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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年04月
4月の集計です。後述していますが、惨憺たる結果になっています。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:10109.87 高値:10109.87 安値:9458.74 終値:9520.89
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:16.91% 高値:18.87% 安値:16.67% 終値:16.67%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 16.39%
  日経平均は月初だけ高くその後は9500円前後でもみあいました。IVはあまり変動しませんでした。

●取引データ(野村ジョイ取引分のみ集計、岡三分は除く)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:1,016,022円 最大:2,612,814円 平均1,468,060円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.22
   ガンマ:-0.638
   ベガ :54.83
   セータ:-7.58

 ・値洗い勝敗
   6勝14敗(勝率30%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +96.7
   負けトレードの平均損失 -148.2
   損益率 0.65
 ・破産確率 100%
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 2月に酷い成績でそれを反省して3月にやり方を変えたのですがそれが良くなかった。思ってた以上に下落に弱いポジの組み方になっていて月初の下落局面で大損を出してしまいました。その後下落に弱い弱点を緩和する改善をしたのですが、いまいちです。さて、どうしたものかなぁ・・・

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2012 年04月末  +49,356,069円  -1,560,670円
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2012年4月27日 後場終了
 日経225:9520.89 (前日比-40.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.67% (前日比-0.76%)
  5営業日間のHV: 9.46%
 20営業日間のHV: 16.39%
 60営業日間のHV: 15.39%

■値洗い前日比:+33.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.21
 ベガ :-14
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,016,022
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 きょうの相場ですが、日銀金融政策決定会合の追加緩和発表を受けて乱高下
 相場に乗れるとおもしろかったのでしょうが対応結果はほとんど損益なし
 引けにかけてIVが低下したので若干買い戻しておきました
■2012年4月26日 後場終了
 日経225:9561.83 (前日比+0.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.45% (前日比-0.17%)
  5営業日間のHV: 9.19%
 20営業日間のHV: 16.36%
 60営業日間のHV: 15.46%

■値洗い前日比:-9.6

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.64
 ベガ :-60
 セータ:23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,626,780
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225はよりでは高かったのですが、引けでは前日とほぼ同じ水準
 取引は調整程度、ゆっくり上昇希望です
■2012年4月25日 後場終了
 日経225:9561.01 (前日比+92.97)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.62% (前日比-0.30%)
  5営業日間のHV: 10.85%
 20営業日間のHV: 16.53%
 60営業日間のHV: 15.46%

■値洗い前日比:+85.1

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.66
 ベガ :-55
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,571,604
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
■2012年4月24日 後場終了
 日経225:9468.04 (前日比-74.13)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.75% (前日比+0.37%)
  5営業日間のHV: 17.28%
 20営業日間のHV: 16.35%
 60営業日間のHV: 15.37%

■値洗い前日比:-89.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.6
 ベガ :-55
 セータ:21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,444,884
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 うーん・・・
 今日も日経は下げ、そして値洗いもマイナス
 昨日から相場がちょっと荒っぽい動きになってきています。
 で、IVの傾向が通常に回帰してきているようです。つまり、相場下げでIV上昇ということです。
 損失が積み上がっているこの頃ですが、そろそろ挽回したいところです。
■2012年4月23日 後場終了
 日経225:9542.17 (前日比-19.19)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.41% (前日比+0.59%)
  5営業日間のHV: 16.38%
 20営業日間のHV: 18.16%
 60営業日間のHV: 15.29%

■値洗い前日比:+34.5

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.7
 ベガ :-30
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,452,661
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

■2012年4月20日 後場終了
 日経225:9561.36 (前日比-27.02)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.82% (前日比-0.55%)
  5営業日間のHV: 20.43%
 20営業日間のHV: 18.15%
 60営業日間のHV: 15.30%

■値洗い前日比:-21.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-8
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,054,005
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225はちょっとだけマイナス
 値洗いもちょっとだけマイナス(涙)
■2012年4月19日 後場終了
 日経225:9588.38 (前日比-78.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.37% (前日比-0.02%)
  5営業日間のHV: 22.00%
 20営業日間のHV: 18.56%
 60営業日間のHV: 15.46%

■値洗い前日比:-61.9

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.65
 ベガ :-8
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,143,463
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は少し下げました
 取引は、ベガを減らす方向で行いました
■2012年4月18日 後場終了
 日経225:9667.26 (前日比+202.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.39% (前日比-0.34%)
  5営業日間のHV: 21.79%
 20営業日間のHV: 18.39%
 60営業日間のHV: 15.38%

■値洗い前日比:-44.9

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.65
 ベガ :20
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,069,415
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は大幅高
 取引はロングだったベガをショートにフラットにしました
■2012年4月17日 後場終了
 日経225:9464.71 (前日比-5.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.86% (前日比-1.01%)
  5営業日間のHV: 16.75%
 20営業日間のHV: 16.88%
 60営業日間のHV: 14.74%

■値洗い前日比:-24.4

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.51
 ベガ :107
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,041,402
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は前日比であまり変わらず
 取引は手仕舞い方向で少しだけ実施しました
■2012年4月16日 後場終了
 日経225:9470.64 (前日比-167.35)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.87% (前日比+1.60%)
  5営業日間のHV: 16.75%
 20営業日間のHV: 16.88%
 60営業日間のHV: 15.05%

■値洗い前日比:-156.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.61
 ベガ :126
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,333,534
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は下げてIVが少し上昇しました。
 取引は主にOP売りポジションを追加の方向で実施しました
■2012年4月13日 後場終了
 日経225:9637.99 (前日比+113.2)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.30% (前日比-0.40%)
  5営業日間のHV: 15.41%
 20営業日間のHV: 15.73%
 60営業日間のHV: 14.78%

■値洗い前日比:-12.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.36
 ベガ :159
 セータ:-26

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,082,165
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は上昇
 取引はポジを少しだけ上積み方向で実施しました。
■2012年4月12日 後場終了
 日経225:9524.79 (前日比+66.05)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.70% (前日比-0.68%)
  5営業日間のHV: 14.14%
 20営業日間のHV: 15.37%
 60営業日間のHV: 14.72%

■値洗い前日比:+146.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.23
 ベガ :186
 セータ:-29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,414,510
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は8営業日ぶりに前日比プラスで終わりました。
 取引は本ポジに対しては調整程度。
 SQ前日ということで遊び程度のデイトレをして微々たる儲け&お楽しみでC975買い1枚を持ち越してみました。
■2012年4月11日 後場終了
 日経225:9458.74 (前日比-79.28)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.42% (前日比+0.75%)
  5営業日間のHV: 13.77%
 20営業日間のHV: 16.10%
 60営業日間のHV: 14.80%

■値洗い前日比:+247.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.3
 ベガ :165
 セータ:-23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,345,169
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は下落。相場下落でIVが上昇しているので以前のよくありがちだった状況に久々になったと思われます。
 今後は、相場下落でIV上昇、相場上昇でIV下落の見慣れた相場に回帰するのかなぁと思います。
 で、ここのところ値洗い連続マイナスでしたがやっと脱出しました。この調子で挽回したいところですが・・・
■2012年4月10日 後場終了
 日経225:9538.02 (前日比-8.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.57% (前日比-0.86%)
  5営業日間のHV: 20.44%
 20営業日間のHV: 15.84%
 60営業日間のHV: 14.99%

■値洗い前日比:-104.6

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.24
 ベガ :214
 セータ:-22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,557,874
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は6日連続の続落
 値洗いも6日連続のマイナス((泣)
■2012年4月9日 後場終了
 日経225:9546.26 (前日比-142.19)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.43% (前日比+0.90%)
  5営業日間のHV: 20.85%
 20営業日間のHV: 15.90%
 60営業日間のHV: 15.25%

■値洗い前日比:-415.7

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.4
 ベガ :130
 セータ:-47

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,817,039
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,880,756
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ううっ、先週末に敗戦処理したはずなのに出血がとまりません。
 少しだけ手当してますが、じり下げに弱い状態はそのままです。
 なやましいなぁ・・・・
■2012年4月6日 後場終了
 日経225:9688.45 (前日比-79.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.53% (前日比+0.01%)
  5営業日間のHV: 18.18%
 20営業日間のHV: 16.11%
 60営業日間のHV: 15.03%

■値洗い前日比:-243.8

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.71
 ベガ :151
 セータ:-38

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,666,312
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は連日の下げですが、下げ幅があまり大きくないのと昨日の下げからは戻しているとうことでIVはかなり低下しました。
 取引は敗戦処理です。つい先日も敗戦処理したばっかりですが、またも敗戦処理しました。相場に対してニュートラルにしたつもりです。でも、じり下げは弱いと思われるので上昇を期待しています。
■2012年4月5日 後場終了
 日経225:9767.61 (前日比-52.38)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.52% (前日比-0.19%)
  5営業日間のHV: 17.39%
 20営業日間のHV: 17.38%
 60営業日間のHV: 14.95%

■値洗い前日比:-374.7

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:-0.79
 ベガ :102
 セータ:-58

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,591,421
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は昨夜続落モードな感じでしたが今日はかなり持ちなおして前日比やや安で引けました。
 で、取引ですが続落暴落を警戒して昨夜にプット買いをしたのですがこれが大失敗となりました。
 今日は剥げていくIVをみながらほとんど取引せずに反省モード。取引しない事自体が悪手でした。
 IVが高い時のOP買いやベガロンは失敗するとひどいということをあらためて思い知らされました。
 と、とほほな一日になりました。
■2012年4月4日 後場終了
 日経225:9819.99 (前日比-230.4)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.70% (前日比+0.99%)
  5営業日間のHV: 17.62%
 20営業日間のHV: 17.43%
 60営業日間のHV: 14.93%

■値洗い前日比:-479.5

■リスク指標
 デルタ:1.4
 ガンマ:-1.71
 ベガ :66
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,612,814
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 久々の大幅安になりました。日経225終値が前日比で-200円以下なのは、-254.64の2011年11月10日以来です
 で、値洗いが最悪です。反動である程度とりかえせるようにポジを上乗せしておきましたが、反動なかったり同じ傾向の相場が続けば損失更に広がってしまいます。うーーん、根本的にポジのとり方悪いんだろうなぁ、この頃このような反省ばかりです・・・
■2012年4月3日 後場終了
 日経225:10050.39 (前日比-59.48)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.69% (前日比-0.22%)
  5営業日間のHV: 8.53%
 20営業日間のHV: 15.59%
 60営業日間のHV: 14.37%

■値洗い前日比:-35.5

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-1.25
 ベガ :-27
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,472,759
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225はやや下げ
 取引は下落対策とりましたがあまり下落せず
■2012年4月2日 後場終了
 日経225:10109.87 (前日比+26.31)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.91% (前日比-0.12%)
  5営業日間のHV: 18.30%
 20営業日間のHV: 15.71%
 60営業日間のHV: 14.42%

■値洗い前日比:+33.5

■リスク指標
 デルタ:1
 ガンマ:-1.11
 ベガ :-72
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,047,369
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経225は前場は高い値を推移したのですが、大引けにかけてだらだらと下げ上げ幅縮小しました。
 で、今日の取引は・・・ヘッジ貧乏でした