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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年07月

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7月の集計です
今月は少しだけ手応えありました。
幻でありませんように…
年間収益は大幅マイナスですが、あせらずやっていこうとおもいます。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9003.48 高値:9104.17 安値:8365.9 終値:8695.06
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース ※記録していない日が最高値だったので高値は参考値)
   始値:18.24% 高値:19.08% 安値:15.17% 終値:17.48%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 14.66%
  日経平均は一方通行の動きが多くHVの割には高低差が大きくなりました。
  IVは月中は低値をうかがっていましたが7月20日からの日経急落局面でIV上昇&変動が大きめとなりました。

●取引データ(不在で記録を残せなかった日を除き19営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:148,641円 最大:1,437,844円 平均648,443円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.00
   ガンマ:-0.145
   ベガ :-74.36
   セータ:-3.18

 ・値洗い勝敗
   12勝7敗(勝率63%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +48.8
   負けトレードの平均損失 -50.5
   損益率 0.97
 ・破産確率 5%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html
 数値的には悪くない月間(良くもないけど)になりました。
 先月の反省を踏まえてヘッジポジションを少なくしたのが良かったと思います。ただ、相場下落&IV時についついヘッジが大きくなってしまう癖がでてしまい利益が削られてしまいました。
 今月のやり方は悪くはなさそうなので来月も同様なやり方で継続してみようと思います。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2012 年07月末  +49,197,901円   +151,297円
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2012年7月31日 後場終了
 日経225:8695.06 (前日比+59.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.48% (前日比+0.48%)
  5営業日間のHV: 17.59%
 20営業日間のHV: 15.02%
 60営業日間のHV: 17.35%

■値洗い前日比:-36.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-75
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:470,706
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は4連騰
 取引は調整程度でした
■2012年7月30日 後場終了
 日経225:8635.44 (前日比+68.8)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.00% (前日比+0.70%)
  5営業日間のHV: 16.98%
 20営業日間のHV: 14.82%
 60営業日間のHV: 18.20%

■値洗い前日比:-12.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :-60
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:313,654
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は上昇。週末のNY市場終えた時点のCME取引は8700だったのでそれから比べると上昇幅は縮小しました。
 取引は調整程度でした。
■2012年7月27日 後場終了
 日経225:8566.64 (前日比+123.54)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.30% (前日比-1.41%)
  5営業日間のHV: 20.73%
 20営業日間のHV: 15.47%
 60営業日間のHV: 18.14%

■値洗い前日比:+70.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.05
 ベガ :-57
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:302,349
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は日経上昇、IV下落でした。
 取引は軽く調整程度でした。
■2012年7月26日 後場終了
 日経225:8443.1 (前日比+77.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.70% (前日比-1.37%)
  5営業日間のHV: 20.61%
 20営業日間のHV: 15.70%
 60営業日間のHV: 18.26%

■値洗い前日比:-1.7

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.15
 ベガ :-79
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:677,672
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は反転上昇でIVは低下しました。
 取引はなしでした。
 昨日の取引分が結構な損失になってしまいました。
 ヘッジのし過ぎなんだろうな…
 もともと大損失を恐れる必要がないポジなので、
 相場動いた時は果敢に攻める取引を行うべきだったのかも…
 と反省しております。
■2012年7月25日 後場終了
 日経225:8365.9 (前日比-122.19)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.08% (先週末比+3.76%)
  5営業日間のHV: 20.33%
 20営業日間のHV: 15.60%
 60営業日間のHV: 18.18%

■値洗い先週末比:-182.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-75
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:557,551
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 2日間トレードを休んでいる間に相場は結構動いていました。
 エクセル開くまでは値洗いどうなっているのかわかりませんが、
 開いてみたらまあまあ妥当な損失でほっとしたような残念だったような
 少し複雑な気持ちでした。
 待望の相場変動ではありましたが、アイデアがあまり思い浮かばず
 ITMの処分や調整をしつつポジの上乗せしつつのトレードを行いました。
 
■2012年7月20日 後場終了
 日経225:8669.87 (前日比-125.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.22% (前日比-0.05%)
  5営業日間のHV: 12.03%
 20営業日間のHV: 13.75%
 60営業日間のHV: 17.71%

■値洗い前日比:+12.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.18
 ベガ :-70
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:420,354
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225はそれなりに下落。
 これだけ下がってもIVが上がらないのは不思議な感じです。
 取引は調整程度。下落方向に強化しておきました。

 火曜まで取引お休みにします。ブログ再開は来週水曜からの予定です。
■2012年7月19日 後場終了
 日経225:8795.55 (前日比+68.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.17% (前日比-0.37%)
  5営業日間のHV: 12.34%
 20営業日間のHV: 13.11%
 60営業日間のHV: 17.48%

■値洗い前日比:-8.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.05
 ベガ :-58
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:287,532
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は動き少なめ
 取引はほんの少しだけ積み増し実施
 ポジがとても小さくなっているので、どかんどかんと積みまして行きたいところです
■2012年7月18日 後場終了
 日経225:8726.74 (前日比-28.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.54% (前日比-0.01%)
  5営業日間のHV: 11.02%
 20営業日間のHV: 13.40%
 60営業日間のHV: 17.41%

■値洗い前日比:+43.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-41
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:156,091
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日もまたIVが下がっていたのですが、午後の相場下落に伴い前日と同程度まで戻りました。
 取引は調整程度でした。
■2012年7月17日 後場終了
 日経225:8755 (前日比+30.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.55% (前日比-0.95%)
  5営業日間のHV: 11.22%
 20営業日間のHV: 13.61%
 60営業日間のHV: 17.48%

■値洗い前日比:-25.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-48
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:443,188
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 連休明けの相場は動きは少なくIVは低下しました。
 20営業日HVが下がってきています。13%台は3月26日(13.44%)以来となります。
 取引は調整程度でした。
■2012年7月13日 後場終了
 日経225:8724.12 (前日比+4.11)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.43% (前日比-0.60%)
  5営業日間のHV: 14.62%
 20営業日間のHV: 14.93%
 60営業日間のHV: 18.00%

■値洗い前日比:+58.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.11
 ベガ :-2
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:148,641
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日SQ日
 日経225は動きが乏しく、IVは低下しました。
 取引はOPの買い戻しを実施。ほぼガンフラベガフラまで買い戻したので、余程のことがない限りこれ以上買わない予定です。
 余程のことがおこりIVに変化があることを希望します。
■2012年7月12日 後場終了
 日経225:8720.01 (前日比-130.99)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.03% (前日比+0.43%)
  5営業日間のHV: 15.33%
 20営業日間のHV: 14.93%
 60営業日間のHV: 18.00%

■値洗い前日比:+39.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.36
 ベガ :-28
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:324,453
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 明日はSQ。持ち込みはありません。
■2012年7月11日 後場終了
 日経225:8851 (前日比-6.73)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.71% (前日比-0.92%)
  5営業日間のHV: 11.36%
 20営業日間のHV: 14.01%
 60営業日間のHV: 18.10%

■値洗い前日比:+74.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-68
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:710,936
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 IV低下が激しいです。
 取引はOPの買い戻し中心で行いました。
■2012年7月10日 14:40頃
 日経225:8877.23 (前日比-19.65)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.63% (前日比-0.53%)

■値洗い前日比:+66.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-99
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,202,535
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

■HVは終値で計算
  5営業日間のHV: 11.72%
 20営業日間のHV: 14.16%
 60営業日間のHV: 18.26%


 用事があって外出していたので数値は暫定値
■2012年7月9日 後場終了
 日経225:8896.88 (前日比-123.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.16% (前日比+1.01%)
  5営業日間のHV: 12.34%
 20営業日間のHV: 14.53%
 60営業日間のHV: 18.29%

■値洗い前日比:+38.7

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.45
 ベガ :-137
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,437,844
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225が前日比で100円以上下落したのは、約1ヶ月ぶりです(前回は6/8の-180.46円)
 しかし、IVは落ち着いたものでした。相場下げてもIVが盛らないここのところの特徴を継続しています。
 取引は微調整程度でした。
■2012年7月6日 後場終了
 日経225:9020.75 (前日比-59.05)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.01% (前日比-0.68%)
  5営業日間のHV: 7.61%
 20営業日間のHV: 15.35%
 60営業日間のHV: 18.15%

■値洗い前日比:+87.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.11
 ベガ :-156
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,098,468
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ここのところ動きが少なく5営業日間HVは低水準となっています。
 取引は上乗せ方向で実施しました
ちょっと遅くなりましたが先月(6月)の集計です。
相場は明るさを取り戻しつつありますが、私の収支は暗いままです。
そんななか、取引に関する幾つかのヒントをもらいました。
それをうまく収益に結び付けられるよう努力していきたいと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:8,440.25 高値:9,006.78 安値:8,295.63 終値:9,006.78
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:23.15% 高値:26.02% 安値:17.98% 終値:18.73%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 19.62%
  日経平均は月初が低くギリシャ関連の金融不安が緩和されるに伴い月末にかけて上昇しました。
  IVはその逆で月初が高く下旬が低くなりました。

●取引データ(不在で記録を残せなかった日を除き19営業日分を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:644,672円 最大:2,479,245円 平均1,542,027円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.00
   ガンマ:-0.613
   ベガ :-103.40
   セータ:6.54

 ・値洗い勝敗
   7勝11敗(勝率37%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +81.1
   負けトレードの平均損失 -90.1
   損益率 0.90
 ・破産確率 99%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 なかなかトレードがうまくいかず、ジリ貧状態です。相場が下げだすとついついヘッジを多めに入れているようで、そのコストが馬鹿にならない感じです。ちゃんとした月間黒字が遠ざかっているのでもういい加減挽回していきたいです。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2012 年06月末  +49,046,604円   -332,438円
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
■2012年7月5日 後場終了
 日経225:9079.8 (前日比-24.37)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.68% (前日比+0.76%)
  5営業日間のHV: 12.19%
 20営業日間のHV: 16.88%
 60営業日間のHV: 18.11%

■値洗い前日比:-86.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-133
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,356,451
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は前日あたりをうろうろという感じでした。
 そういう状況ならIV下がりそうなものですがIVは上昇しています。今晩の米国の指標への警戒なのかなぁ・・・
 取引は、ポジの上積みをしました。IV低下希望中です。
■2012年7月4日 後場終了
 日経225:9104.17 (前日比+37.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.92% (前日比-0.25%)
  5営業日間のHV: 16.74%
 20営業日間のHV: 17.41%
 60営業日間のHV: 18.34%

■値洗い前日比:+29.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-101
 セータ:8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,260,887
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225はやや上昇。
 IVが低下しやすい値幅の上昇ですがあまり下がりません。
 IVは底値付近なのかもしれません。
 取引は調整程度でした。
■2012年7月3日 後場終了
 日経225:9066.59 (前日比+63.11)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.17% (前日比-1.08%)
  5営業日間のHV: 17.35%
 20営業日間のHV: 18.49%
 60営業日間のHV: 18.40%

■値洗い前日比:+4.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-72
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:620,041
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
■2012年7月2日 後場終了
 日経225:9003.48 (前日比-3.3)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.24% (前日比-0.66%)
  5営業日間のHV: 17.59%
 20営業日間のHV: 18.69%
 60営業日間のHV: 18.38%

■値洗い前日比:+59.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-55
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:531,072
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今朝は高く始まったのであわてて色々調整しました。終わってみれば慌てる必要なかった。
 取引は縮小方向で実施しました。