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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年03月

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3月の記録です

今月は前半は急激な上昇相場、後半はキプロスの財政危機に関連して上下動の激しい相場となりました。
今年に入って3ヶ月連続でHV20%以上のボラティリティーが高い相場が続いています。この状況にIVがついていかず、1月2月はIV<HVでしたが、今月はIV>HVの良くある状況になりました。

取引の方です。昨年11月頃に方法を変えて以来約5ヶ月間おそるおそる取引を続けてきましたが、思ってた以上に思ってた通りの安定感がありそうです。そろそろ自信を持っても良さそうなのでポジを拡大していこうと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:11,606.38 高値:12,635.69 安値:11,606.38 終値:12,397.91
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:24.88% 高値:26.27% 安値:21.41% 終値:24.08%
 ・HV(営業日数20日分を計算) 22.36%

●取引データ(19営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:27,991円 最大:964,027円 平均466,424円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.06
   ガンマ:-0.014
   ベガ :0.49
   セータ:1.56
 ・値洗い勝敗
   12勝8敗(勝率60%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +41.7
   負けトレードの平均損失 -18.5
   損益率 2.25
 ・破産確率 0%
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年03月末  +49,880,104円   +296,977円
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年3月29日 後場終了
 日経225:12397.91 (前日比+61.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.08% (前日比-0.78%)
  5営業日間のHV: 15.93%
 20営業日間のHV: 22.36%
 60営業日間のHV: 24.86%

■値洗い前日比:+35.7

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-37
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:288,664
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした。
■2013年3月28日 後場終了
 日経225:12335.96 (前日比-157.83)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.87% (前日比+1.09%)
  5営業日間のHV: 22.75%
 20営業日間のHV: 24.27%
 60営業日間のHV: 25.03%

■値洗い前日比:-16.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-39
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:294,647
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はIV低下狙いのOP売りを少し入れました。
■2013年3月27日 後場終了
 日経225:12493.79 (前日比+22.17)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.89% (前日比-1.02%)
  5営業日間のHV: 22.98%
 20営業日間のHV: 24.27%
 60営業日間のHV: 25.06%

■値洗い前日比:+11.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0
 ベガ :8
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:195,251
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした。
■2013年3月26日 後場終了
 日経225:12471.62 (前日比-74.84)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.88% (前日比+0.66%)
  5営業日間のHV: 27.05%
 20営業日間のHV: 25.55%
 60営業日間のHV: 25.14%

■値洗い前日比:-20.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :0
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:329,116
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 コメント省略します
■2013年3月25日 後場終了
 日経225:12546.46 (前日比+207.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.23% (前日比-2.03%)
  5営業日間のHV: 32.88%
 20営業日間のHV: 26.87%
 60営業日間のHV: 25.23%

■値洗い前日比:+131.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.05
 ベガ :-19
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:549,148
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 金曜に急落した日経平均ですが、2/3ぐらい戻しました。同様に金曜日に高騰したIVも2/3ぐらい戻しました。
 取引は、ガンマショートを緩和しつつ調整程度でした。
■2013年3月22日 後場終了
 日経225:12338.53 (前日比-297.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.27% (前日比+3.10%)
  5営業日間のHV: 32.32%
 20営業日間のHV: 26.31%
 60営業日間のHV: 25.46%

■値洗い前日比:-64.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-60
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:896,150
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ここのところ日経良く動くますねぇ。そしてIVも上昇しています。
 取引はOP売り中心に行いました。さらにIV盛れば売り増しの予定です。
■2013年3月21日 後場終了
 日経225:12635.69 (前日比+167.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.04% (前日比+0.12%)
  5営業日間のHV: 28.89%
 20営業日間のHV: 25.44%
 60営業日間のHV: 25.08%

■値洗い前日比:-28.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-16
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:448,432
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は年初来高値を更新。週末にキプロスで騒いでいたのが嘘のようです。
 取引は調整程度でした。
■2013年3月19日 後場終了
 日経225:12468.23 (前日比+247.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.97% (前日比-2.03%)
  5営業日間のHV: 27.63%
 20営業日間のHV: 25.17%
 60営業日間のHV: 25.01%

■値洗い前日比:+22.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-1
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:720,055
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は昨日大幅に下げましたが今日はかなり戻しました。
 取引は、全体ポジを中立にする方向に調整しました。
 リスクパラメータ的には限りなくノーポジに近くなりました。
■2013年3月18日 後場終了
 日経225:12220.63 (前日比-340.32)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.94% (前日比+3.53%)
  5営業日間のHV: 23.70%
 20営業日間のHV: 24.15%
 60営業日間のHV: 24.66%


■値洗い前日比:+10

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-36
 セータ:8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:752,197
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経が大幅な下げ、そしてIVも結構な上昇となりました。
 取引はさらなる下落にそなえつつ、IV低下にも対応できるつもりの中途半端なポジに変更しました。
■2013年3月15日 後場終了
 日経225:12560.95 (前日比+179.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.41% (前日比-1.53%)
  5営業日間のHV: 14.45%
 20営業日間のHV: 23.38%
 60営業日間のHV: 24.28%

■値洗い前日比:-8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.09
 ベガ :21
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:240,255
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけ積み増ししました。
■2013年3月14日 後場終了
 日経225:12381.19 (前日比+141.53)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.94% (前日比-0.25%)
  5営業日間のHV: 21.24%
 20営業日間のHV: 23.19%
 60営業日間のHV: 24.13%

■値洗い前日比:-6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.06
 ベガ :19
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:411,412
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は取引なしでした。
■2013年3月13日 後場終了
 日経225:12239.66 (前日比-75.15)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.40% (前日比-1.16%)

■値洗い前日比:+18.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.02
 ベガ :5
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:529,594
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経はやや下げです。
 動きが少なくなりIVも下がって来ました。
 取引はガンマを買い戻してフラットにしました。
■2013年3月12日 後場終了
 日経225:12314.81 (前日比-34.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.52% (前日比-0.79%)
  5営業日間のHV: 24.43%
 20営業日間のHV: 23.08%
 60営業日間のHV: 23.98%

■値洗い前日比:+57.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-12
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:815,433
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は久々の反落
 取引はなしでした。
■2013年3月11日 後場終了
 日経225:12349.05 (前日比+65.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.31% (前日比+0.21%)
  5営業日間のHV: 24.43%
 20営業日間のHV: 24.05%
 60営業日間のHV: 23.97%

■値洗い前日比:-2.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-10
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:804,076
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


日経平均は8連騰
取引は、ポジ縮小方向で実施しました。
■2013年3月8日 後場終了
 日経225:12283.62 (前日比+315.54)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.25% (前日比+1.43%)
  5営業日間のHV: 24.29%
 20営業日間のHV: 24.81%
 60営業日間のHV: 24.01%

■値洗い前日比:+64.2

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.16
 ベガ :-1
 セータ:23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:964,027
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は連日の上昇。7営業日連続で合計1029.65円も上がりました
 取引は主にベガショートのポジを積みまし。ちょっと売り出すのが早すぎで損失が結構でてしまいました。
■2013年3月7日 後場終了
 日経225:11968.08 (前日比+35.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.77% (前日比-0.96%)
  5営業日間のHV: 15.84%
 20営業日間のHV: 23.22%
 60営業日間のHV: 23.41%

■値洗い前日比:+1.4

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.12
 ベガ :56
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:370,954
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 明日はSQなので今日は取引最終日。
 取引は調整程度&お楽しみで宝くじ的に3C12250を3枚買ってみました。
 まあ紙くずなんでしょうが、明日が楽しみです。
 
■2013年3月6日 後場終了
 日経225:11932.27 (前日比+248.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.73% (前日比-0.81%)
  5営業日間のHV: 24.79%
 20営業日間のHV: 26.76%
 60営業日間のHV: 23.41%

■値洗い前日比:+53.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :43
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:244,595
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は連日の上昇。12000まであと少しのところまできています。
 取引は主に3月限のOPの決済とミニ先を6月限へロール
■2013年3月5日 後場終了
 日経225:11683.45 (前日比+31.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.61% (前日比-1.50%)
  5営業日間のHV: 21.65%
 20営業日間のHV: 26.54%
 60営業日間のHV: 23.00%

■値洗い前日比:+51.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.15
 ベガ :48
 セータ:-17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:210,978
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は毎日少しづつ上昇を続けています。
 取引は調整程度でした。
■2013年3月4日 後場終了
 日経225:11652.29 (前日比+45.91)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.11% (前日比+0.23%)
  5営業日間のHV: 26.85%
 20営業日間のHV: 26.61%
 60営業日間のHV: 23.02%

■値洗い前日比:+43.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0
 ベガ :33
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:235,509
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は、大証のシステム障害で、10:20頃~14:10の長時間の間、取引ができませんでした。
 取引はポジの縮小方向で実施しました。
■2013年3月1日 後場終了
 日経225:11606.38 (前日比+47.02)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.88% (前日比-1.17%)
  5営業日間のHV: 31.75%
 20営業日間のHV: 26.63%
 60営業日間のHV: 23.09%

■値洗い前日比:-1.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.1
 ベガ :9
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:27,991
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はミニ先でのデルタ調整のみでした