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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2013年01月

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1月の記録です。
まずまず好調な成績が出せました。
月初の相場上昇局面でうまく利益になったのが良かったのですが、中旬以降はトントンでした。
いまのポジの考え方はいろんな相場に対応できそうだという感触がつかめてきています。
もうちょっと自信が持てるようになったらポジションサイズを拡大していきたいです。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:10688.11 高値:11138.66 安値:10486.99 終値:11138.66
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:19.93% 高値:17.34% 安値:23.07% 終値:21.90%
 ・HV(営業日数19日分を計算) 25.77%

●取引データ(19営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:10,895円 最大:1,271,500円 平均225,744円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.12
   ガンマ:0.124
   ベガ :0.53
   セータ:-10.74
 ・値洗い勝敗
   12勝7敗(勝率63%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +67.0
   負けトレードの平均損失 -46.1
   損益率 1.45
 ・破産確率 0.1%ぐらい?
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2013 年01月末  +49,471,460円   +380,842円
2012 年12月末  +49,090,618円   +102,957円
2012 年11月末  +48,987,661円    -90,950円
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2013年1月31日 後場終了
 日経225:11138.66 (前日比+24.71)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.90% (前日比-0.72%)
  5営業日間のHV: 26.97%
 20営業日間のHV: 25.24%
 60営業日間のHV: 19.72%

■値洗い前日比:-9.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.18
 ベガ :37
 セータ:-19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:157,028
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はデイトレを少々と微調整程度でした。
■2013年1月30日 後場終了
 日経225:11113.95 (前日比+247.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.62% (前日比+1.04%)
  5営業日間のHV: 28.40%
 20営業日間のHV: 25.43%
 60営業日間のHV: 19.82%

■値洗い前日比:+40.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :30
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:218,973
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は大幅上昇
 取引は、ポジ積み増し方向で実施。
 相場がよく動くわりにはIVが低いのでベガをロングにしておきたいけど、深夜のFOMC通過でIV急低下の可能性も否定できず対応が悩ましい。ということで、デルタとガンマをフラットにして様子見ポジにしています。
■2013年1月29日 後場終了
 日経225:10866.72 (前日比+42.41)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.70% (前日比-0.62%)
  5営業日間のHV: 27.64%
 20営業日間のHV: 24.69%
 60営業日間のHV: 19.27%

■値洗い前日比:-12.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.11
 ベガ :17
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:10,895
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした
■2013年1月28日 後場終了
 日経225:10824.31 (前日比-102.34)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.31% (前日比+1.23%)
  5営業日間のHV: 27.62%
 20営業日間のHV: 25.15%
 60営業日間のHV: 19.45%

■値洗い前日比:-111.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.13
 ベガ :0
 セータ:-19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:18,198
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 よく動く相場です。IVはさらに上昇しました。
 取引はうまくいかないなぁ
 日経上昇&IV上昇に対して弱くないポジを目指していたのですが、日経少し下落&IV上昇は想定外でした。
 うーん、この先どういうポジ組するか難しい
■2013年1月25日 後場終了
 日経225:10926.65 (前日比+305.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.08% (前日比+1.12%)
  5営業日間のHV: 28.88%
 20営業日間のHV: 25.18%
 60営業日間のHV: 19.49%

■値洗い前日比:+64.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.15
 ベガ :-1
 セータ:-20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:42,463
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均の10900台は2年9ヶ月ぶりの高値水準だそうです。
 ここのところの激しい動きで、HVもかなり上昇しています。
 取引は、主にポジ縮小方向で実施しました。
■2013年1月24日 後場終了
 日経225:10620.87 (前日比+133.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.82% (前日比+1.37%)
  5営業日間のHV: 28.79%
 20営業日間のHV: 23.41%
 60営業日間のHV: 18.63%

■値洗い前日比:+25.7

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.2
 ベガ :6
 セータ:-14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:57,725
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 よく動く相場が継続中です。
 取引は軽くポジを積みましました。
■2013年1月23日 後場終了
 日経225:10486.99 (前日比-222.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.37% (前日比-2.46%)
  5営業日間のHV: 27.35%
 20営業日間のHV: 24.48%
 60営業日間のHV: 18.45%

■値洗い前日比:+12.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.23
 ベガ :4
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:39,743
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は大幅に下落。これだけ下げても、IVが下がるのは不思議な感覚です。
 取引は少しだけポジを積みましました。
■2013年1月22日 後場終了
 日経225:10709.93 (前日比-37.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.79% (前日比-0.05%)
  5営業日間のHV: 29.31%
 20営業日間のHV: 23.59%
 60営業日間のHV: 17.95%

■値洗い前日比:+13.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.13
 ベガ :-12
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:61,717
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 よく動く相場です。
 デイトレはなかなかうまくいって、昨日のデイトレ損を半分ぐらい取り返せました。
 その他の取引は調整程度でした。
■2013年1月21日 後場終了
 日経225:10747.74 (前日比-165.56)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.07% (前日比-0.31%)
  5営業日間のHV: 29.64%
 20営業日間のHV: 23.79%
 60営業日間のHV: 17.95%

■値洗い前日比:-128.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.06
 ベガ :-14
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:75,162
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 上がったり下がったりよく動く相場が続きます。
 気がつけば5営業日間HVは30%近くにまで上がっています。20営業日間HVもかなり高い値だとおもいます。
 取引は大失敗。相場観で行った取引が大失敗で結構な損失を出してしまいました。余計なことやらなければ良かった・・・
■2013年1月18日 後場終了
 日経225:10913.3 (前日比+303.66)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.94% (前日比+2.07%)
  5営業日間のHV: 29.35%
 20営業日間のHV: 23.18%
 60営業日間のHV: 18.14%

■値洗い前日比:+68.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.05
 ベガ :-22
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:115,600
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 よく動く相場です。5営業日HVや約30%になっています。
 これだけ動けばIVが高くなるのも当然でしょう。
 取引は調整程度でした。
■2013年1月17日 後場終了
 日経225:10609.64 (前日比+9.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.84% (前日比-0.24%)
  5営業日間のHV: 21.83%
 20営業日間のHV: 21.68%
 60営業日間のHV: 17.35%

■値洗い前日比:-40

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.04
 ベガ :-25
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:119,973
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均の終値は前日とあまりかわらないですが、日中の値幅は大きく261.88円もありました。
 この値幅はここ一年の中で最大値です。
 取引は、後手後手にまわってあまりうまくいかなかった。
■2013年1月16日 後場終了
 日経225:10600.44 (前日比-278.64)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.08% (前日比+0.50%)
  5営業日間のHV: 22.33%
 20営業日間のHV: 21.78%
 60営業日間のHV: 17.60%

■値洗い前日比:+37.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.06
 ベガ :-14
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:54,627
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は大幅安となりました。
 取引は、デイトレおよび、その建玉をそのまま活かしてポジション積み増しを行いました。
■2013年1月15日 後場終了
 日経225:10879.08 (前日比+77.51)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.72% (前日比+1.03%)
  5営業日間のHV: 14.40%
 20営業日間のHV: 19.81%
 60営業日間のHV: 16.84%

■値洗い前日比:-3.2

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.1
 ベガ :-12
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:220,645
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経はまたも上昇。ただし、月曜夜間のCME取引で11000超があったのと比べるとちょっと物足りない感じ。
 取引はポジの縮小をメインで行いました。
■2013年1月11日 後場終了
 日経225:10801.57 (前日比+148.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.76% (前日比+1.10%)
  5営業日間のHV: 14.71%
 20営業日間のHV: 19.65%
 60営業日間のHV: 16.78%

■値洗い前日比:+72

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-10
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:196,415
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は今日も上昇です。
 ポジを少し手仕舞ったのと、少しだけOP売りをしました。
■2013年1月10日 後場終了
 日経225:10652.64 (前日比+74.07)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.63% (前日比+0.61%)
  5営業日間のHV: 22.71%
 20営業日間のHV: 19.03%
 60営業日間のHV: 16.57%

■値洗い前日比:+28.1

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.1
 ベガ :14
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:152,259
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 明日はSQ
 今日やった取引はデイトレのみでした。
■2013年1月9日 後場終了
 日経225:10578.57 (前日比+70.51)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.02% (前日比+0.87%)
  5営業日間のHV: 22.71%
 20営業日間のHV: 19.08%
 60営業日間のHV: 17.00%

■値洗い前日比:+99.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.14
 ベガ :18
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:124,606
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場はよく動きました。ざら場の日経平均の高値と安値の差が222.09円ありました。ここのところ値動きが軽くなっているようです。
 取引は、デイトレおよび本ポジの微調整でした。
■2013年1月8日 後場終了
 日経225:10508.06 (前日比-90.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.34% (前日比-1.81%)
  5営業日間のHV: 23.11%
 20営業日間のHV: 18.98%
 60営業日間のHV: 17.08%

■値洗い前日比:+57.0

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.18
 ベガ :35
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:152,073
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日経は下げ。そしてIVはかなり低下しています。
 取引は、昨晩期近の撤退および期先もちょっと縮小をしました。
 今日は、デイトレおよび期先の積み増し
 上記の取引でデイトレだけが絶好調にうまくいき、他のすべての損失をカバーしてくれました。
■2013年1月7日 後場終了
 日経225:10599.01 (前日比-89.1)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.16% (前日比-0.77%)
  5営業日間のHV: 24.66%
 20営業日間のHV: 18.77%
 60営業日間のHV: 17.01%

■値洗い前日比:-17.8

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.19
 ベガ :-5
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,199,537
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は反落。ここのところの相場急上昇はちょっと一服となりました。
 取引ですが、金曜夜間~今日にかけて、相場の上下に合わせて結構行いました。
 希望は値幅を伴う上昇です。10900円ぐらいになってくれないかなぁ…
■2013年1月4日 後場終了
 日経225:10688.11 (前日比+292.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.93% (前日比-0.12%)
  5営業日間のHV: 25.94%
 20営業日間のHV: 18.54%
 60営業日間のHV: 17.02%

■値洗い前日比:+284.8

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.33
 ベガ :-37
 セータ:-19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,271,500
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


新年あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いします

年明けの相場は日経大幅高となりました。
米国の財政の崖の回避や円安などで相場の雰囲気は良いです。
昨年11月頃からやっている手法が今日の相場にマッチしたようで、
値洗い前日比もかなり良くお年玉もらった気分です。

いきなり好スタートがきれた年明けですが、この調子でいい年になってほしいです。