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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年08月
8月の集計です。
損益は冴えない結果でした。
このままだとジリ貧になりそうなのでやり方を変えて行こうと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:8,641.85 高値:9,178.12 安値:8,555.11 終値:8,839.91
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:18.48% 高値:18.84% 安値:15.16% 終値:17.69%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 14.55%
  日経平均は中旬頃までが強い動き、下旬が弱い動きでした。
  総じて穏やかな動きだったといえます。

●取引データ(23営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:223,209円 最大:1,007,160円 平均501,860円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.05
   ガンマ:-0.068
   ベガ :-65.04
   セータ:-3.68
 ・値洗い勝敗
   11勝12敗(勝率48%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +25.8
   負けトレードの平均損失 -29.4
   損益率 0.88
 ・破産確率 80%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 あまりトレードせず、本ポジでは儲けも損失もなく、ヘッジ損だけがでてしまった月間となりました。今年度の前半の反省からヘッジを少なくしているつもりですが、それでもこのコストがばかにならなかったようです。もっと減らさなければ…。それと本ポジでも儲けが出ていないのでこれも変更する必要がありそうです。そろそろ今までのやり方にさよならして別のやり方を試してみようと思います。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2012 年08月末  +49,091,804円   -106,097円
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2012年8月31日 後場終了
 日経225:8839.91 (前日比-143.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.69% (前日比+1.10%)
  5営業日間のHV: 14.11%
 20営業日間のHV: 14.92%
 60営業日間のHV: 15.76%

■値洗い前日比:+9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.28
 ベガ :-113
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:861,660
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も下げました。
 取引はなしでした。
■2012年8月30日 後場終了
 日経225:8983.78 (前日比-86.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.59% (前日比+0.44%)
  5営業日間のHV: 11.80%
 20営業日間のHV: 14.37%
 60営業日間のHV: 15.62%

■値洗い前日比:+10.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0
 ベガ :-93
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:647,570
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引は調整程度でした。
■2012年8月29日 後場終了
 日経225:9069.81 (前日比+36.52)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.21% (前日比+0.02%)
  5営業日間のHV: 10.36%
 20営業日間のHV: 13.99%
 60営業日間のHV: 15.93%

■値洗い前日比:-11.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.1
 ベガ :-85
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:573,564
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 動きが少ない日が続いています。20営業日間HVの13%台は7/20以来、60営業日HVの15%台は3/1以来です。
 取引はありませんでした。
■2012年8月28日 後場終了
 日経225:9033.29 (前日比-52.1)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.19% (前日比+0.28%)
  5営業日間のHV: 10.14%
 20営業日間のHV: 14.08%
 60営業日間のHV: 16.05%

■値洗い前日比:+30

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.05
 ベガ :-87
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:570,677
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした
■2012年8月27日 後場終了
 日経225:9085.39 (前日比+14.63)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.92% (前日比+0.45%)
  5営業日間のHV: 9.36%
 20営業日間のHV: 14.14%
 60営業日間のHV: 16.39%

■値洗い前日比:-17

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.08
 ベガ :-85
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:513,852
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はなしでした
■2012年8月24日 後場終了
 日経225:9070.76 (前日比-107.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.46% (前日比+0.30%)
  5営業日間のHV: 9.31%
 20営業日間のHV: 14.42%
 60営業日間のHV: 16.57%

■値洗い前日比:-25.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.08
 ベガ :-81
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:483,729
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした。
 値洗いが毎日少しづつマイナスになっているのですが、ポジのとり方がよくないのかな
 もうちょっと様子をみて、改善がなければ考え方を改めようとおもいます
■2012年8月23日 後場終了
 日経225:9178.12 (前日比+46.38)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.16% (前日比-0.50%)
  5営業日間のHV: 6.91%
 20営業日間のHV: 14.75%
 60営業日間のHV: 16.53%

■値洗い前日比:-30.1

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-82
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:562,437
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ここのところ日経225の値動きが少なくなってるなぁと思ってんたんですが、5営業日巻HVが6%台まで下がってました。IVもかなり低下しています。
 取引は調整程度でした
■2012年8月22日 後場終了
 日経225:9131.74 (前日比-25.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.66% (前日比-0.07%)
 5営業日間のHV: 14.54%
 20営業日間のHV: 15.00%
 60営業日間のHV: 16.51%

■値洗い前日比:-19.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.03
 ベガ :-68
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:481,355
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした
■2012年8月21日 後場終了
 日経225:9156.92 (前日比-14.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.73% (前日比-0.29%)

■値洗い前日比:-20.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.05
 ベガ :-52
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:391,653
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした
■2012年8月20日 後場終了
 日経225:9171.16 (前日比+8.66)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.02% (前日比+0.25%)
  5営業日間のHV: 14.81%
 20営業日間のHV: 15.82%
 60営業日間のHV: 16.57%

■値洗い前日比:+66.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0
 ベガ :-48
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:359,077
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の取引はありませんでした
■2012年8月17日 後場終了
 日経225:9162.5 (前日比+69.74)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.77% (前日比-0.71%)
  5営業日間のHV: 14.80%
 20営業日間のHV: 17.13%
 60営業日間のHV: 16.57%

■値洗い前日比:-14.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.01
 ベガ :-51
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:410,046
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は連日の上昇
 取引は調整程度でした
■2012年8月16日 後場終了
 日経225:9092.76 (前日比+167.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.49% (前日比+0.53%)
 5営業日間のHV: 15.39%
 20営業日間のHV: 17.66%
 60営業日間のHV: 16.50%

■値洗い前日比:-24.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-50
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:395,624
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は久々に9000円回復
 日経上昇でIV上昇の苦手なパターンです。
 リスク指標的にはあまり変化ないのですが、ポジ上積み方向でそれなりに売り買いしました。
■2012年8月15日 後場終了
 日経225:8925.04 (前日比-4.84)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.06% (前日比+0.46%)
  5営業日間のHV: 10.97%
 20営業日間のHV: 16.59%
 60営業日間のHV: 16.55%

■値洗い前日比:-20.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-44
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:333,414
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経は少し下げ、IVは少し上昇しました。
 取引は少しだけスプレッド追加しました。
2005年頃からのHVとIVのグラフです。
私が記録しているIVは古いデータがなかったり最近のも一部欠損していたりするのでCSFI-VXJを利用しています。
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/activity/vxj.php
HVの傾向からIVの動向予測ができないかと観察を続けているのですが簡単ではないですね

HVIVグラフ
■2012年8月14日 後場終了
 日経225:8929.88 (前日比+44.73)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.59% (前日比-0.51%)
  5営業日間のHV: 12.62%
 20営業日間のHV: 16.63%
 60営業日間のHV: 16.70%

■値洗い前日比:+13.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-32
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:223,209
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は少し上昇
 取引は調整程度でした
■2012年8月13日 後場終了
 日経225:8885.15 (前日比-6.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.10% (前日比+0.26%)
  5営業日間のHV: 13.62%
 20営業日間のHV: 16.58%
 60営業日間のHV: 16.68%

■値洗い前日比:-25

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-36
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:258,235
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日のザラ場は動きがあまりありませんでした。
 本日の取引はなし。金曜夜場にガンマロングのスプレッドを少し追加しました。
■2012年8月10日 後場終了
 日経225:8891.44 (前日比-87.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.84% (前日比-0.38%)
  5営業日間のHV: 19.64%
 20営業日間のHV: 16.58%
 60営業日間のHV: 17.76%

■値洗い前日比:+10.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-38
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:347,184
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は反落
 IVは低下しています
 取引は、OP買い中心に行いました。
 IVがもう少し低下するならさらに買いを入れていく予定です。
■2012年8月9日 後場終了
 日経225:8978.6 (前日比+97.44)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.65% (前日比-1.27%)
  5営業日間のHV: 20.07%
 20営業日間のHV: 17.05%
 60営業日間のHV: 17.73%

■値洗い前日比:+27.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-80
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:556,087
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は結構上昇して、一時的に9000回復しました。
 取引ですが、明日はSQなので今日は8月限の取引最終日でした。
 主な取引は8月限の手仕舞いとロールでした。
現代の世の中すっきりしないこと気になることいっぱいあります。
自分では解決できないけど、自分の老後や次の世代のことを考えてると黙ったままでもいられない。
思っていることを吐き出してみます。

■イジメ問題
●変な状況
・いじめられた方が自殺する、退学や転校になる
・いじめた方は否定する、犯罪行為でも逮捕されない
・一度報道されるといじめた方もいじめられた方もネットでプライバシー丸裸にされあーだこーだ言われる
●思うこと
・親、教師、警察、その他関係者逃げてばっかり、逃げてばっかり
・前兆みつけたらどうにかしようと思わないの?イジメが確認されたらどうにかしようと思わないの?
・逃げ腰の関係者が被害を大きくし犯罪行為を助長し、結果嫌な世の中になるんだと思います
・いじめられる方、いじめる方だけの問題じゃない、関係者は逃げるな!
・外野は悪者探しするよりも、どうすれば再発防止、住みよい世の中になるのかを考えよう

■生活保護
●変な状況
・働かない者が金もらえる
・生活保護もらわず必死に働いているものの方が貧しい
●思うこと
・生活保護だけじゃなく、そういう逆転減少いっぱいありますよね、
 医療保険なんかもそう、いっぱい払ってる人はいざというときも金かかるけど、
 ほとんど払ってない人は手術&長期入院してもタダ同然だったりする
・働いてない者、税金払ってない者、が得をして、まともに働いて納税している人が
 馬鹿をみる社会なんて末期症状でしょう
・「公平」な制度にして運用して欲しい。シンプルならなおいい。逆転だけは絶対に駄目

■原発
●変な状況
・「原発、危険だよね」→原発反対
・「電気足りてないし、自然エネルギーはコスト高い」→原発を動かせ
●思うこと
・うんざりです。ちゃんと勉強していない素人があーだこーだ言うのは聞く気になれません。
・ネチズン、マスコミ、いい加減にしろと思ってます。
・ちゃんと勉強している専門家がいるなら、賛成・反対のそれぞれの立場でいるなら、
 きちんと議論して欲しい、早急に議論してほしい、素人にわかりやすく議論して欲しい
・マスコミは公平冷静に報道してほしいし、国のリーダーはさっさと決断して欲しい
・我々素人の役割は、ちゃんと議論されているかを見守ることであると思ってます。
・間違っても世論や国民投票で決めてはいけない。



いつまでもこの国を好きでいたい
今日よりも明日が良い日でありますように…
■2012年8月8日 後場終了
 日経225:8881.16 (前日比+77.85)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.92% (前日比+1.18%)
  5営業日間のHV: 18.53%
 20営業日間のHV: 16.60%
 60営業日間のHV: 17.74%

■値洗い前日比:-115

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-81
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:572,229
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は連日の上昇。
 原資産上昇でIVも上昇の相場になっているようです。
 以前はこのパターンで結構な損失になっていたので、同じ轍を踏まないよう注意して取引していこうとおもいます。
■2012年8月7日 後場終了
 日経225:8803.31 (前日比+77.02)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.74% (前日比-0.06%)
  5営業日間のHV: 17.97%
 20営業日間のHV: 16.38%
 60営業日間のHV: 17.73%

■値洗い前日比:+8.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-57
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,007,160
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は少し上昇。
 IVはほとんど変化なし。当面の間の底値あたりになっているんだろうと考えています。
 取引は調整程度、SQに向けての建玉の整理を中心に行いました。
■2012年8月6日 後場終了
 日経225:8726.29 (前日比+171.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.80% (前日比+0.19%)
  5営業日間のHV: 17.54%
 20営業日間のHV: 16.79%
 60営業日間のHV: 17.64%

■値洗い前日比:+17.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.14
 ベガ :-47
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:518,723
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は大きく反発しました。
 取引はOP買い戻し方向で少しだけ実施しました。
■2012年8月3日 後場終了
 日経225:8555.11 (前日比-98.07)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.61% (前日比-2.23%)
  5営業日間のHV: 11.83%
 20営業日間のHV: 15.40%
 60営業日間のHV: 17.21%

■値洗い前日比:+78.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:0.01
 ベガ :-51
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:282,674
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は下がったにもかかわらず、IVはかなり低下しました。
 イベント通過による影響と思われます。
 取引はガンマフラットまでOPを買い戻しておきました。
 
■2012年8月2日 後場終了
 日経225:8653.18 (前日比+11.33)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.84% (前日比+0.36%)
  5営業日間のHV: 13.52%
 20営業日間のHV: 14.90%
 60営業日間のHV: 17.07%

■値洗い前日比:+12.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.45
 ベガ :-66
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:591,413
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場変動はあまりないのですが、IVは昨日よりも上昇しました。
 取引はなしでした。
■2012年8月1日 後場終了
 日経225:8641.85 (前日比-53.21)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.48% (前日比+1.00%)
  5営業日間のHV: 14.98%
 20営業日間のHV: 14.97%
 60営業日間のHV: 17.34%

■値洗い前日比:-29.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-69
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:601,196
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は少し下落。
 昨日は日経平均上昇でIV上昇、そして今日が日経平均下落なのにIV上昇。
 日経平均はそんなに大きく動いていないのにどっちに動いてもIVが上昇しています。
 今日の深夜のFOMCなどのイベントを前にオプションが買われているということでしょう。
 取引は少しスプレッドを追加しました。夕場にIVが盛るなら売り乗せしていきたいところです。