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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年11月09日
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■2012年11月9日 後場終了
 日経225:8757.6 (前日比-79.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.38% (前日比-0.42%)
  5営業日間のHV: 13.16%
 20営業日間のHV: 15.07%
 60営業日間のHV: 15.57%

■値洗い前日比:-16.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.26
 ベガ :22
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:111,147
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は5日連続の下げ。にもかかわらずIVは低下しています。
 取引は主に動きを期待したガンマロングを追加。が、動かずIV低下で損失中。
 夕場にベガロングを緩和する取引をする予定です。
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