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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年02月
今月は一本調子の上昇相場となりました。
為替の円高傾向も緩和され円安がすすんできました。
欧州の危機などが緩和されて世の中いい方向にすすんでいるんでしょうかね?
取引の方は今月も反省点いっぱいとなりました。
せめて黒字になるようにしなければ・・・

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:8809.79 高値:9723.24 安値:8809.79 終値:9723.24
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:17.25% 高値:19.83% 安値:15.93% 終値:19.31%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 13.73%
  日経平均は最安値で始まり最高値で終わった一本調子の上昇相場でした。
  今月の相場の特徴は、上昇相場なのにIVも上昇です。私にとっては初めての経験となりました。

●取引データ(野村ジョイ取引分のみ集計、岡三分は除く)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:1,089,139円 最大:2,470,932円 平均1,886,735円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:0.40
   ガンマ:-0.058
   ベガ :-181.98
   セータ:-5.24

 ・値洗い勝敗
   10勝11敗(勝率48%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +96.1
   負けトレードの平均損失 -151.0
   損益率 0.64
 ・破産確率 98%ぐらいかなぁ
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 ひどい成績の月となりました。
 まずは言い訳たらたら。相場上昇でIVも上昇なんて経験ないよ~、しかも一本調子の上げも超久しぶり。私のポジはだいたいベガショートにしているので相場上昇なら大損はあまりないと思ってたのに予想外だったよ~
 ま、過去に経験がないから負けていいというわけでななく、そういう意味で勉強になったかなぁ。相場上昇&IV上昇のトレンドは月初から出てたし中旬には明確になっていたので対処をしておくべきでした。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
──────────────────────────────────────────────────────
2012 年02月末  +50,941,016円  -1,051,204円
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2012年2月29日 後場終了
 日経225:9723.24 (前日比+0.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.31% (前日比+0.44%)
  5営業日間のHV: 8.20%
 20営業日間のHV: 14.06%
 60営業日間のHV: 15.24%

■値洗い前日比:-238.1

■リスク指標
 デルタ:1.1
 ガンマ:-0.49
 ベガ :-260
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,364,089
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ベガショートなのにIVがあがって苦しいです
 IV高いからOP売り追加したらスリペ食らってついらいです
 上昇に強いポジ追加すると日経下落してつらいです
 今日で2月終了、 反省するところはして、新しい気持ちで春を迎えよう!
■2012年2月28日 後場終了
 日経225:9722.52 (前日比+88.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.81% (前日比+1.21%)
  5営業日間のHV: 10.65%
 20営業日間のHV: 14.07%
 60営業日間のHV: 15.27%

■値洗い前日比:-144.7

■リスク指標
 デルタ:1
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-205
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,257,656
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経は上昇&IVも上昇、最近のやられパターンです(涙)
 今日の取引ですが、主にOP売りをしています
 上げでも下げでもいいのでIV低下希望中です。
■2012年2月27日 後場終了
 日経225:9633.93 (前日比-13.45)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.68% (前日比+1.07%)
  5営業日間のHV: 8.60%
 20営業日間のHV: 13.82%
 60営業日間のHV: 15.86%

■値洗い前日比:-122.2

■リスク指標
 デルタ:0.6
 ガンマ:0.29
 ベガ :-211
 セータ:-10

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,923,958
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均終値はほぼ週末と変わらず。一時的に跳ね上がっていたHVは下がってきています。
 しかし、IVは高止まり。週末からの急激な為替変動になどもあり警戒感が高いのかもしれません。
 今日の取引はなし。デルタロングで相場急騰の保険をかけつつ、ベガショートでIVの低下の狙いを継続中です。
■2012年2月24日 後場終了
 日経225:9647.38 (前日比+51.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.61% (前日比+0.02%)
  5営業日間のHV: 11.44%
 20営業日間のHV: 13.82%
 60営業日間のHV: 16.18%

■値洗い前日比:+113.7

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:0.25
 ベガ :-208
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,923,982
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は今日も上昇。2週間で700円の上昇はなかなかのあげっぷりです。
 が、内訳を見ると大半は先週に上げたもので今週は263円ほど。
 今週は相場が落ち着いてきたといえるかもしれません(5営業日間HVも11%台)。
 昨日までは相場の高値更新でIVが上昇していましたが、今日はその傾向はあまり見られませんでした。
 取引の方ですが、少し手仕舞いしました。まだまだIV低下希望中です。
■2012年2月23日 後場終了
 日経225:9595.57 (前日比+41.57)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.67% (前日比-0.11%)
  5営業日間のHV: 15.53%
 20営業日間のHV: 13.75%
 60営業日間のHV: 16.14%

■値洗い前日比:+51.8

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:0.35
 ベガ :-254
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,179,362
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ポジは昨日のままで変更なしです。
 ほぼ1週間ほとんど触らずキープしています。
 そしてIVごっそり剥げでポジ縮小したい希望の継続中です。基準IVで16%前半は贅沢でしょうかねぇ??
 わずかとはいえガンマロングセータショートを継続するのは負担なので、週末に向けて少し売りを追加したいと思ってます。
■2012年2月22日 後場終了
 日経225:9554 (前日比+90.98)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.78% (前日比+0.14%)
  5営業日間のHV: 15.32%
 20営業日間のHV: 14.23%
 60営業日間のHV: 16.53%

■値洗い前日比:-77.5

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:0.3
 ベガ :-251
 セータ:-15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,168,438
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は高値更新しました。
 で、高値更新で恒例となっていますが、IVが上昇しました。
 ポジは、若干ガンマ縮小しましたが方針継続中です。
■2012年2月21日 後場終了
 日経225:9463.02 (前日比-22.07)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.51% (前日比-2.32%)
  5営業日間のHV: 21.29%
 20営業日間のHV: 13.84%
 60営業日間のHV: 16.43%

■値洗い前日比:+270.6

■リスク指標
 デルタ:0.7
 ガンマ:0.4
 ベガ :-248
 セータ:-16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,175,272
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日中はIVが急激に低下しました。1日でこんなに下がるのは珍しいと思います。
 おかげでここのところの損失分の3割ぐらいをとりかえせました。
 取引はほんの少しだけ実施。先週木曜からほぼ同じポジで辛抱しています。
 この状態でもうちょっと損失をとりかえしたいところです。
■2012年2月20日 後場終了
 日経225:9485.09 (前日比+100.92)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.83% (前日比+1.11%)
  5営業日間のHV: 21.63%
 20営業日間のHV: 13.81%
 60営業日間のHV: 16.44%

■値洗い前日比:-93.2

■リスク指標
 デルタ:1
 ガンマ:0.4
 ベガ :-219
 セータ:-31

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,146,375
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は今日も上昇、でもってIVも上昇
 そういうわけで、デルタロングにもかかわらベガショートの影響の方が大きく値洗いは今日も悪化
 ポジションはほんの少し縮小したのみで、先週末とほとんど同じ
 相場感としては相場沈静化&IV低下なのですが、このタイミングでベガショート積み増す気があまりしません。
 そういうわけで、もうどうとでもなれ!という感じでもうしばらく放置してみます
 損失の半分ぐらいとりかえしたいな・・・
■2012年2月17日 後場終了
 日経225:9384.17 (前日比+146.07)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.72% (前日比+0.78%)
  5営業日間のHV: 20.66%
 20営業日間のHV: 14.26%
 60営業日間のHV: 16.49%

■値洗い前日比:-119.3

■リスク指標
 デルタ:0.9
 ガンマ:0.24
 ベガ :-232
 セータ:-11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,279,749
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 またまた日経平均上昇、そしてIVまでもが上昇。連日そういう傾向の相場です・
 取引ですが、昨晩から全くなし。午後外出して取引してないとうこともありますが、
 相場が落ち着けば今のポジである程度損失取り返せるだろうと思ってるし
 デルタロングガンマロングになったので、ここからの日経上昇はそれほど損失に
 ならないだろうという「願いというか祈りというか」もあります。
 既に敗北宣言状態ですが、ある程度敗戦処理をしたあとにポジ縮小なり新規ポジ取りなりをしたいと思っているところです。
■2012年2月16日 後場終了
 日経225:9238.1 (前日比-22.24)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.05% (前日比+0.92%)
  5営業日間のHV: 17.90%
 20営業日間のHV: 13.62%
 60営業日間のHV: 16.17%

■値洗い前日比:-329.5

■リスク指標
 デルタ:0.8
 ガンマ:-0.34
 ベガ :-263
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,470,932
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日に引き続き今日もIVが結構上昇しました。
 IV上昇したのでベガショート積み増し、さらにIV上昇したので更に積みまし・・・、はい昨日と同様のことやって、傷がさらに広がりました(泣)
■2012年2月15日 後場終了
 日経225:9260.34 (前日比+208.27)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.18% (前日比+1.29%)
  5営業日間のHV: 17.85%
 20営業日間のHV: 14.04%
 60営業日間のHV: 16.27%

■値洗い前日比:-303.6

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:0
 ベガ :-152
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,623,767
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は久々の大幅上昇となりました。前日比200円以上の上昇は、2011年9月27日以来です。
 今日は最近恒例になっていますが、相場上昇でIV上昇の典型的な日となりました。
 取引ですが、IV上昇したのでベガショート追加、さらにIV上昇したのでベガショート追加、さらに・・・、という感じで完全に裏目です。今日の損失全部は取り返せないだろうな・・・。ちょっと一休みの相場を希望中です。
■2012年2月14日 後場終了
 日経225:9052.07 (前日比+52.89)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 15.93% (前日比-0.77%)
  5営業日間のHV: 10.70%
 20営業日間のHV: 12.03%
 60営業日間のHV: 15.65%

■値洗い前日比:-27.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.13
 ベガ :-66
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,465,334
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は少しですが直近の高値更新しました。
 ボラティリティーは、HVもIVも低下傾向継続です。
 20営業日間HVは、震災後の最低値を更新していて、この値は11.75%だった2011年1月5日以来のものです
 取引は相場上昇に伴うポジの移動を少し行いました。

■2012年2月13日 後場終了
 日経225:8999.18 (前日比+52.01)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.80% (前日比+0.03%)
  5営業日間のHV: 9.90%
 20営業日間のHV: 12.89%
 60営業日間のHV: 15.75%

■値洗い前日比:+89.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.31
 ベガ :-39
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,361,917
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 あいかわらず動きの少ない相場です。
 取引は調整程度でした。
■2012年2月10日 後場終了
 日経225:8947.17 (前日比-55.07)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.77% (前日比+0.17%)
  5営業日間のHV: 11.91%
 20営業日間のHV: 13.61%
 60営業日間のHV: 15.71%

■値洗い前日比:+43.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-73
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,523,275
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はSQでしたが波乱なしでした。ここ最近のいつものように退屈な相場でした。
 取引は、小さく積みましておきました。
■2012年2月9日 後場終了
 日経225:9002.24 (前日比-13.35)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.50% (前日比-0.17%)
  5営業日間のHV: 11.66%
 20営業日間のHV: 13.68%
 60営業日間のHV: 16.75%

■値洗い前日比:+12.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.13
 ベガ :-59
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,089,139
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均はあまりかわらず。
 取引はなしでした。
 明日はSQ、持ち越しなしなので気楽です。
■2012年2月8日 後場終了
 日経225:9015.59 (前日比+98.07)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.62% (前日比-0.70%)
  5営業日間のHV: 13.05%
 20営業日間のHV: 13.72%
 60営業日間のHV: 16.91%

■値洗い前日比:+15.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.14
 ベガ :-61
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,118,244
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は久々に9000円台回復。昨年9月1日以来のようです。
 取引はそこそこしました。昨日大量に売買したためあまり手がまわらなかった部分を手当するようなことを行いました。
 「どんな相場でもどんと来ーい!」 という状態になっているつもりです。
■2012年2月7日 後場終了
 日経225:8917.52 (前日比-11.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.32% (前日比-0.81%)
  5営業日間のHV: 10.51%
 20営業日間のHV: 13.22%
 60営業日間のHV: 16.96%

■値洗い前日比:+147.9

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.72
 ベガ :-81
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,415,393
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場はあまり動きなし
 IV、HVともに低下しました
 取引はめちゃくちゃたくさんしました。おもに返済取引中心でポジションサイズは約半分ぐらいになり、随分と軽くなりました。
 更なるIV低下を希望中です。
■2012年2月6日 後場終了
 日経225:8929.2 (前日比+97.27)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.13% (前日比+0.85%)
  5営業日間のHV: 11.16%
 20営業日間のHV: 13.83%
 60営業日間のHV: 16.98%

■値洗い前日比:-95.1

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-259
 セータ:-26

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,337,930
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は昨年10月以来の高値となりました。
 IVも上昇しています。ここ最近恒例になっていますが日経平均上昇でのIV上昇です。
 HVに目を移してみますと、60営業日HVが16%台まで低下しました。これは約半年ぶりで昨年8月5日以来の値になっています。
 HVはまだ低下傾向を示しているようなので、IVはさらに下げ余地があると見ているのですが、今後どういう動きになるでしょうか?
 今日の取引は調整程度、もうしばらくベガショート維持の予定です。
■2012年2月3日 後場終了
 日経225:8831.93 (前日比-44.89)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.28% (前日比-0.62%)
  5営業日間のHV: 8.02%
 20営業日間のHV: 13.60%
 60営業日間のHV: 17.25%

■値洗い前日比:+132.6

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.18
 ベガ :-241
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,008,440
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は反落ながらほとんど動きはありません。
 昨日不思議と高めになっていたIVは今日は反落。化けの皮が剥がれたようでした。
 取引は調整程度でした。
■2012年2月2日 後場終了
 日経225:8876.82 (前日比+67.03)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.91% (前日比+0.66%)
  5営業日間のHV: 7.68%
 20営業日間のHV: 14.17%
 60営業日間のHV: 17.80%

■値洗い前日比:-111.2

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-244
 セータ:-8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,074,997
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は堅調ですが動きが少なくなっています。
 HVは低下して、5営業日HVは震災後の最低値、20営業日HVも昨年7月頃に匹敵する低水準です。
 そんな中IVはなぜだか上昇。今朝の東証のトラブルやハイテク株決算が悪くなっているなどの影響なのかもしれません。
 取引は、ベガショート積み増しをしました。ただ、IVがあまり上昇していない午前中の取引のためタイミング悪いのが残念です。
■2012年2月1日 後場終了
 日経225:8809.79 (前日比+7.28)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.25% (前日比-0.23%)
  5営業日間のHV: 9.27%
 20営業日間のHV: 14.06%
 60営業日間のHV: 18.05%

■値洗い前日比:+82.3

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.35
 ベガ :-195
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,713,189
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場はほとんど動きなし、IVは少しだけ下がりました。
 取引は調整程度でした。