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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年04月
4月の記録です。
今月も日経平均は年初来高値を更新しました。
4月SQ以降は勢いがなくなっていますが株価は好調を持続しています。
取引の方ですが、相場上昇&IV上昇となっていた4月SQまでは値洗い好調、SQ以降の相場停滞&IV低下局面では値洗い低調となりました。前半の好調に味をしめて、ガンロンベガロンのポジを維持したのが後半の失速になったようです。来月はもうちょっとうまく立ち回りたいです。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:12135.02 高値:13926.08 安値:12003.43 終値:13860.86
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:25.84% 高値:28.04% 安値:22.87% 終値:23.00%

 ・HV(営業日数20日分を計算) 24.39%

●取引データ(19営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:36,374円 最大:1,250,127円 平均338,832円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.10
   ガンマ:0.0147
   ベガ :34.56
   セータ:-9.95
 ・値洗い勝敗
   10勝11敗(勝率48%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +77.5
   負けトレードの平均損失 -55.2
   損益率 1.40
 ・破産確率 15%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年04月末  +49,872,162円    -7,942円
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年4月30日 後場終了
 日経225:13860.86 (前日比-23.27)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.00% (前日比-0.36%)
  5営業日間のHV: 17.23%
 20営業日間のHV: 23.84%
 60営業日間のHV: 24.71%

■値洗い前日比:-68.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.11
 ベガ :0
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:44,402
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
■2013年4月26日 後場終了
 日経225:13884.13 (前日比-41.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.19% (前日比-0.54%)
  5営業日間のHV: 21.78%
 20営業日間のHV: 24.99%
 60営業日間のHV: 24.71%

■値洗い前日比:-35.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.25
 ベガ :48
 セータ:-36

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:131,401
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
■2013年4月25日 後場終了
 日経225:13926.08 (前日比+82.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.73% (前日比+0.03%)
  5営業日間のHV: 22.28%
 20営業日間のHV: 25.03%
 60営業日間のHV: 25.14%

■値洗い前日比:-38.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.08
 ベガ :26
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:99,161
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

■2013年4月24日 後場終了
 日経225:13843.46 (前日比+313.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.70% (前日比+0.54%)
  5営業日間のHV: 23.51%
 20営業日間のHV: 25.33%
 60営業日間のHV: 25.12%

■値洗い前日比:-106.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.08
 ベガ :15
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:104,418
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は値幅を伴った上昇になりました。
 取引はポジの弱点を補強するような対策をとりました
■2013年4月23日 後場終了
 日経225:13529.65 (前日比-38.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.17% (前日比-0.48%)
  5営業日間のHV: 18.92%
 20営業日間のHV: 23.98%
 60営業日間のHV: 24.74%

■値洗い前日比:-14.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.04
 ベガ :-15
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:62,169
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2013年4月22日 後場終了
 日経225:13568.37 (前日比+251.89)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.65% (前日比+0.81%)
  5営業日間のHV: 19.04%
 20営業日間のHV: 24.05%
 60営業日間のHV: 25.43%

■値洗い前日比:-13.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.07
 ベガ :2
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:88,364
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけ積み増しを実施
■2013年4月19日 後場終了
 日経225:13316.48 (前日比+96.41)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.87% (前日比-0.82%)
  5営業日間のHV: 17.44%
 20営業日間のHV: 23.86%
 60営業日間のHV: 25.26%

■値洗い前日比:+47.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.1
 ベガ :-1
 セータ:-18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:36,374
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はIVを見ながら売ったり買ったりを少しだけしました。
■2013年4月18日 後場終了
 日経225:13220.07 (前日比-162.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.69% (前日比-0.06%)
  5営業日間のHV: 16.99%
 20営業日間のHV: 25.13%
 60営業日間のHV: 25.58%

■値洗い前日比:-18.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.08
 ベガ :-10
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:52,387
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

■2013年4月17日 後場終了
 日経225:13382.89 (前日比+161.45)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.75% (前日比-2.43%)
  5営業日間のHV: 20.19%
 20営業日間のHV: 25.21%
 60営業日間のHV: 25.47%

■値洗い前日比:+35.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.08
 ベガ :0
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:49,800
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はIVが大幅に低下
 取引はベガロングのスプレッド追加を中心に行いましが、ちょっとタイミングが早かったようです。
 もうちょっと待ってればよかった。
■2013年4月16日 後場終了
 日経225:13221.44 (前日比-54.22)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.18% (前日比+0.44%)
  5営業日間のHV: 18.96%
 20営業日間のHV: 25.85%
 60営業日間のHV: 25.53%

■値洗い前日比:+2.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-30
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:157,526
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も値動きが激しかったです。
 朝大幅に下げたのはボストンマラソンでの爆発事件の影響だったのかもしれません。
 取引は、ベガショートのポジを追加しました。
■2013年4月15日 後場終了
 日経225:13275.66 (前日比-209.48)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.74% (前日比-0.47%)
  5営業日間のHV: 18.74%
 20営業日間のHV: 27.53%
 60営業日間のHV: 26.18%

■値洗い前日比:-64.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.05
 ベガ :40
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:92,166
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は下げ相場。上昇一服でIV低下のようです。
 取引はポジ縮小方向で実施しました。
■2013年4月12日 後場終了
 日経225:13485.14 (前日比-64.02)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.21% (前日比-0.01%)
  5営業日間のHV: 24.93%
 20営業日間のHV: 27.46%
 60営業日間のHV: 25.99%

■値洗い前日比:+3.3

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.09
 ベガ :114
 セータ:-27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:322,877
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はSQ日、SQ値は13608.19円と高値が付き、いわゆる幻のSQとなりましあ。
 取引は、ポジ縮小方向で少しだけ実施しました。
■2013年4月11日 後場終了
 日経225:13549.16 (前日比+261.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.67% (前日比+0.64%)
  5営業日間のHV: 27.10%
 20営業日間のHV: 27.72%
 60営業日間のHV: 26.49%

■値洗い前日比:-47.3

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.04
 ベガ :121
 セータ:-18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:454,230
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は今日もまた年初来高値更新です。
 取引は昨夜も今日もデイトレ中心・・・失敗しました(泣)
 明日はSQですが、影響がありそうなところの持ち込みはありません。
■2013年4月10日 後場終了
 日経225:13288.13 (前日比+95.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.03% (前日比-1.79%)
  5営業日間のHV: 28.01%
 20営業日間のHV: 26.92%
 60営業日間のHV: 26.23%

■値洗い前日比:+53.8

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.04
 ベガ :131
 セータ:-18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:529,651
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は今日も上昇。とはいえだいぶ落ち着いてきた感じです。IVは前場にかなり低下しましたが、大引けにかけてやや戻しました。
 取引は、IVが低下したので、OP買いやガンマロングスプレッドを中心に入れて行きました。ちょっと買い過ぎでベガが大きくなったので大引け前に少しOP売りをいれした。
 しかし、依然としてベガロングが大きいので、今晩の夜間取引以降に減らしていきたいと思ってます。
■2013年4月9日 後場終了
 日経225:13192.35 (前日比-0.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.67% (前日比-0.37%)
  5営業日間のHV: 34.71%
 20営業日間のHV: 26.81%
 60営業日間のHV: 26.34%

■値洗い前日比:+160.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.01
 ベガ :61
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:373,396
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ここのところ急騰していた相場ですが今日は一服。
 取引ですが、今日はうまく行きました。
 昨日夜間にガンマロングベガロングのポジを少し追加したのがラッキーで、今朝はIVが急騰。
 今日の午前中にOP売りをしてベガロングを半分にしました。
 後場にガンマをフラットにする取引をして本日終了。
 変動が大きい相場を希望中です。
■2013年4月8日 後場終了
 日経225:13192.59 (前日比+358.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.04% (前日比+0.98%)
  5営業日間のHV: 35.54%
 20営業日間のHV: 26.88%
 60営業日間のHV: 26.38%

■値洗い前日比:+31.3

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.02
 ベガ :74
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:501,844
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経もかなりの上昇。恐ろしい相場です。
 取引は、金曜夜場にベガショートポジを結構追加したのですが、ちょっと失敗。今日の日中はベガロングのスプレッドをどんどん追加しました。再びベガが大きくなってきているので、IVの低下に注意してきたいところです。
■2013年4月5日 後場終了
 日経225:12833.64 (前日比+199.1)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.07% (前日比+2.08%)
  5営業日間のHV: 33.12%
 20営業日間のHV: 26.68%
 60営業日間のHV: 25.79%

■値洗い前日比:+241.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.09
 ベガ :56
 セータ:-33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:217,655
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日もとてつもなく激しい相場となりました。日経平均の高値は13,225.62円、安値は12,831.10円ですから高低差にすると394.52もあります。ちなみに昨日の高低差は558.57円。
 取引は、おおまかにいうと、昨日夜間はITMになったコールをひたすら決済、今日は、コール側でスプレッド新規建てでした。日中にベガロンがかなり大きくなったので幾分緩和しておいたのですが、まだちょっと多めかなぁ。IVが高いところにあるので、IV剝げで大きく損をしないように注意したいところです。


■2013年4月4日 後場終了
 日経225:12634.54 (前日比+272.34)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.19% (前日比-1.31%)
  5営業日間のHV: 31.39%
 20営業日間のHV: 26.11%
 60営業日間のHV: 25.65%

■値洗い前日比:+186.4

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.12
 ベガ :55
 セータ:15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:759,268
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 前場は日銀金融政策発表を控えて期近のIVが上昇。ここでOP売りを追加していたのですが・・・
 日銀の発表をうけて相場が急上昇。
 たまたまデルタをややロングに傾けながらの調整をしていたので助かりましたが、そうでなければ酷いことになっていました。アベノミクス恐るべしです。
■2013年4月3日 後場終了
 日経225:12362.2 (前日比+358.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.51% (前日比+0.16%)
  5営業日間のHV: 28.68%
 20営業日間のHV: 26.03%
 60営業日間のHV: 25.31%

■値洗い前日比:+12.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.27
 ベガ :16
 セータ:46

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,048,344
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 激しい相場が続いています。
 期近のIVが高いのをみて、ついついOP売りやカレンダー系のスプレッドを組んでしまいましたが、そういえばそれで昨日失敗したばかり・・・ 今度はうまく行きますように・・・
■2013年4月2日 後場終了
 日経225:12003.43 (前日比-131.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.35% (前日比+0.51%)
  5営業日間のHV: 19.43%
 20営業日間のHV: 23.81%
 60営業日間のHV: 25.22%

■値洗い前日比:-186.9

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.1
 ベガ :20
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:739,918
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 寄り付きの急激な下げに対応して結構取引したのですが、それが結果的に大失敗となりました。
 うーん、難しいなぁ
■2013年4月1日 後場終了
 日経225:12135.02 (前日比-262.89)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.84% (前日比+1.68%)
  5営業日間のHV: 18.35%
 20営業日間のHV: 23.54%
 60営業日間のHV: 25.17%

■値洗い前日比:-14

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.33
 ベガ :3
 セータ:45

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,250,127
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は大幅下落となりIVは上がりました。
 取引は、OP売りをメインに行いました。