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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年10月
10月の集計です。
ここ数カ月は勝ったり負けたりしながら少しずつ資産を減らしている状況になっています。
トレードのやり方も少しずつ変えてきているのですが、なかなかうまく行っていません。
どうなるかはわかりませんが、11月は思い切ってやり方を変えてみて様子見しようと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:8796.51 高値:9055.20 安値:8534.12 終値:8928.29
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:16.30% 高値:18.91% 安値:15.93% 終値:17.52%

 ・HV(営業日数22日分を計算) 15.29%

●取引データ(23営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:37,782円 最大:1,150,537円 平均394,360円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.05
   ガンマ:-0.018
   ベガ :-41.20
   セータ:-5.92
 ・値洗い勝敗
   9勝13敗(勝率41%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +31.1
   負けトレードの平均損失 -25.6
   損益率 1.21
 ・破産確率 80%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 
■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2012 年10月末  +49,078,868円    -95,846円
2012 年09月末  +49,174,714円    +82,910円
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2012年10月31日 後場終了
 日経225:8928.29 (前日比+86.31)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.52% (前日比-0.63%)
  5営業日間のHV: 15.81%
 20営業日間のHV: 15.76%
 60営業日間のHV: 15.45%

■値洗い前日比:+86.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.34
 ベガ :-50
 セータ:-24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:184,737
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日の日銀金融政策決定会合を通過してIVが下げるんだろうと思っていたのですが、思ったほどではないです。米国東海岸のハリケーンやそれにいる米国株式市場が動いていない影響があるのかなぁ???
 取引はデイトレ的にOPを買ったり売ったりでした。
■2012年10月30日 後場終了
 日経225:8841.98 (前日比-87.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.15% (前日比-0.76%)
  5営業日間のHV: 14.98%
 20営業日間のHV: 15.38%
 60営業日間のHV: 15.86%

■値洗い前日比:-9.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-85
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:475,875
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は日銀金融政策の発表日でしたが、発表が通常より遅くなりました。
 その為か正午過ぎからIVの上昇がみられました。
 そのタイミングでOP売りをして15時過ぎに買い戻したのですが、ちょびっとだけ損失。
 こんだけIV下がっても利益にならないなんて、難しいもんですね
 
■2012年10月29日 後場終了
 日経225:8929.34 (前日比-3.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.91% (前日比+0.49%)
  5営業日間のHV: 13.29%
 20営業日間のHV: 15.27%
 60営業日間のHV: 15.90%

■値洗い前日比:+46.9

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-85
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:479,594
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は少しだけOP売りを入れました
■2012年10月26日 後場終了
 日経225:8933.06 (前日比-122.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.42% (前日比+0.47%)
  5営業日間のHV: 13.31%
 20営業日間のHV: 15.59%
 60営業日間のHV: 15.91%

■値洗い前日比:-56.9

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.1
 ベガ :-78
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:411,379
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経は反落。より直後は上昇を目指しそうでしたが、その後ダラダラと下降しました。
 取引は、上昇警戒シフトを少しやったのですが、余計なことをしてしまったようです。
■2012年10月25日 後場終了
 日経225:9055.2 (前日比+100.9)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.05% (前日比+0.28%)
  5営業日間のHV: 9.41%
 20営業日間のHV: 14.94%
 60営業日間のHV: 15.71%

■値洗い前日比:-3.5

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0.25
 ベガ :-67
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:394,294
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も取引なしでした
■2012年10月24日 後場終了
 日経225:8954.3 (前日比-59.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.78% (前日比+0.20%)
  5営業日間のHV: 15.01%
 20営業日間のHV: 16.10%
 60営業日間のHV: 15.61%

■値洗い前日比:-29.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.13
 ベガ :-75
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:406,233
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は反落。
 日中の値幅があるのでトレードチャンスなんでしょうが、IV高止まりの中でさらにOP買いは気が引けるし、かといってOP売り積みますのもやりたくないし、てことでトレードしないまま24時間が過ぎました。一旦IVが下がってくれるといろいろやりやすいんだけどなぁ…
■2012年10月23日 後場終了
 日経225:9014.25 (前日比+3.54)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.70% (前日比+0.33%)
  5営業日間のHV: 16.63%
 20営業日間のHV: 15.95%
 60営業日間のHV: 15.64%

■値洗い前日比:-7.4

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.15
 ベガ :-75
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:423,365
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は7連騰、毎日少しずつ上昇していきます。そしてIVも少しずつ上昇しています。
 取引はOP買い中心で再びガンマロングへ。
 IVが高くなっている中OP買うのはつらいものがありますが、ガンマショート&ベガショートだと損失拡大しそうなので敗戦処理しました。
■2012年10月22日 後場終了
 日経225:9010.71 (前日比+8.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.38% (前日比+1.28%)

■値洗い前日比:-27.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-91
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:520,101
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は今日も上昇で6連騰。上げ幅な小さいのですが、
 朝より直後に8867.79円まで押したあとの上昇だったためか、
 IVが結構上昇しています。
 取引は、デイトレ的に売ったり買ったりしながら、OP売りを積む方向で行いました。
■2012年10月19日 後場終了
 日経225:9002.68 (前日比+19.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.20% (前日比-0.48%)
  5営業日間のHV: 19.81%
 20営業日間のHV: 16.05%
 60営業日間のHV: 16.03%

■値洗い前日比:+25.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.17
 ベガ :-55
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:226,615
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は今日で5連騰。ただ、上昇スビードが緩んだためかIVは大分下がりました。
 取引はデイトレ的に売ったり買ったりを繰り返しながらベガショートを積み増しました。
 さらにIV低下希望です
■2012年10月18日 後場終了
 日経225:8982.86 (前日比+176.31)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.68% (前日比+0.25%)

■値洗い前日比:-44.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.09
 ベガ :-42
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:173,555
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


日経225は4連騰、結構な上昇スピードです
取引は、デイトレをしつつ、ポジを積みまし方向で調整しました
2012年10月17日 後場終了
 日経225:8806.55 (前日比+105.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.44% (前日比+0.46%)
  5営業日間のHV: 14.40%
 20営業日間のHV: 15.98%
 60営業日間のHV: 15.78%

■値洗い前日比:+49.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.2
 ベガ :-53
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:263,803
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は連日の上昇。それとともにIVも少し上昇しましたが、最近は日経高IV高の現象がよくみられます。
 取引はITMとなった建玉を中心に整理を行ったのと、IVが上昇したのでOP売りを少しいれてみました。
 
 
■2012年10月16日 後場終了
 日経225:8701.31 (前日比+123.38)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.95% (前日比-0.14%)
  5営業日間のHV: 18.16%
 20営業日間のHV: 15.46%
 60営業日間のHV: 16.04%

■値洗い前日比:+16.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-12
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:343,339
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経はかなり上昇しました。
 取引は、ポジを少し積み増しました
■2012年10月15日 後場終了
 日経225:8577.93 (前日比+43.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.09% (前日比+0.06%)
  5営業日間のHV: 16.80%
 20営業日間のHV: 15.96%
 60営業日間のHV: 16.04%

■値洗い前日比:+3.1

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.19
 ベガ :14
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:167,310
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日中、デイトレ的に買ったり売ったりしていました。
 ガンマロングでデイトレ実施は明日以降も継続予定。
■2012年10月12日 後場終了
 日経225:8534.12 (前日比-12.66)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.03% (前日比-0.82%)
  5営業日間のHV: 16.69%
 20営業日間のHV: 15.92%
 60営業日間のHV: 16.08%

■値洗い前日比:-47.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.19
 ベガ :19
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:195,431
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 SQが過ぎました。
 持ち込んだものはすべて屑となりました。
 限月が変わったので気持ちを新たにして取り組んでいきます。
 しばらくの間はガンマロングメインで運用してみようかなぁと思っているところです。
■2012年10月11日 後場終了
 日経225:8546.78 (前日比-49.45)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.85% (前日比+0.10%)
  5営業日間のHV: 17.80%
 20営業日間のHV: 17.05%
 60営業日間のHV: 16.09%

■値洗い前日比:+19.6

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.11
 ベガ :-21
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:648,872
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


今日はSQ前日でした。
いつもならデイトレをして楽しむことが多いのですが、今日は調整程度の取引のみでした。
SQへの持ち込みで可能性がありそうなのは、10C875買を3枚です。
■2012年10月10日 後場終了
 日経225:8596.23 (前日比-173.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.75% (前日比+0.53%)
  5営業日間のHV: 17.62%
 20営業日間のHV: 17.11%
 60営業日間のHV: 16.07%

■値洗い前日比:+1.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-34
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:744,903
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引ですが、調整程度な取引を何回か実施。
 ポジがガンマロングに傾きがちになっていてOP売り中心のポジ調整なのですが、
 ここのところコレが裏目になっていることが多いようです。
 とはいっても、はっきりとしたガンマロングもヤル気ないしなぁ・・・
■2012年10月9日 後場終了
 日経225:8769.59 (前日比-93.71)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.03% (前日比+0.01%)
  5営業日間のHV: 10.75%
 20営業日間のHV: 15.61%
 60営業日間のHV: 15.55%

■値洗い前日比:-70.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :-35
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:602,636
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引ですが、金曜夜にコール買いでデルタヘッジガンマヘッジをしたのですが、それが結果的に失敗。
 今日の取引は調整程度でした。
■2012年10月5日 後場終了
 日経225:8863.3 (前日比+38.71)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.02% (前日比+0.05%)

■値洗い前日比:-6.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.97
 ベガ :-32
 セータ:23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:686,552
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨晩から今日にかけてOP売りの積み増しを中心に取引を行いました。
 明日から3連休なのでIVが下がるようなら今日中に買い戻しを入れておきたいところですが、所要がありトレードできるかどうかは未定です。
■2012年10月4日 後場終了
 日経225:8824.59 (前日比+77.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.97% (前日比-0.03%)
  5営業日間のHV: 11.15%
 20営業日間のHV: 16.97%
 60営業日間のHV: 15.67%

■値洗い前日比:+32.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.56
 ベガ :-26
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,150,537
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 久々に日経225は上昇。
 取引は、主にスプレッドの積み増しを行いました
■2012年10月3日 後場終了
 日経225:8746.87 (前日比-39.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.93% (前日比-0.13%)
  5営業日間のHV: 9.82%
 20営業日間のHV: 17.12%
 60営業日間のHV: 15.59%


■値洗い前日比:-12.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-12
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:80,582
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2012年10月2日 後場終了
 日経225:8786.05 (前日比-10.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.28% (前日比-0.02%)
  5営業日間のHV: 17.12%
 20営業日間のHV: 17.05%
 60営業日間のHV: 15.81%

■値洗い前日比:-9.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.04
 ベガ :-7
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:58,430
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした。
 ポジがちょっとずつ小さくなってきています。
 儲けもしない、損もしない、ポジ自体も小さい、という状態…
 大きくできるチャンスも待ってるなう
■2012年10月1日 後場終了
 日経225:8796.51 (前日比-73.65)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.30% (前日比+0.31%)
  5営業日間のHV: 17.19%
 20営業日間のHV: 17.19%
 60営業日間のHV: 15.87%

■値洗い前日比:-7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :-5
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:37,782
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした。