:12445.38 (前日比-843.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 42.14% (前日比+6.04%)
  5営業日間のHV: 57.87%
 20営業日間のHV: 50.01%
 60営業日間のHV: 35.58%

■値洗い前日比:+323.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :148
 セータ:34

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,895,047
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日もまたとんでもない相場になりました。日経平均の振れ幅もすごいのですが、SQ前日とはいえ期近ATMのIVが100%を超えてしまうなど過去に見たことがない光景になっています。
 トレードは相場についていく形でデイトレ的な感じで実施。どっちかというと建玉を縮小しました。
■2013年6月12日 後場終了
 日経225:13289.32 (前日比-28.3)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 36.07% (前日比-0.80%)
  5営業日間のHV: 36.99%
 20営業日間のHV: 44.71%
 60営業日間のHV: 33.26%

■値洗い前日比:+60.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :219
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,274,885
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相変わらずよく動く相場です
 今日はかなりポジを動かしました。ポジ縮小方向の整理中心でした。
■2013年6月11日 後場終了
 日経225:13317.62 (前日比-196.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 36.87% (前日比-1.19%)
  5営業日間のHV: 45.84%
 20営業日間のHV: 45.43%
 60営業日間のHV: 33.34%

■値洗い前日比:-140

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.04
 ベガ :287
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,784,332
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相変わらず激しい相場が継続しています。
 今日の取引はここ最近ではかなり控えめ。
 デルタを傾けるとそのたびに相場が逆方向に触れて萎えました
■2013年6月10日 後場終了
 日経225:13514.2 (前日比+636.67)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 37.95% (前日比-2.87%)
  5営業日間のHV: 46.97%
 20営業日間のHV: 45.14%
 60営業日間のHV: 33.23%

■値洗い前日比:+475.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.04
 ベガ :294
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,830,862
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経は一転して大幅高
 激しい相場が続きますがIVは低下
 取引は変動にあわせてかなり行いました。
■2013年6月7日 後場終了
 日経225:12877.53 (前日比-26.49)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 40.76% (前日比+2.04%)
  5営業日間のHV: 40.94%
 20営業日間のHV: 41.83%
 60営業日間のHV: 31.67%

■値洗い前日比:-108.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.02
 ベガ :185
 セータ:-29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,971,251
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も良く動く相場でした。
 取引は変動に合わせてかなり行いました。
■2013年6月6日 後場終了
 日経225:12904.02 (前日比-110.85)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 39.02% (前日比+0.31%)
  5営業日間のHV: 42.04%
 20営業日間のHV: 43.09%
 60営業日間のHV: 31.68%

■値洗い前日比:-37.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.06
 ベガ :128
 セータ:-53

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,449,527
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場もよく動いています。
 今日もデイトレ的にトレードしました。
 もうちょっとアグレッシブにいってもよかったかなぁとあとで反省しました。
■2013年6月5日 後場終了
 日経225:13014.87 (前日比-518.89)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 38.71% (前日比+2.59%)
  5営業日間のHV: 55.28%
 20営業日間のHV: 43.05%
 60営業日間のHV: 32.09%

■値洗い前日比:+264.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.02
 ベガ :88
 セータ:-30

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,636,434
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も相場は大変動。その割にはIVが落ち着いています。
 取引は、昨日と同じくガンマをややロングにしながら、相場変動にあわせてデルタをヘッジしていきました。
■2013年6月4日 後場終了
 日経225:13533.76 (前日比+271.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 36.09% (前日比+0.80%)
  5営業日間のHV: 48.18%
 20営業日間のHV: 40.95%
 60営業日間のHV: 31.13%

■値洗い前日比:+54.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0
 ベガ :158
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,734,024
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 激しい相場が続いています。また、IVも上昇しています。
 取引は、昨晩よりややガンマロングに保ちつつ相場の上下に合わせてデルタヘッジを実施。
■2013年6月3日 後場終了
 日経225:13261.82 (前日比-512.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 35.88% (前日比+1.09%)
  5営業日間のHV: 46.72%
 20営業日間のHV: 42.21%
 60営業日間のHV: 31.15%

■値洗い前日比:-34.9

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.07
 ベガ :187
 セータ:-36

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,856,161
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は大幅な下げ。値動きの激しい日が続いています。
 取引はガンマをロングに保ちつつデルタの調整を実施中。今日の前場にデルタをややロングにしたのが失敗で値洗いはさえません。