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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年02月
2月の記録です
今月の相場は、上昇相場には珍しくHVが高く、それに伴いIVも上昇の一途となったことだと思います。
ここ最近のトレードはガンマをロングにしていることが多かったのですが、今月は高くなったIVの低下狙いでガンマをショートにしたことがよくあり、その攻めきれない姿勢がせっかくのチャンスに儲けをだせていない原因だったかと思います。
まあ、ポジの組み方としては悪くなさそうというのが今月も確認できたと思うので、来月も同じ方針でトレードする予定です。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:11191.34 高値:11662.52 安値:11046.92 終値:11,559.36
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:21.84% 高値:27.60% 安値:21.84% 終値:26.05%
 ・HV(営業日数19日分を計算) 27.28%

●取引データ(19営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:11,338円 最大:1,039,332円 平均256,184円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.09
   ガンマ:0.010
   ベガ :31.38
   セータ:2.30
 ・値洗い勝敗
   10勝9敗(勝率52%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +46.6
   負けトレードの平均損失 -31.3
   損益率 1.47
 ・破産確率 7%ぐらい?
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年02月末  +49,583,127円   +111,667円
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年2月28日 後場終了
 日経225:11559.36 (前日比+305.39)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.05% (前日比-1.55%)
  5営業日間のHV: 31.98%
 20営業日間のHV: 26.60%
 60営業日間のHV: 23.21%

■値洗い前日比:+101.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.08
 ベガ :15
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:54,585
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 よく動く相場です。5営業日間HVは、30%を超えています。
 取引はデイトレおよび微調整でした。
■2013年2月27日 後場終了
 日経225:11253.97 (前日比-144.84)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.60% (前日比+0.72%)
  5営業日間のHV: 27.40%
 20営業日間のHV: 26.08%
 60営業日間のHV: 22.55%

■値洗い前日比:-13.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.02
 ベガ :6
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:186,622
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は積み増し方向で実施しました。
■2013年2月26日 後場終了
 日経225:11398.81 (前日比-263.71)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.87% (前日比-0.10%)
  5営業日間のHV: 26.56%
 20営業日間のHV: 25.73%
 60営業日間のHV: 22.41%

■値洗い前日比:+21.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.07
 ベガ :4
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:87,780
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は動いているのに、値洗いはあまり変化ありません。リスク取らな過ぎだなぁ…
■2013年2月25日 後場終了
 日経225:11662.52 (前日比+276.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.07% (前日比+0.97%)
  5営業日間のHV: 21.33%
 20営業日間のHV: 24.68%
 60営業日間のHV: 22.16%

■値洗い前日比:-7.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-14
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:177,161
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経はまたも急上昇で年初来高値を更新しました。
 取引は積み増し方向で実施しました。
■2013年2月22日 後場終了
 日経225:11385.94 (前日比+76.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.21% (前日比+0.54%)
  5営業日間のHV: 19.47%
 20営業日間のHV: 25.28%
 60営業日間のHV: 21.67%

■値洗い前日比:-7.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.09
 ベガ :18
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:110,332
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日もよく動く相場でした。
 取引はOP売りをちょっとだけ実施
■2013年2月21日 後場終了
 日経225:11309.13 (前日比-159.15)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.68% (前日比-0.12%)
  5営業日間のHV: 20.63%
 20営業日間のHV: 25.56%
 60営業日間のHV: 21.63%

■値洗い前日比:+39.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.2
 ベガ :37
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:166,898
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日、一昨日と比較的穏やかな相場でしたが、昨日夜間からはまた良く動く相場に逆戻り
 取引は、相場変動にあわせて昨日夜間と今日に日中に少し行いました。
■2013年2月20日 後場終了
 日経225:11468.28 (前日比+95.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.79% (前日比-0.48%)
  5営業日間のHV: 18.49%
 20営業日間のHV: 26.15%
 60営業日間のHV: 21.64%

■値洗い前日比:-0.4

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.07
 ベガ :23
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:263,012
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日に引き続き今日も落ち着いた相場でした。
 取引は、昨日の夜間に少し積みまし。及び、今日の日中にデイトレ(失敗)
■2013年2月19日 後場終了
 日経225:11372.34 (前日比-35.53)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.27% (前日比+0.00%)
  5営業日間のHV: 18.97%
 20営業日間のHV: 26.00%
 60営業日間のHV: 22.03%

■値洗い前日比:-28.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.07
 ベガ :19
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:177,792
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は珍しく動きが少ない日でした。が、高IVは継続中です。
 取引はなし。ここのところ取引量がめっきり減っています。
■2013年2月18日 後場終了
 日経225:11407.87 (前日比+234.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.27% (前日比+0.78%)
  5営業日間のHV: 23.29%
 20営業日間のHV: 26.53%
 60営業日間のHV: 22.36%

■値洗い前日比:+19.4

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.05
 ベガ :16
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:168,903
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も良く動く相場でした。
 IVが高い日が続いていますが、これだけ相場が動くなら当然といえるでしょう。
 取引は調整程度に少しだけ実施しました。
■2013年2月15日 後場終了
 日経225:11173.83 (前日比-133.45)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.38% (前日比+1.34%)
  5営業日間のHV: 22.00%
 20営業日間のHV: 27.41%
 60営業日間のHV: 21.95%

■値洗い前日比:+28.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.09
 ベガ :32
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:169,922
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 引き続きよく動く相場です
 取引はミニ先使ったデルタ調整のみでした。取引チャンスだと思うのですがアイデアが浮かばないです。
■2013年2月14日 後場終了
 日経225:11307.28 (前日比+55.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.15% (前日比-0.79%)
  5営業日間のHV: 21.40%
 20営業日間のHV: 27.09%
 60営業日間のHV: 21.82%

■値洗い前日比:-0.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.05
 ベガ :25
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:170,833
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 珍しく取引なしでした
■2013年2月13日 後場終了
 日経225:11251.41 (前日比-117.71)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.94% (前日比-1.72%)
  5営業日間のHV: 34.02%
 20営業日間のHV: 28.51%
 60営業日間のHV: 21.88%

■値洗い前日比:-59.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.07
 ベガ :28
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:135,784
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相変わらず激しい相場ですが、今日はここ数日と比べるとおとなしめの動きだったかもしれません。そのためなのかIVが結構低下しました。といっても、今日の日経平均の高値と安値の差が168.61円もありました。
 取引はOP買いの方向で調整程度。裏目になっています。
■2013年2月12日 後場終了
 日経225:11369.12 (前日比+215.96)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.66% (前日比+1.20%)
  5営業日間のHV: 35.83%
 20営業日間のHV: 28.39%
 60営業日間のHV: 21.86%

■値洗い前日比:-60.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.02
 ベガ :3
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:11,338
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



 激しい相場が続きますね。
 今日の取引は調整程度でした。
以下のようなメールを頂きました



[ 件名(必須) ]
EXCELのシートについて

[ 本文(必須) ]
お久しぶりです
頑張ってる姿に感心しました。
去年手を骨折してしまいデータをなくしてしまいました。
岡三オンラインで何とか限月の一覧表やパラメーターをを見やすくと思っていますがなかなか完成せず困ってます。
本当に恐縮なのですが何かヒントになるようなシートみたいなものをいただけませんでしょうか?
どうか一生のお願いです。
お返事を心待ちにしてます。



以前によくコメントをいただいていた方と同名のハンドルネームの方からのメールです。
メールいただきましてありがとうございます。
ただ、いくつかの理由により、個別にメールで返信したくないので、こちらで返信にかえさせていただくことにします。
失礼とは承知していますが、お許しいただきたいと思います。

まず、理由を書きます。
●エクセルシートそのものは親しい方であってもお渡ししたくないです
 ・素人が作ったエクセルシートですので、他の方が使うにはとっても使いづらいです
 ・上記と関連しますが、サポートはできません
 ・私のシートを解析して使いこなせるならば、ご自分で作成する能力があると思います
  なので、ご自分で作成したほうが使いやすいとおもいます。
 ・私だけにわかる間違った箇所とかあるのですが、私自身はわかって使っています
 ・私も知らない間違いが含まれているかもしれません
 ・私自身のトレードノウハウが入っています
●疑って申し訳ないのですが、過去によくコメントをいただいた方の名前をかたっている可能性があると思っています。

以下、返信になります

このブログの過去記事をご覧になっていただければと思います。
カテゴリ「私の投資ツール紹介」に、ご要望されている「限月の一覧表やパラメーター」の画面サンプルがあります。
http://nikkei225indexoption.blog86.fc2.com/blog-category-8.html
ご参考になればと思います。
もし質問などがございましたら、個別にメールしていただくのではなく、この記事に対してコメントしていただければと思います。
よろしくお願いします。
■2013年2月8日 後場終了
 日経225:11153.16 (前日比-203.91)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.65% (前日比+1.05%)
  5営業日間のHV: 33.39%
 20営業日間のHV: 27.99%
 60営業日間のHV: 21.72%

■値洗い前日比:+102.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.05
 ベガ :22
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:149,555
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相変わらず激しい相場が続きます。
 取引ですが、IVが上昇したのでベガショートのポジを少し入れまた。が、ちょっとやりすぎたかなぁ…。ガンマはややロングぐらいを保ちたいので、夜場にOP買いをしたいところです。
■2013年2月7日 後場終了
 日経225:11357.07 (前日比-106.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.66% (前日比+1.39%)
  5営業日間のHV: 31.06%
 20営業日間のHV: 27.38%
 60営業日間のHV: 21.40%

■値洗い前日比:+133.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.12
 ベガ :76
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:277,985
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 明日はSQです。
 今日の取引は、期近の整理と期先の積み増しを行いました。
 2月限のSQ持ち込みは実質なしの状態です。
■2013年2月6日 後場終了
 日経225:11463.75 (前日比+416.83)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.28% (前日比+0.58%)
  5営業日間のHV: 30.40%
 20営業日間のHV: 27.28%
 60営業日間のHV: 21.33%

■値洗い前日比:+11.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.12
 ベガ :73
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:288,615
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経はものすごい上昇となりました。
 昨日時点でガンマショートだったのですが、朝からガンマショート積み増したりデルタヘッジをコール売りで行ったりしたことで午前中の値洗いは悲惨なものでした。途中でガンマショートをあきらめて全体ポジの再構築を行なっていたのですが、これがうまいこといって値洗い前日比がトントンになってホットしました。
■2013年2月5日 後場終了
 日経225:11046.92 (前日比-213.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.65% (前日比+0.65%)
  5営業日間のHV: 21.70%
 20営業日間のHV: 23.99%
 60営業日間のHV: 19.92%

■値洗い前日比:-102.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.68
 ベガ :88
 セータ:117

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:913,000
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は結構な下げ。相変わらず落ち着きのない相場です。
 取引は裏目の連続。久々にガンマショートにすると結構動いちゃうんだもんな(泣)
■2013年2月4日 後場終了
 日経225:11260.35 (前日比+69.01)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.24% (前日比+0.43%)
  5営業日間のHV: 17.30%
 20営業日間のHV: 23.22%
 60営業日間のHV: 19.68%

■値洗い前日比:+5.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.11
 ベガ :69
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,039,332
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は5連騰となりました。
 取引は、デイトレしつつ主に期近の決済をしていたのですが、屑OPの指値が入らず時間切れで終わってしまいました。できれば夜場に再チャレンジしたいです。
■2013年2月1日 後場終了
 日経225:11191.34 (前日比+52.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.84% (前日比-0.06%)
  5営業日間のHV: 18.00%
 20営業日間のHV: 25.17%
 60営業日間のHV: 19.65%

■値洗い前日比:+3.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.02
 ベガ :57
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:318,045
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 相場は連日の上昇。
 日経の高値と安値の差は95.58円と久々に100円未満で(1/11以来約20日ぶり)、最近にしてはおとなしめの相場でした。
 取引は、ちょこちょこと動かしながスプレッドを追加していきました。