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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年03月
 東日本大震災から1年立ちました。日経は震災前までほぼ戻り、IVやHVも震災前の水準になりました。相場的にはかなりおちついた状況になっていると思います。しかしIVスマイルは以前とは別のものになったり、証券会社の売り枚数制限が大変厳しくなったりと震災前と違ってしまった点も多々あります。私自身は失敗がたくさんあったり試行錯誤をしていたりとなかなか相場に乗れてないのですが、一歩ずつ前進していきたいと思います。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9707.37 高値:10255.15 安値:9576.06 終値:10083.56
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:19.91% 高値:19.91% 安値:17.03% 終値:17.03%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 15.51%
  日経平均は上昇基調を継続しました。先月は日経上昇でIV上昇するという珍しい傾向がありましたが、
  今月は日経が大きく動けばIV上昇小動きならIV低下となってた印象です。

●取引データ(野村ジョイ取引分のみ集計、岡三分は除く)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:601,603円 最大:1,960,510円 平均1,355,047円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.59
   ガンマ:-0.634
   ベガ :7.19
   セータ:7.48

 ・値洗い勝敗
   14勝7敗(勝率67%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +55.0
   負けトレードの平均損失 -83.6
   損益率 0.66
 ・破産確率 20%ぐらいかなぁ
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 先月のひどい成績を反省して、今月はやり方を変えてみました。やっていくうちにいろいろ経験値があがってきたとは思ってますが、なかなか難しいですね。今月は相場に対してニュートラルにすることを意識してたのですが、値洗いまでニュートラルになってしまいました。もうちょっとセータを狙うとかIVの変動の波をとらえるとかを意識した取引をしていきたいです。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2012 年03月末  +50,916,739円    -24,277円
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2012年3月30日 後場終了
 日経225:10083.56 (前日比-31.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.03% (前日比-0.45%)
  5営業日間のHV: 18.22%
 20営業日間のHV: 15.88%
 60営業日間のHV: 14.63%

■値洗い前日比:+46.3

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-1.06
 ベガ :-56
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,258,397
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)



 日経はやや下げ程度。IVはATMを中心に低下。
 取引はOP売りしつつデルタをフラットにしました。
 ポジはいつもよりガンマショートが大きくなりました。100円、200円程度の下げには弱いかなぁ・・・、上昇ならそこそこ行けると思ってるんだけど・・・、どういうふうになるかこの状態で相場の変化を待ってみようと思います。
■2012年3月29日 後場終了
 日経225:10114.79 (前日比-67.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.48% (前日比+0.24%)
  5営業日間のHV: 19.80%
 20営業日間のHV: 15.86%
 60営業日間のHV: 14.68%

■値洗い前日比:-73.9

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:-0.57
 ベガ :-3
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:844,216
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は少し下げました。
 取引はなしでした。
 昨日ブログに上昇に弱いのを補強したと書きましたが、下落に弱くなってしまっていることをすっかり忘れてました。ということで値洗い悪化しています。OP売り追加してタイムディケイ狙っていきたいところです。IV盛らないかなぁ・・・
■2012年3月28日 後場終了
 日経225:10182.57 (前日比-72.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.25% (前日比-0.56%)

■値洗い前日比:+18.7
  5営業日間のHV: 19.45%
 20営業日間のHV: 15.68%
 60営業日間のHV: 14.63%

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.59
 ベガ :2
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:699,902
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は株の権利落ち日。日経225は実質的に前日比あまりかわらずでIVは低下しました。
 取引は、昨日露呈した上昇に弱い弱点の補強を主に行いました。現在のポジは限りなくノーポジに近くなっていそうです。ちょっと動いてもらってIV上昇したところで売りを入れていきたいと思っています。
■2012年3月27日 後場終了
 日経225:10255.15 (前日比+236.91)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.81% (前日比+0.42%)
  5営業日間のHV: 19.19%
 20営業日間のHV: 15.82%
 60営業日間のHV: 14.57%

■値洗い前日比:-194.7

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.58
 ベガ :11
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,527,406
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は大幅高、前日比200円以上の上昇は2/15以来のようです。
 で、取引の方ですが・・・
 まず、前言撤回。上昇にそれほど弱くないポジと昨日書きましたが、弱かったです。
 なので、今日はややデルタロング気味にしてみました。
 コツコツ稼いでドカンと損失の繰り返しになっているようなので、どげんかせんといかんです。
■2012年3月26日 後場終了
 日経225:10018.24 (前日比+6.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.30% (前日比0.00%)
  5営業日間のHV: 9.44%
 20営業日間のHV: 13.44%
 60営業日間のHV: 13.78%

■値洗い前日比:+22.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.66
 ベガ :7
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,077,222
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 金曜夜は相場の雰囲気が悪くなったのですが、今日は持ち直して日経225は前日比プラスで終わりました。
 で、取引なのですが、金曜夜にさらなる下落にそなえてプット買いでヘッジ。残念ながら悪手になりました。
 今日の日中は取引なしでした。
 ここ最近は急騰にそなえてややデルタロングにしていたのですが、ここのところ相場が落ち着いているようなのと自分のポジも上昇&IV上昇に弱くないハズになっているので、デルタをニュートラルにもどしてみました。しばらくはこの方針でやってみようと思います。
■2012年3月23日 後場終了
 日経225:10011.47 (前日比-115.61)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.30% (前日比+0.16%)
  5営業日間のHV: 9.44%
 20営業日間のHV: 13.57%
 60営業日間のHV: 13.93%

■値洗い前日比:-84.4

■リスク指標
 デルタ:0.8
 ガンマ:-0.81
 ベガ :-12
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,590,797
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は久しぶりに幅がある下落。といっても100円あまりだけど、100円以上の幅の下落は-121.66の1/18以来なので2か月あまりぶり。
 取引は昨日夜場で急落に備える手当をいくつか実施。今日は珍しくデイトレ3回転で0勝1分2敗。なれいことはやるもんじゃありません(泣)
■2012年3月22日 後場終了
 日経225:10127.08 (前日比+40.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.20% (前日比-0.40%)
  5営業日間のHV: 7.09%
 20営業日間のHV: 13.05%
 60営業日間のHV: 13.82%

■値洗い前日比:+108.5

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:-0.62
 ベガ :4
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,670,251
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は少し上昇。先週ぐらい?までは日経上昇すればIVも上昇していたと思うのですが、ここ数日は日経上昇でも下落でもIV低下しているようです。
 ここのところの相場膠着でHVも低下していて、5営業日間HVと20営業日間HVはともに去年の大震災以降の最低値となっています。
 取引はポジをちょっと積みまし。ベガをフラットにしてみました。
■2012年3月21日 後場終了
 日経225:10086.49 (前日比-55.5)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.59% (前日比-0.23%)
  5営業日間のHV: 12.61%
 20営業日間のHV: 13.41%
 60営業日間のHV: 14.12%

■値洗い前日比:+22.8

■リスク指標
 デルタ:1
 ガンマ:-0.66
 ベガ :21
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,354,766
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225はやや下落です。
 取引は調整程度に少しだけ実施しました。
■2012年3月19日 後場終了
 日経225:10141.99 (前日比+12.16)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.82% (前日比-0.26%)
  5営業日間のHV: 12.02%
 20営業日間のHV: 13.29%
 60営業日間のHV: 14.11%

■値洗い前日比:+42.8

■リスク指標
 デルタ:0.6
 ガンマ:-0.57
 ベガ :24
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,601,939
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225は5連騰で今日も少しだけですが高値更新です。
 ただ、上昇スピードに勢いがないのかIVは低下傾向のようです。
 取引は、ポジ縮小方向で少しだけ行いました。
■2012年3月16日 後場終了
 日経225:10129.83 (前日比+6.55)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.08% (前日比-1.04%)
  5営業日間のHV: 12.33%
 20営業日間のHV: 13.82%
 60営業日間のHV: 14.34%

■値洗い前日比:+57.8

■リスク指標
 デルタ:0.5
 ガンマ:-0.72
 ベガ :6
 セータ:10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,610,093
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経はほんのわずかですが今日も上昇。
 最近の傾向では相場上昇でIV上昇なのですが今日は違う様相でIVが大幅に低下しました。
 基準IVは今月の最低値となっています。
 取引はほんの少しだけポジ縮小しました。
2012年3月15日 後場終了
 日経225:10123.28 (前日比+72.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.13% (前日比-0.55%)
  5営業日間のHV: 16.95%
 20営業日間のHV: 14.90%
 60営業日間のHV: 14.35%

■値洗い前日比:-1.7

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:-0.63
 ベガ :34
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,720,751
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日経上昇です。が、IVは低下。上昇スピード遅いっていうことでしょうか??
 取引はガンマショートをやや緩和しました。しかし、損にも得にもならないポジだなぁ・・・
2012年3月14日 後場終了
 日経225:10050.52 (前日比+151.44)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.67% (前日比+0.08%)
  5営業日間のHV: 21.54%
 20営業日間のHV: 14.71%
 60営業日間のHV: 14.68%

■値洗い前日比:+28.4

■リスク指標
 デルタ:1
 ガンマ:-0.85
 ベガ :22
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,960,510
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経は結構上昇してはじまりざら場はあまり値動きなく大引けとなりました。
 長いレンジでの上昇トレンドが継続中です
 さて、取引ですが、なかなか波に乗れていません
 今日の値洗いもトントンで終わっています
 ポジは更に上昇に強いように強化したつもりですが、うまく調整できているかどうか・・・あいかわらずモヤモヤしたポジとなっています。
 ベガロンならはっきりベガロン、セータ狙いなら思いっきりセータロングとかのようにはっきりしたポジにしたほうがいいのかもしれません。
■2012年3月13日 後場終了
 日経225:9899.08 (前日比+9.22)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.53% (前日比-0.07%)
  5営業日間のHV: 19.16%
 20営業日間のHV: 15.91%
 60営業日間のHV: 14.36%

■値洗い前日比:+29.1

■リスク指標
 デルタ:0.8
 ガンマ:-0.9
 ベガ :-23
 セータ:21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,742,076
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経ですが、日銀の金融緩和があるかの期待で相場上昇&IV上昇となりましたが、結局期待は空振りになり相場反落&IV元通りとなりました。
 取引は相場上昇に備えていろいろやったのですが、相場反落で今日の取引分は損失になりました。ま、また上昇するなら無駄ではないでしょう
■2012年3月12日 後場終了
 日経225:9889.86 (前日比-39.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.60% (前日比-0.16%)
  5営業日間のHV: 19.66%
 20営業日間のHV: 16.04%
 60営業日間のHV: 14.56%

■値洗い前日比:-3.3

■リスク指標
 デルタ:1
 ガンマ:-0.83
 ベガ :-25
 セータ:24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,771,399
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 コメント省略します
■2012年3月9日 後場終了(損益、リスク指標等記述ミスにより不正確)
 日経225:9929.74 (前日比+160.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.75% (前日比+1.66%)
  5営業日間のHV: 20.27%
 20営業日間のHV: 16.11%
 60営業日間のHV: 14.80%

■値洗い前日比:+21.6

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.72
 ベガ :-6
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,117,876
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はSQ日、SQは高値決着でしたがその後も日経平均は上昇し10000円を一時的に回復しました。
 相場上昇スピードが速いからだと思いますが、IVは盛り盛りとなりました。
 取引は、さらなる上昇に備えつつベガショート追加する取引をかなり実施しました。
 そのセイというわけでなないのですが、建玉記述シートに取引数の記入ミスをおこなってしまい
 さっきまで原因探ししていました。
 岡三なら建玉自動取得だったのでこういうミスなかったのになぁ・・・と恨めしい気持になりました。
■2012年3月8日 後場終了
 日経225:9768.96 (前日比+192.9)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.56% (前日比-0.09%)
  5営業日間のHV: 17.35%
 20営業日間のHV: 15.18%
 60営業日間のHV: 14.73%

■値洗い前日比:+96.5

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.32
 ベガ :86
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:601,603
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


明日はメジャーSQです
取引は先物のロール、ポジの微調整、OPでデイトレでした
■2012年3月7日 後場終了
 日経225:9576.06 (前日比-61.57)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.71% (前日比+0.36%)
  5営業日間のHV: 9.97%
 20営業日間のHV: 13.42%
 60営業日間のHV: 14.21%

■値洗い前日比:+33.2

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.3
 ベガ :68
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:786,154
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は少し下げましたが落ち着いた相場だったと思います。
 取引は少しだけ実施しました。
■2012年3月6日 後場終了
 日経225:9637.63 (前日比-60.96)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.35% (前日比-0.25%)
  5営業日間のHV: 8.89%
 20営業日間のHV: 13.78%
 60営業日間のHV: 14.57%

■値洗い前日比:-104.2

■リスク指標
 デルタ:0.4
 ガンマ:-0.39
 ベガ :28
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,116,278
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225はやや下げ、IVも少し下げました。
 60営業日HVが震災後の最低値で、震災前の数値に戻りました。ちなみに2011年3月10日は14.54%
 取引は積み増し方向で結構行いました。
■2012年3月5日 後場終了
 日経225:9698.59 (前日比-78.44)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.60% (前日比+0.43%)
  5営業日間のHV: 10.08%
 20営業日間のHV: 13.61%
 60営業日間のHV: 14.79%

■値洗い前日比:+54.4

■リスク指標
 デルタ:0.6
 ガンマ:-0.39
 ベガ :35
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:885,793
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は一息、IVは高止まり傾向です。
 取引は、ベガロングのスプレッドを追加していきました。どんな動きでもどーんと来い、のつもりです。
■2012年3月2日 後場終了
 日経225:9777.03 (前日比+69.66)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.05% (前日比-1.86%)
  5営業日間のHV: 8.39%
 20営業日間のHV: 13.87%
 60営業日間のHV: 14.75%

■値洗い前日比:+187.2

■リスク指標
 デルタ:0.8
 ガンマ:-0.44
 ベガ :-15
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,593,156
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ずっと待ち続けたIV剥げですが、昨日敗戦処理をした後なので、その恩恵はかなり割引されてしまいました。残念!
 でも、1ヶ月間苦しめられたポジと決別しているのである意味スッキリです。
 今後は、相場の波を意識したトレードを心がけてやっていこうと思っています。
■2012年3月1日 後場終了
 日経225:9707.37 (前日比-15.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.91% (前日比+0.60%)
  5営業日間のHV: 7.69%
 20営業日間のHV: 13.75%
 60営業日間のHV: 14.72%

■値洗い前日比:-122.7

■リスク指標
 デルタ:0.8
 ガンマ:-0.73
 ベガ :-60
 セータ:33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,925,408
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場ですが、日経平均は終わってみれば前日比あまり変わらず。
 ここのところ、終わってみれば前日比変わらずというのが非常に多いです。ただ、日中の高低差は今日は200円ほどあったし、今週に入って毎日100円以上となっていて非常によく動いているという印象です。なのでIVは高止まりしているようです。
 ただ、終値ベースのHVは非常に下がっていて、各営業日間HVは軒並みここのところの最低値を更新していて、いずれも震災後の最低水準あたりとなっています。
 今日はHVグラフを添付してみます
 HVグラフ

 取引の方は敗戦処理をしました。
 ベガをショートにしてIV低下方向を狙っていたのですが、いっこうにその気配がなく、毎日損失が積み上がってます。とりあえず一旦フラットにして、気持もフラットにしてトレードしていこうと思います。とはいえ、まだガンマショートベガショート気味です(汗)