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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年11月
■2012年11月30日 後場終了
 日経225:9446.01 (前日比+45.13)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.44% (前日比-0.60%)
  5営業日間のHV: 12.03%
 20営業日間のHV: 16.72%
 60営業日間のHV: 16.52%

■値洗い前日比:-48.2

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:0.33
 ベガ :11
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:209,235
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はデイトレ少々と微調整でした。
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■2012年11月29日 後場終了
 日経225:9400.88 (前日比+92.53)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.04% (前日比-0.22%)
  5営業日間のHV: 15.99%
 20営業日間のHV: 16.65%
 60営業日間のHV: 16.49%

■値洗い前日比:+16.9

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.71
 ベガ :43
 セータ:-20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:319,848
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はデイトレでLS建てて一部を決済したのみ。
 ガンマ・ベガが大きめになっているので、夕場のうちに縮小しておきたい
■2012年11月28日 後場終了
 日経225:9308.35 (前日比-114.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.26% (前日比-0.74%)
  5営業日間のHV: 15.63%
 20営業日間のHV: 16.63%
 60営業日間のHV: 16.42%

■値洗い前日比:-48

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.28
 ベガ :20
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:193,638
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は久しぶりに反落
 取引はポジを少し上積みしました。
■2012年11月27日 後場終了
 日経225:9423.3 (前日比+34.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.00% (前日比-0.60%)
  5営業日間のHV: 13.07%
 20営業日間のHV: 16.43%
 60営業日間のHV: 16.55%

■値洗い前日比:-3.9

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.27
 ベガ :10
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:185,425
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は4連騰。先週の勢いはなくなりましたが、じりじりと上昇しているようです。
 取引はデイトレを少しと微調整
■2012年11月26日 後場終了
 日経225:9388.94 (前日比+22.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.60% (前日比+0.55%)
  5営業日間のHV: 16.32%
 20営業日間のHV: 16.38%
 60営業日間のHV: 16.65%

■値洗い前日比:+8.7

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:0.2
 ベガ :2
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:200,233
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日コメント省略します
■2012年11月22日 後場終了
 日経225:9366.8 (前日比+144.28)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.07% (前日比+0.71%)
  5営業日間のHV: 22.49%
 20営業日間のHV: 17.04%
 60営業日間のHV: 16.66%

■値洗い前日比:+16

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.19
 ベガ :12
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:108,778
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は連日の上昇。上昇スピードが早いからなんでしょうが、IVも上昇しています。
 取引は建玉の移動を中心に結構たくさん行いました。
■2012年11月21日 後場終了
 日経225:9222.52 (前日比+79.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.31% (前日比-0.19%)
  5営業日間のHV: 23.77%
 20営業日間のHV: 16.60%
 60営業日間のHV: 16.40%

■値洗い前日比:+40.4

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.31
 ベガ :27
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:202,372
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均強い日がつづきます。
 今日は、相場上昇に合わせてITMになりそうな建玉中心ポジションの移動中心で取引しました。
■2012年11月20日 後場終了
 日経225:9142.64 (前日比-10.56)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.49% (前日比-1.04%)
  5営業日間のHV: 22.95%
 20営業日間のHV: 16.48%
 60営業日間のHV: 16.30%

■値洗い前日比:-20.3

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.32
 ベガ :15
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:155,895
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はOP売りの買い戻しを数枚行ったのみでした。
■2012年11月19日 後場終了
 日経225:9153.2 (前日比+129.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.53% (前日比+0.60%)
  5営業日間のHV: 22.97%
 20営業日間のHV: 16.48%
 60営業日間のHV: 16.48%

■値洗い前日比:-1.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.07
 ベガ :-14
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:100,452
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は今日も上昇。この3日間で500円近くあげていますから結構なペースです。
 で、これだけ上昇すると、IVも上昇するのが最近の相場です。
 が、ザラ場中は動きがすくなかったからかIVは低下して引けました。
 取引は調整程度でした。
■2012年11月16日 後場終了
 日経225:9024.16 (前日比+194.44)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.93% (前日比+0.33%)

■値洗い前日比:+16.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.14
 ベガ :-8
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:54,596
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日経は結構な上昇となりました。そして、ざら場中はIVが結構盛り盛りしていました。
 取引はデイトレしつつポジ調整した感じです。
 今年はこの相場上昇IV上昇のパターンで何度か大損していましたが、今回は損失になってないので少しは成長できているかもしれません。
■2012年11月15日 後場終了
 日経225:8829.72 (前日比+164.99)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.60% (前日比+1.61%)
  5営業日間のHV: 16.32%
 20営業日間のHV: 13.64%
 60営業日間のHV: 15.62%

■値洗い前日比:-0.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.11
 ベガ :-2
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:165,104
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

 
 明日、衆院が解散することが決定したようで、相場が動いています。
 日経は上昇しました。OPのIVは高くなっています。
 取引は調整程度でした。
 しばらく相場の流れに逆らわない取引を心がけてみようと思います。
■2012年11月14日 後場終了
 日経225:8664.73 (前日比+3.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.33% (前日比-0.47%)
  5営業日間のHV: 14.13%
 20営業日間のHV: 13.81%
 60営業日間のHV: 15.14%

■値洗い前日比:+3.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.09
 ベガ :-2
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:101,253
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日のざら場は値動きがとっても少ない日となりました。日経225の日中高低差26.91円は今年の最低値。ちなみに去年の最低値は25.10円。そういう状況ですので当然のようにIV低下しました。
 取引は、ポジを少し追加しました。
■2012年11月13日 後場終了
 日経225:8661.05 (前日比-15.39)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.80% (前日比-0.55%)
  5営業日間のHV: 14.12%
 20営業日間のHV: 14.46%
 60営業日間のHV: 15.14%

■値洗い前日比:-26

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.1
 ベガ :4
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:175,668
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 コメント省略します
■2012年11月12日 後場終了
 日経225:8676.44 (前日比-81.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.35% (前日比+0.13%)
  5営業日間のHV: 14.29%
 20営業日間のHV: 15.32%
 60営業日間のHV: 15.21%

■値洗い前日比:+10.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.03
 ベガ :-2
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:184,930
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は6日連続下落です。だらだら下げ続けますねぇ
 取引は軽く実施したのみでした。
■2012年11月9日 後場終了
 日経225:8757.6 (前日比-79.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.38% (前日比-0.42%)
  5営業日間のHV: 13.16%
 20営業日間のHV: 15.07%
 60営業日間のHV: 15.57%

■値洗い前日比:-16.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.26
 ベガ :22
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:111,147
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は5日連続の下げ。にもかかわらずIVは低下しています。
 取引は主に動きを期待したガンマロングを追加。が、動かずIV低下で損失中。
 夕場にベガロングを緩和する取引をする予定です。
■2012年11月8日 後場終了
 日経225:8837.15 (前日比-135.74)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.63% (前日比+0.83%)
  5営業日間のHV: 14.16%
 20営業日間のHV: 14.74%
 60営業日間のHV: 15.47%

■値洗い前日比:+68.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.09
 ベガ :8
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:83,770
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 明日はSQで今日は11月限の取引最終日。ということでやったことは、11月限の整理とデイトレです。
 今日の利益≒デイトレで利益でした。
 SQ持ち込みでITMになりそうなものはありません。
■2012年11月7日 後場終了
 日経225:8972.89 (前日比-2.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.80% (前日比-1.02%)
  5営業日間のHV: 9.40%
 20営業日間のHV: 13.89%
 60営業日間のHV: 15.19%

■値洗い前日比:-14.5

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.11
 ベガ :-31
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:323,646
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 大統領選が終わりIVが少しだけIVが低下しました。
 取引は調整程度でした
■2012年11月6日 後場終了
 日経225:8975.15 (前日比-32.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.82% (前日比-0.07%)
  5営業日間のHV: 11.66%
 20営業日間のHV: 15.54%
 60営業日間のHV: 15.19%

■値洗い前日比:+22.1

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.35
 ベガ :-48
 セータ:-33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:282,040
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日経の動きは少なかったです。
 取引は昨晩に少しだけ実施。ガンマロングをやや緩和しただけです。
 明日にかけて大統領選の結果が明らかになるので、IVが低下すると思うのですが、どうなるか注目です。
■2012年11月5日 後場終了
 日経225:9007.44 (前日比-43.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.95% (前日比+1.15%)
  5営業日間のHV: 13.32%
 20営業日間のHV: 15.94%
 60営業日間のHV: 15.30%

■値洗い前日比:-51

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.52
 ベガ :-66
 セータ:-41

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:328,347
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は金曜夜間にコール買いを少し行ったのみ。
 ガンマロングなのに日中取引なしはちょっとつらいです。
■2012年11月2日 後場終了
 日経225:9051.22 (前日比+104.35)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.79% (前日比-0.61%)
  5営業日間のHV: 12.88%
 20営業日間のHV: 15.92%
 60営業日間のHV: 15.43%

■値洗い前日比:-12.8

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.45
 ベガ :-60
 セータ:-21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:291,372
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は再び9000円台にのせました。IVはやや低下。
 もうちょっとIV低下してもいいと思ってたのですが、そろそろ下げ止まりでしょうかね?
■2012年11月1日 後場終了
 日経225:8946.87 (前日比+18.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.31% (前日比-0.22%)
  5営業日間のHV: 13.74%
 20営業日間のHV: 15.70%
 60営業日間のHV: 15.35%

■値洗い前日比:-2.3

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.33
 ベガ :-59
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:278,736
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 コメント省略します