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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年06月

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■2012年6月29日 後場終了
 日経225:9006.78 (前日比+132.67)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.73% (前日比-0.17%)
  5営業日間のHV: 18.32%
 20営業日間のHV: 19.65%
 60営業日間のHV: 18.96%

■値洗い前日比:-165.5

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:0.03
 ベガ :-96
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:963,515
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はかなりの相場上昇&IVも上昇しました。
 苦手な相場になってきている可能性があるので、ガンマをフラットになるまで買い戻し中心の取引を行いました。
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■2012年6月28日 後場終了
 日経225:8874.11 (前日比+143.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.67% (前日比+0.84%)
  5営業日間のHV: 15.10%
 20営業日間のHV: 19.39%
 60営業日間のHV: 18.75%

■値洗い前日比:-117.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.83
 ベガ :-111
 セータ:11


■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,467,248
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



今日は相場上昇の時には珍しくIVが結構上昇しました。
2月はコレの連続でボロ負けになったので、同じ状況にならないよう注意したいと思います。
■2012年6月27日 後場終了
 日経225:8730.49 (前日比+66.5)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.03% (前日比-0.67%)
  5営業日間のHV: 11.24%
 20営業日間のHV: 18.87%
 60営業日間のHV: 18.46%

■値洗い前日比:+76.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.47
 ベガ :-73
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:975,101
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は上昇
 上昇幅が大きくないのと安心感が理由と思われますがIVが低下しています。
 取引はリスク縮小方向で少しだけ実施しました。
■2012年6月26日 後場終了
 日経225:8663.99 (前日比-70.63)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.70% (前日比+0.78%)
  5営業日間のHV: 12.60%
 20営業日間のHV: 18.70%
 60営業日間のHV: 18.40%

■値洗い前日比:-17.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.5
 ベガ :-82
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,154,402
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
■2012年6月25日 後場終了
 日経225:8734.62 (前日比-63.73)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.78% (前日比+0.93%)
  5営業日間のHV: 12.41%
 20営業日間のHV: 18.66%
 60営業日間のHV: 18.38%

■値洗い前日比:-15

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.53
 ベガ :-63
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,310,957
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

■2012年6月22日 後場終了
 日経225:8798.35 (前日比-25.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.98% (前日比-0.20%)
  5営業日間のHV: 16.87%
 20営業日間のHV: 18.50%
 60営業日間のHV: 18.38%

■値洗い前日比:-11.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.52
 ベガ :-62
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,117,561
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225先物は昨夜の上昇から今日は一転下落、
 前日比でみるとあまり変わっていませんがその過程は結構動きました。
 取引はすこしだけ行ないました。
■2012年6月21日 後場終了
 日経225:8824.07 (前日比+71.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.18% (前日比-1.01%)
  5営業日間のHV: 16.74%
 20営業日間のHV: 18.48%
 60営業日間のHV: 18.99%

■値洗い前日比:+24.6

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.31
 ベガ :-32
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:644,672
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は連日の上昇
 取引ですが、どんどんポジを縮小していきました。
 というわけでリスクが小さくなったので、ここらで大変動希望です。
■2012年6月20日 後場終了
 日経225:8752.31 (前日比+96.44)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.12% (前日比-0.82%)
  5営業日間のHV: 15.78%
 20営業日間のHV: 18.25%
 60営業日間のHV: 18.92%

■値洗い前日比:+29.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.58
 ベガ :-61
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,428,240
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は上昇しました。
 取引はポジ縮小方向で実施しました。
■2012年6月19日 後場終了
 日経225:8655.87 (前日比-65.15)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.93% (前日比-0.32%)
  5営業日間のHV: 14.32%
 20営業日間のHV: 19.15%
 60営業日間のHV: 18.92%

■値洗い前日比:+40.7

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.36
 ベガ :-65
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,384,030
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は反落しました。
 取引は調整程度でした。
■2012年6月18日 後場終了
 日経225:8721.02 (前日比+151.7)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.25% (前日比-4.27%)
  5営業日間のHV: 15.14%
 20営業日間のHV: 19.36%
 60営業日間のHV: 18.88%

■値洗い前日比:+404.9

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.47
 ベガ :-58
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,138,591
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ギリシャの選挙の大勢がわかり相場はほっとした感があります。
 日経225が上昇で、IVは大幅に低下しました。
 取引はOPの買い戻し中心に行いました。
 ポジがすごく軽くなったので相場変動どんと来いの状態になってます。
■2012年6月15日 後場終了
 日経225:8569.32 (前日比+0.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.53% (前日比+0.82%)
  5営業日間のHV: 16.26%
 20営業日間のHV: 18.35%
 60営業日間のHV: 18.56%

■値洗い前日比:-49.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-1.17
 ベガ :-176
 セータ:46

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,479,245
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日同様、日経225はあまり動いていないのですがIVが上昇しました。
 おそらく週末のギリシャの選挙に備えて保険的にオプションを買っている勢力がいるようです。
 とすれば、選挙結果がでた後にIV低下が予想されます。
 取引はIV変動にあわせてスプレッドを組んで行きました。週明けのIV低下を希望中です。
■2012年6月14日 後場終了
 日経225:8568.89 (前日比-18.95)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.71% (前日比+0.74%)
  5営業日間のHV: 21.97%
 20営業日間のHV: 21.17%
 60営業日間のHV: 18.57%

■値洗い前日比:-67.9

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-1.04
 ベガ :-174
 セータ:32

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,112,415
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は少しだけ下げ、なんですがIVが結構上昇しました。
 ということで、OP売りをどんどんいれました。明日辺りに利益になってくれるといいんですが・・・
■2012年6月13日 後場終了
 日経225:8587.84 (前日比+51.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.97% (前日比-0.26%)
  5営業日間のHV: 23.61%
 20営業日間のHV: 21.37%
 60営業日間のHV: 18.56%

■値洗い前日比:+6.3 (記録をサボっているのでこの値は先週末比)

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.52
 ベガ :-102
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,462,604
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今週に入っても結構値動きありるようですね
 今週前半はあまり取引できなかったので、月曜午前中にガンマショートの緩和をしておきました
 で、その後はほとんどほったらかしにしたのですが、それが少しラッキーだったようで、
 値洗いは先週末比でかろうじてプラスとなりました。
■2012年6月8日 後場終了
 日経225:8459.26 (前日比-180.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.12% (前日比+2.08%)
  5営業日間のHV: 25.69%
 20営業日間のHV: 20.39%
 60営業日間のHV: 18.29%

■値洗い前日比:-168.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.83
 ベガ :-154
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,769,365
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は下落。ここのところ動きが大きい日が多くHVが高くなってきています。
 取引は下落対策を中心に行いました。
 夜場にIVが下がるならオプションを買い戻してガンマを緩和しておきたいです。

 ※諸事情の為、来週前半はブログを休みます
■2012年6月7日 後場終了
 日経225:8639.72 (前日比+106.19)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.44% (前日比-0.28%)
  5営業日間のHV: 22.67%
 20営業日間のHV: 19.14%
 60営業日間のHV: 17.81%

■値洗い前日比:-91.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.52
 ベガ :-117
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,747,784
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は今日も上昇。相場に安心感がでてきたようですがIVは高止まりしています。
 取引は調整程度でした。
 明日はSQです。500円幅バタフライと裁定ポジを持ち込みました。約8760超えると利益になります。
■2012年6月6日 後場終了
 日経225:8533.53 (前日比+151.53)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.72% (前日比-1.39%)
  5営業日間のHV: 22.16%
 20営業日間のHV: 18.68%
 60営業日間のHV: 17.94%

■値洗い前日比:+47.6

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.6
 ベガ :-125
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,756,778
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は結構な上昇
 IVはあまり下がらず緊張感がある相場が続いているようです。
 取引は主にベガショートのスプレッドを追加しました。
■2012年6月5日 後場終了
 日経225:8382 (前日比+86.37)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.99% (前日比-2.03%)
  5営業日間のHV: 18.21%
 20営業日間のHV: 18.32%
 60営業日間のHV: 18.04%

■値洗い前日比:+18.7

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.62
 ベガ :-109
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,634,599
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は反発でIVは低下
 取引は、昨夜に結構行いOPの買い戻し中心でした
 うーん、タイミング悪いなぁ・・・
 先週末から行った下落に伴う対策は失敗策がほとんどでした。
 なにもしなければもっと利益になってたのになぁ・・・
■2012年6月4日 後場終了
 日経225:8295.63 (前日比-144.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.02% (前日比+2.87%)
  5営業日間のHV: 17.47%
 20営業日間のHV: 18.11%
 60営業日間のHV: 17.96%

■値洗い前日比:-190.1

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-1.03
 ベガ :-168
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,869,886
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は年初来安値。その割にはIVが落ち着いているし日中の値幅もあまりありませんでした。
 というわけで、今日はやるき満々モードだったのですが、あまりやることなし
 金曜夜場からは、スプレッドを少し積みましたり、ITMになったOPや屑になったOPを処分したりぐらいでした。
■2012年6月1日 後場終了
 日経225:8440.25 (前日比-102.48)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.15% (前日比+1.26%)
  5営業日間のHV: 12.63%
 20営業日間のHV: 19.70%
 60営業日間のHV: 17.66%

■値洗い前日比:-97.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.77
 ベガ :-134
 セータ:27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,984,159
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日経は下げました。で、IVは上昇しました。
 取引は、ベガショートをさらに積み上げました。
 もし更に下げるようならとりあえずガンマを緩和してから対処を考える予定です