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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年02月06日
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■2013年2月6日 後場終了
 日経225:11463.75 (前日比+416.83)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.28% (前日比+0.58%)
  5営業日間のHV: 30.40%
 20営業日間のHV: 27.28%
 60営業日間のHV: 21.33%

■値洗い前日比:+11.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.12
 ベガ :73
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:288,615
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経はものすごい上昇となりました。
 昨日時点でガンマショートだったのですが、朝からガンマショート積み増したりデルタヘッジをコール売りで行ったりしたことで午前中の値洗いは悲惨なものでした。途中でガンマショートをあきらめて全体ポジの再構築を行なっていたのですが、これがうまいこといって値洗い前日比がトントンになってホットしました。
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