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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年05月
5月の集計です。
相変わらず儲けれない日々が続いていますが、少しは明るい兆しがみえてきました。
難しい相場環境が続いていますが今後も前向きに頑張りたいです。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9,350.95 高値:9,380.25 安値:8,542.73 終値:8,542.73
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:17.63% 高値:23.84% 安値:17.23% 終値:21.74%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 19.79%
  日経平均は月初が高く月末にかけて下がって行きました。IVはその逆で月初が低く下旬が高くなりました。

●取引データ(野村ネット&コール取引分のみ集計、岡三分は除く)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:581,293円 最大:2,003,345円 平均1,196,412円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.01
   ガンマ:-0.502
   ベガ :-51.69
   セータ:5.97

 ・値洗い勝敗
   12勝9敗(勝率57%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +73.7
   負けトレードの平均損失 -49.9
   損益率 1.48
 ・破産確率 0.5%ぐらい
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 今月は今年に入って何度か露呈した弱点を修正したやり方でトレードを行いました。トータルでの利益はあまりでていないのですが野村ネット&コール分の値洗い分だけでいうとマズマズの成績となりました。この方針で安定的に利益がだせるかどうかしばらく続けていこうと思います

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2012 年05月末  +49,379,041円    +22,972円
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2012年5月31日 後場終了
 日経225:8542.73 (前日比-90.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.74% (前日比+1.00%)
  5営業日間のHV: 9.46%
 20営業日間のHV: 19.27%
 60営業日間のHV: 17.57%

■値洗い前日比:-78.5

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.47
 ベガ :-83
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,354,051
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は下落でIVは上昇。IVは午前の最初は高かったのですが大引けにかけて下がりました。
 取引はベガショートのポジを少しだけ追加しました。
■2012年5月30日 後場終了
 日経225:8633.19 (前日比-23.89)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.74% (前日比-0.35%)
  5営業日間のHV: 5.91%
 20営業日間のHV: 19.94%
 60営業日間のHV: 17.50%

■値洗い前日比:+33.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.3
 ベガ :-48
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,094,933
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は反落
 ここのところ終値前日比の変化が少ない日が続いているので5営業日間HVは5%台と低くなっています。
 ただ、日中や夜場はしっかり動いているので実際のボラティリティは低くないです。
 取引はほんの少しだけ行いました。
■2012年5月29日 後場終了
 日経225:8657.08 (前日比+63.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.09% (前日比-0.09%)
  5営業日間のHV: 15.06%
 20営業日間のHV: 19.97%
 60営業日間のHV: 17.49%

■値洗い前日比:-22.7

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.38
 ベガ :-57
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,417,267
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場上昇しましたがIVはあまり変わらず。上昇で期先コールのIVが高くなるのは珍しいパターン
 今年2月頃にやられたパターンと似ているので注意していきたいと思います。
 取引はOP買い戻し方向で実施しました
■2012年5月28日 後場終了
 日経225:8593.15 (前日比+12.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.19% (前日比-0.20%)
  5営業日間のHV: 16.13%
 20営業日間のHV: 19.80%
 60営業日間のHV: 17.43%

■値洗い前日比:+46.7

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.61
 ベガ :-79
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,003,345
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場はあまり変わらず。
 取引は金曜夜に小さいカレンダーを追加した程度でした。
■2012年5月25日 後場終了
 日経225:8580.39 (前日比+17.01)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.39% (前日比-1.03%)
  5営業日間のHV: 16.20%
 20営業日間のHV: 20.09%
 60営業日間のHV: 17.52%

■値洗い前日比:+63

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.52
 ベガ :-91
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,106,740
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は小幅高でIV低下
 昨日夜間より取引はなしでした
■2012年5月24日 後場終了
 日経225:8563.38 (前日比+6.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.42% (前日比-0.44%)
  5営業日間のHV: 26.59%
 20営業日間のHV: 20.27%
 60営業日間のHV: 17.52%

■値洗い前日比:-32.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.53
 ベガ :-88
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,057,870
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は上げたり下げたり、IVも上げたり下げたり結構動いてますが、終わってみれば前日比あまり変わらず。
 取引は少しだけデイトレ気味に微調整(失敗で損失になってます)
■2012年5月23日 後場終了
 日経225:8556.6 (前日比-172.69)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.87% (前日比+2.24%)
  5営業日間のHV: 27.27%
 20営業日間のHV: 20.28%
 60営業日間のHV: 17.55%

■値洗い前日比:-48.6

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.68
 ベガ :-107
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,455,896
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は値幅を伴った下落となりました。欧州情勢への懸念が原因のようです。
 取引ですが、ポジを上積み方向で調整しました。ジリ上げ&IV低下希望のポジですが、
 大暴落にも耐えれるようになっているつもりです。
■2012年5月22日 後場終了
 日経225:8729.29 (前日比+95.4)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.63% (前日比-1.72%)
  5営業日間のHV: 24.71%
 20営業日間のHV: 19.06%
 60営業日間のHV: 17.11%

■値洗い前日比:+30

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.66
 ベガ :-143
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,213,500
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は上昇、IVはかなり低下しました。
 とりひきは昨日夕場から全くしていません。今日の夜場にでも上昇にそなえるデルタヘッジを入れようと思います
■2012年5月21日 後場終了
 日経225:8633.89 (前日比+22.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.35% (前日比-1.50%)
  5営業日間のHV: 24.13%
 20営業日間のHV: 18.87%
 60営業日間のHV: 17.07%

■値洗い前日比:+115.2

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.64
 ベガ :-134
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,258,781
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は少しだけ反発。安心感からかIVが低下しました。
 取引はOPの買い戻し方向で少しだけ行いました。
 リスクパラメーター的には安定希望ポジですが、急落があるなら歓迎のつもりです。
■2012年5月18日 後場終了
 日経225:8611.31 (前日比-265.28)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.84% (前日比+3.96%)
  5営業日間のHV: 24.12%
 20営業日間のHV: 20.31%
 60営業日間のHV: 17.07%

■値洗い前日比:+76.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.81
 ベガ :-129
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,144,660
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は大幅安。さすがに値幅があったからなんでしょうがIVはかなり上昇しました。
 今日の取引ですがOP売りを中心に行いました。
 それとITMになってしまったプット買いが結構あってそれが証拠金余力を圧迫しだしたので、
 スリペと手数料がもったいないのですが売り決済しておきました。
■2012年5月17日 後場終了
 日経225:8876.59 (前日比+75.42)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.96% (前日比-0.97%)
  5営業日間のHV: 12.44%
 20営業日間のHV: 17.35%
 60営業日間のHV: 16.09%

■値洗い前日比:+134.7

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.51
 ベガ :-8
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:752,724
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は反発
 取引はコール買いでのデルタ調整のみでした
■2012年5月16日 後場終了
 日経225:8801.17 (前日比-99.57)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.94% (前日比+1.54%)
  5営業日間のHV: 11.21%
 20営業日間のHV: 18.15%
 60営業日間のHV: 16.32%

■値洗い前日比:-123.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.67
 ベガ :-28
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:828,026
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は続落
 GW前と比べると700円以上下落となっているのですが、IVは3%強程度しか上昇していません。
 取引は少しだけです。IVがメリハリある動きであればいろいろとやりたいのですが、あまりチャンスがないようです。
 なかなか儲けることができず辛抱が続いています。
■2012年5月15日 後場終了
 日経225:8900.74 (前日比-73.1)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.39% (前日比+0.59%)
  5営業日間のHV: 13.18%
 20営業日間のHV: 18.21%
 60営業日間のHV: 16.17%

■値洗い前日比:-32

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.66
 ベガ :-30
 セータ:8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:902,974
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
■2012年5月14日 後場終了
 日経225:8973.84 (前日比+20.53)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.80% (前日比+0.03%)
  5営業日間のHV: 12.81%
 20営業日間のHV: 18.15%
 60営業日間のHV: 16.75%

■値洗い前日比:+95.6

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.68
 ベガ :-23
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,117,977
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場が落ち着いてきたようで5営業部HVがかなり下がりました。
 取引は調整程度でした。
■2012年5月11日 後場終了
 日経225:8953.31 (前日比-56.34)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.79% (前日比+0.63%)
  5営業日間のHV: 23.43%
 20営業日間のHV: 18.37%
 60営業日間のHV: 16.79%

■値洗い前日比:-79.3

■リスク指標
 デルタ:1
 ガンマ:-0.7
 ベガ :1
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,250,015
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日はSQ日。SQ値は前日比とほぼ同じ位置でした。
 が、、日経115はざら場で少し下げました。
 取引は昨日夕場にITM解消ための取引を結構行いました。本日は取引なしです。
 相場下落とともにデルタロングに傾いてしまっているので夕場のどこかでヘッジを入れる予定です。
■2012年5月10日 後場終了
 日経225:9009.65 (前日比-35.41)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.14% (前日比-0.28%)
  5営業日間のHV: 23.11%
 20営業日間のHV: 18.24%
 60営業日間のHV: 16.78%

■値洗い前日比:+156.8

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.24
 ベガ :25
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,098,892
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は前日比でやや下げぐらい。IVは落ち着いています。
 取引はデイトレと調整程度でした。
■2012年5月9日 後場終了
 日経225:9045.06 (前日比-136.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.41% (前日比+0.46%)
  5営業日間のHV: 26.19%
 20営業日間のHV: 18.91%
 60営業日間のHV: 16.81%

■値洗い前日比:-12.2

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.18
 ベガ :-3
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:581,293
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は下落基調。
 その割にはIVが落ち着いています(落ち着きすぎです)
 取引は昨日夜場に暴落対策をしました。どんとこい状態になっていますがそういう時に限って暴落ないと思います。
■2012年5月8日 後場終了
 日経225:9181.65 (前日比+62.51) 
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.96% (前日比-1.31%)
  5営業日間のHV: 24.17%
 20営業日間のHV: 18.39%
 60営業日間のHV: 16.54%

■値洗い前日比:+31.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.25
 ベガ :-22
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,418,038
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は少し回復
 取引は5月限のポジション整理中心に行いました
■2012年5月7日 後場終了
 日経225:9119.14 (前日比-261.11)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.27% (前日比+3.00%)

■値洗い前日比:+44.3

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:-0.73
 ベガ :-37
 セータ:33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,755,365
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
日経平均は今年最大の下げ幅だそうです。
が、IVはそれを感じさせない変化しかありません。
本日の取引はなしでした。じり安に弱いポジになっているので夕場に少し対策をしておこうと思います。
■2012年5月2日 後場終了
 日経225:9380.25 (前日比+29.3)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.23% (前日比-0.40%)
  5営業日間のHV: 14.89%
 20営業日間のHV: 17.45%
 60営業日間のHV: 15.63%

■値洗い前日比:-19

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :13
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,065,522
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は前日比やや上昇
 取引は5月限の整理とIVの低いところの買いを実施、連休にそなえてノーポジに近くしました。変動にはある程度強いとおもいます。
■2012年5月1日 後場終了
 日経225:9350.95 (前日比-169.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.63% (前日比+0.06%)
  5営業日間のHV: 15.71%
 20営業日間のHV: 17.54%
 60営業日間のHV: 15.78%

■値洗い前日比:+0

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-12
 セータ:8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,246,786
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225はそれなりの下げ。が、IVはそれほど反応なし。むしろ低下傾向のようです
 取引ですが金曜夜場でIVが低いところを買っておきました。本日は取引なしでした。