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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年05月
5月の記録です。
5月23日に相場の急落があり、それ以降ボラティリティーの高い相場が続いています。
その後の取引は裏目裏目の連続。
過去の経験をうまく活かせず、値洗いは最悪となりました。
オプを始めて約6年半になりますが、今月の赤字幅はそのなかで最悪を記録してしまいました。
普段は損失だしてもそんなに気にならないのですが、今月はさすがにめげてます(T_T)

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:13,799.35 高値:15627.26 安値:13,589.03 終値:13,774.54
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:21.05% 高値:21.05% 安値:22.87% 終値:38.13%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 39.26%

●取引データ(20営業日分を集計(1営業日は未記録))
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:36,374円 最大:1,250,127円 平均338,832円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.21
   ガンマ:-0.060
   ベガ :90.16
   セータ:-9.45
 ・値洗い勝敗
   11勝9敗(勝率55%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +209.3
   負けトレードの平均損失 -525.7
   損益率 0.40
 ・破産確率 99%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年05月末  +47,269,238円  -2,602,924円
2013 年04月末  +49,872,162円    -7,942円
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年5月31日 後場終了
 日経225:13774.54 (前日比+185.51)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 34.76% (前日比-1.25%)
  5営業日間のHV: 44.80%
 20営業日間のHV: 40.20%
 60営業日間のHV: 30.21%

■値洗い前日比:-379.8

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.08
 ベガ :278
 セータ:-20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,087,697
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の値洗いも大損失・・・
 昨日はプットのFOTMが原因でしが今日はコールのFOTMが主な理由
 参りました(T_T)
■2013年5月30日 後場終了
 日経225:13589.03 (前日比-737.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 36.01% (前日比+2.67%)
  5営業日間のHV: 44.19%
 20営業日間のHV: 39.94%
 60営業日間のHV: 30.10%

■値洗い前日比:-1001.7

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.01
 ベガ :225
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,039,711
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経は大幅な下げ。
 こんなに下げてもIVが上がらないどころか、プット側はむしろ低下しました。
 値洗いはポジのバランスが悪かった(プットのFOTMの買いが多すぎた)こともあり最悪なことに・・・
 さすがにめげてしまいました。
 そういえば過去の大暴落の時も同様な失敗をしたことがあったなぁ・・・
 反省が全然活かされていません。
 取引はそのバランスの悪さを改善しました(結構な損切りですが、さらに損するよりマシ)
■2013年5月29日 後場終了
 日経225:14326.46 (前日比+14.48)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 33.46% (前日比-1.35%)
  5営業日間のHV: 57.48%
 20営業日間のHV: 35.55%
 60営業日間のHV: 28.22%

■値洗い前日比:+250.6

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.02
 ベガ :436
 セータ:-44

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,978,525
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 久しぶりに値洗いがプラス
 取引はポジのデルタが傾くたびに主にオプション買いでデルタヘッジ、ガンマがほぼフラットになりました。
■2013年5月28日 後場終了
 日経225:14311.98 (前日比+169.33)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 34.64% (前日比-0.83%)
  5営業日間のHV: 58.58%
 20営業日間のHV: 35.57%
 60営業日間のHV: 28.75%

■値洗い前日比:-439.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.31
 ベガ :335
 セータ:96

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,102,710
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相変わらず激しい相場が続いていますが、今日の後場は少し落ち着いたかな??
 取引は失敗続きです。昨日の夕方チャンスとみて売りの多いカレンダースプレッドを大量に建てたのですが、これが大失敗。スプレッドのさやは逆光するし、ガンマショートなのに相場の動きが激しいのでヘッジ損ばかりが増えていくし・・・。損失を取り戻すのをあきらめてポジを縮小しました。でもまだまだポジが大きいです。この後はこれ以上ガンマショートを増やさないように取引していこうと思います。
■2013年5月27日 後場終了
 日経225:14142.65 (前日比-469.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 35.54% (前日比-0.70%)
  5営業日間のHV: 57.98%
 20営業日間のHV: 35.38%
 60営業日間のHV: 28.77%

■値洗い前日比:-676.1

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.22
 ベガ :202
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,505,550
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


激しい相場が続いています。
HVの割りにはIVが上昇していないと考えています。
なので、数日間はIVは急激な低下をしないだろう、特に期先は粘るのではないかと考えて・・・
取引はカレンダー系ポジをどんどん入れていきました。
しかし、今日のところは強烈にIVが低下しました。この取引が良かったのかどうか・・・

2日連続で大損失になっていますが、ちょっと取り返すのは難しそうです。
儲けても儲けなくても淡々と取引していこうと思います。
■2013年5月24日 後場終了
 日経225:14612.45 (前日比+128.47)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 36.13% (前日比-2.00%)
  5営業日間のHV: 54.34%
 20営業日間のHV: 34.49%
 60営業日間のHV: 28.39%

■値洗い前日比:-1847.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-8
 セータ:-43

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,849,047
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も昨日に引き続きとっても激しい相場になりました。
 取引は裏目裏目で失敗しています。
 昨日の夕場のより直後からIVが低下しはじめましたがそのタイミングで慌てて売りを入れたのが裏目の始まり。
 こういう激しい相場でガンマショートは苦しいということを改めて感じました。
 損失は仕方ないのであきらめて、大引けに向けてゆっくりとポジションのパラメータをフラットに戻す方向で取引をすすめていきました。
 この後はあらたな気持ちで戦えるはずです(`・ω・´)
■2013年5月23日 後場終了
 日経225:14483.98 (前日比-1143.28)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 38.13% (一昨日比+12.39%)
  5営業日間のHV: 54.18%
 20営業日間のHV: 34.36%
 60営業日間のHV: 28.76%

■値洗い一昨日比:+1082.5

■リスク指標
 デルタ:-1
 ガンマ:0.12
 ベガ :350
 セータ:-221

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,426,001
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 38.13% (前日比+12.39%)

■値洗い前日比:+1082.5

■リスク指標
 デルタ:-1
 ガンマ:0.12
 ベガ :350
 セータ:-221

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,426,001
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場が凄いことになっています。
 昨日は大幅高で夜間に先物が16000円にタッチしたかとおもうと、今日はサーキットブレーカー発動の大暴落で日経終値は14483.98円。約1500円の値幅です。
 昨日の日中は取引しなかったのですが、結構な利益(+約300)になってて、夜間取引のうちに利益確定のためのベガショートポジを入れたのですが、それが大失敗。
 今日の取引開始後にIVがどんどんあがり、それに対応してベガショートのポジを追加していったらますます酷いことになり大幅な損失(約-1000)円まで損失膨らみました。
 そのあたりで、相場が暴落しだしたので、ベガフラを保ちつつ下落に強いポジを入れていったところ再び大幅な利益(+約1000)ほどになり、そこでサーキットブレーカー発動
 その後は資金ショートして取引余力がなくなりそのまま大引けとなりました。
 (※大引け後に余力回復、追証にならずホッとしました)

 それにしても忙しい一日となりました。
 今日のところは利益になっていますが、気配値が怪しいしまだまだ相場が動くので実際に利益になっているかどうかは怪しいです。
 引き続き頑張って行きます。
■2013年5月21日 後場終了
 日経225:15381.02 (前日比+20.21)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.64% (前日比+0.03%)
  5営業日間のHV: 20.02%
 20営業日間のHV: 23.05%
 60営業日間のHV: 24.56%

■値洗い前日比:+26.1

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.09
 ベガ :26
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,291,514
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけガンマショートを緩和したのみ

P.S.
明日は終日外出するのでブログ休む予定です。 
■2013年5月20日 後場終了
 日経225:15360.81 (前日比+222.69)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.60% (前日比+0.73%)
  5営業日間のHV: 20.03%
 20営業日間のHV: 23.44%
 60営業日間のHV: 24.62%

■値洗い前日比:-190.5

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.12
 ベガ :7
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,682,615
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日も年初来高値を更新です
 取引は建玉をかなり動かしました
■2013年5月17日 後場終了
 日経225:15138.12 (前日比+100.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.98% (前日比-0.01%)
  5営業日間のHV: 19.09%
 20営業日間のHV: 23.26%
 60営業日間のHV: 24.45%

■値洗い前日比:+44.9

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:0
 ベガ :39
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:311,574
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は今日も良く動きました。
 取引は手仕舞い方向で少しだけ実施しました。
■2013年5月16日 後場終了
 日経225:15037.24 (前日比-58.79)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.98% (前日比+0.22%)
  5営業日間のHV: 27.78%
 20営業日間のHV: 23.18%
 60営業日間のHV: 24.78%

■値洗い前日比:+88.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.03
 ベガ :-10
 セータ:-20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:284,175
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経は、終わってみれば前日比より少し安いだけですが、朝寄りの急落からはじまり結構な振幅となりました。
 取引は主に急落対策でした。
■2013年5月15日 後場終了
 日経225:15096.03 (前日比+337.61)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.76% (前日比+0.29%)
  5営業日間のHV: 28.03%
 20営業日間のHV: 23.78%
 60営業日間のHV: 24.88%

■値洗い前日比:+66.7

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-74
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:632,078
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経はついに15000を突破。IVは少し上昇しました。
 取引はベガショートポジをどんどん追加していきました。IV低下狙いです。
■2013年5月14日 後場終了
 日経225:14758.42 (前日比-23.79)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.43% (前日比-1.27%)
  5営業日間のHV: 23.49%
 20営業日間のHV: 22.43%
 60営業日間のHV: 24.46%

■値洗い前日比:+247.7

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.07
 ベガ :20
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:537,716
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 上昇相場は一服です。IVも低下しました。
 取引はIVの上下に合わせていろいろ実施。昨日と比べると結構相場中立のポジになりました。
■2013年5月13日 後場終了
 日経225:14782.21 (前日比+174.67)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.70% (前日比+1.12%)
  5営業日間のHV: 34.36%
 20営業日間のHV: 23.47%
 60営業日間のHV: 24.55%

■値洗い前日比:+55.6

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.25
 ベガ :-58
 セータ:42

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,346,063
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は今日も年初来高値を更新
 取引ですが、IVの上昇しているのでベガショートのポジを追加。
 IVの盛り剥げをうまくとっていきたいところです、うまくいきますように・・・
■2013年5月10日 後場終了
 日経225:14607.54 (前日比+416.06)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.57% (前日比+0.30%)
  5営業日間のHV: 33.74%
 20営業日間のHV: 23.23%
 60営業日間のHV: 24.75%

■値洗い前日比:+388.6

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.09
 ベガ :7
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:795,389
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



 日経は大幅高で年初来高値
 取引ですが、まず、昨日持ち込んだコールがまさかのインとなり権利行使できました(^_^)
 その他は主にポジの拡大方向で結構な量の取引をしています。
■2013年5月9日 後場終了
 日経225:14191.48 (前日比-94.21)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.30% (前日比-0.64%)
  5営業日間のHV: 26.81%
 20営業日間のHV: 20.79%
 60営業日間のHV: 24.29%

■値洗い前日比:+20.4

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:0.13
 ベガ :37
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:306,050
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


明日はSQ
取引は、本ポジは調整程度。
それと失敗したデイトレ。
明日のSQへの持ち込みで可能性がありそうなのは14500円のコール買いを2枚。
■2013年5月8日 後場終了
 日経225:14285.69 (前日比+105.45)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.97% (前日比+0.76%)
  5営業日間のHV: 26.43%
 20営業日間のHV: 22.90%
 60営業日間のHV: 24.33%

■値洗い前日比:-95.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-44
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:340,061
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は連日の年初来高値更新
 取引はITMの建玉の処分を中心に、新規ポジ組みを行うなどかなり実施しました。
■2013年5月7日 後場終了
 日経225:14180.24 (前日比+486.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.09% (前日比+1.27%)
  5営業日間のHV: 25.98%
 20営業日間のHV: 23.42%
 60営業日間のHV: 25.47%

■値洗い前日比:-65.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.04
 ベガ :49
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:434,141
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

■2013年5月2日 後場終了
 日経225:13694.04 (前日比-105.31)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.55% (前日比+0.51%)
  5営業日間のHV: 7.92%
 20営業日間のHV: 21.26%
 60営業日間のHV: 24.72%

■値洗い前日比:-34.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-12
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:36,145
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は4日連続の下落。
 HVは低下傾向になってて、5営業日HVは一桁に。これは昨年12月以来となります。
 また、17営業日HVが17.57%となっているので、来週あたりは20営業日HVが20%未満になる可能性が十分にありそうです。もしなれば、1月以来となります。
 取引は調整程度でした。
■2013年5月1日 後場終了
 日経225:13799.35 (前日比-61.51)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.05% (前日比-1.96%)
  5営業日間のHV: 17.39%
 20営業日間のHV: 23.58%
 60営業日間のHV: 24.71%

■値洗い前日比:+30.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.09
 ベガ :-3
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:28,585
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経は値動きが少なくIVも低下
 取引は主に期近をデイトレ的に売買しつつポジション縮小しました。