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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2012年01月
 1月の月次集計です。
 日経平均は堅調に推移し今月は上昇で終えました。
 去年の震災や欧州危機などの影響がだいぶ薄れてきて、将来を期待している動きなのかもしれません。
 私のトレードは後述するようにあまり順調ではなかったですが、経験値が増えたことで良しとしときます。

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:8560.11 高値:8883.69 安値:8378.36 終値:8802.51
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:22.00% 高値:22.60% 安値:17.13% 終値:17.72%
 ・HV(営業日数19日分を計算) 14.22%
  全般敵には穏やかな相場でした。中旬頃からの相場上昇は上昇にしては珍しくスピードがあったと思います。

●取引データ(野村ジョイ取引分のみ集計、岡三分は除く)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:682,649円 最大:2,117,618円 平均1,456,338円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:-0.03
   ガンマ:-0.186
   ベガ :-109.56
   セータ:7.41

 ・値洗い勝敗
   11勝8敗(勝率58%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +70.5
   負けトレードの平均損失 -74.5
   損益率 0.95
 ・破産確率 10%ぐらいかなぁ
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 今月上旬はなかなかいい調子だったのですが、中旬から急に成績が悪化して結局トントンぐらいで今月終わりました。中旬の成績悪化の理由ですが、相場上昇に弱いポジとなっていました(これはその時たまたまというより、ココ数ヶ月は常に相場上昇に強くないポジになっています) ただ、通常は相場上昇ならばIVが低下するので、ベガショートの分で相殺されてそれほど損失にならないことが多いのですが、今月は相場上昇しながらIVも上昇となりひどい成績となりました。IV上昇の理由ははっきりとはわからないのですが、相場が高値を更新したことや米株の決算と重なったことなどの影響があると考えています。そういう相場もあるという教訓を得ましたので今後のポジション取りに活かしていきたいと思います。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2012 年01月末  +51,992,220円    +55,912円
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2012年1月31日 後場終了
 日経225:8802.51 (前日比+9.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.48% (前日比-0.55%)
  5営業日間のHV: 9.27%
 20営業日間のHV: 14.06%
 60営業日間のHV: 18.05%

■値洗い前日比:+53.7

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.34
 ベガ :-209
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,704,833
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場にあまり動きはありません。
 IVは結構低下しました。
 取引はIVが低くなったところのOPを一部買い戻してリスク縮小しました。
■2012年1月30日 後場終了
 日経225:8793.05 (前日比-48.17)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.03% (前日比+0.91%)
  5営業日間のHV: 9.37%
 20営業日間のHV: 14.09%
 60営業日間のHV: 18.11%

■値洗い前日比:-44.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.56
 ベガ :-225
 セータ:9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,868,522
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は膠着状態です。
 となるとIVは下がりそうですがそうはなりません。このあたりが下限なんでしょうか??
 取引ですが、金曜夜場に売り乗せ方向で取引しました。
■2012年1月27日 後場終了
 日経225:8841.22 (前日比-8.25)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.12% (前日比-0.28%)
  5営業日間のHV: 8.54%
 20営業日間のHV: 13.98%
 60営業日間のHV: 18.29%

■値洗い前日比:+170.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.15
 ベガ :-201
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,117,618
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場が膠着してきたようでHV低下が著しいです。20営業日間HVの13%台は、昨年の8月2日以来。このまま動きが少ない相場が続くなら更にIVが低下してもおかしくありません。
 取引は、昨日夜場に軽く売り乗せをしました。
■2012年1月26日 後場終了
 日経225:8849.47 (前日比-34.22)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.40% (前日比-0.98%)
  5営業日間のHV: 13.42%
 20営業日間のHV: 14.07%
 60営業日間のHV: 18.76%

■値洗い前日比:+50.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.31
 ベガ :-184
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,912,896
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ここのところの上昇相場は今日は一休み、IVも低下しました。
 値洗い前日比も久々の黒字になりました。
 取引は調整程度、もうちょっと現状で引っ張って行く予定です。
■2012年1月25日 後場終了
 日経225:8883.69 (前日比+98.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.38% (前日比+0.59%)
  5営業日間のHV: 15.06%
 20営業日間のHV: 14.44%
 60営業日間のHV: 18.74%

■値洗い前日比:-151.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:0.23
 ベガ :-177
 セータ:-9

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,753,440
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も相場は上昇、そして値洗いは今日もマイナス。6営業日連続マイナスで月間合計もマイ転となりました(涙)
 上昇にそんなに弱くないポジのつもりだったのですが、連日のIV上昇でやられています。
 取引は調整程度。もう少し今のポジを引っ張ってみます。
■2012年1月24日 後場終了
 日経225:8785.33 (前日比+19.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.79% (前日比-0.40%)
  5営業日間のHV: 14.62%
 20営業日間のHV: 14.15%
 60営業日間のHV: 18.70%

■値洗い前日比:-63.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.05
 ベガ :-178
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,818,444
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場もIVも動かない苦しい展開が続いてtます。
 今日は取引なしでした。
■2012年1月23日 後場終了
 日経225:8765.9 (前日比-0.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.19% (前日比+0.70%)
  5営業日間のHV: 16.32%
 20営業日間のHV: 15.07%
 60営業日間のHV: 19.09%

■値洗い前日比:-57

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-174
 セータ:-3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,847,679
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 なんだか苦しい展開で今日も値洗い悪化しました。
 相場があまり動かないのにIVが高止まりしているのはきびしいです。
 そういうわけで、相場が動くか、動かないならIV低下希望中です。特にじり安大歓迎です。
■2012年1月20日 後場終了
 日経225:8766.36 (前日比+126.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.49% (前日比-0.17%)
  5営業日間のHV: 19.21%
 20営業日間のHV: 15.17%
 60営業日間のHV: 19.09%

■値洗い前日比:-133

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-158
 セータ:-7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,594,128
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


強い相場が続いています。
そしてIVは今日も上昇傾向。
値洗いは3日連続でマイナス。ここは我慢のしどころと考えてポジ上積みしています。
来週こそは利益になってほしい・・・
■2012年1月19日 後場終了
 日経225:8639.68 (前日比+89.1)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.64% (前日比+0.16%)
  5営業日間のHV: 18.83%
 20営業日間のHV: 14.93%
 60営業日間のHV: 18.97%

■値洗い前日比:-71.7

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.11
 ベガ :-36
 セータ:-6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,179,029
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日に引き続き今日も動きがある相場となりました。
 それに伴い午前中にポジのバランス調整をしていたのですが、相場変動で片約定だけして待ってるうちにどんどん損失になってしまったスプレッド取引がなんどかありました。こういう日は我慢せずにどんどんぶつけていかなきゃ駄目ですね。
 IVが上昇していて売りのチャンスではあったんでしょうが、午後から外出していたためいまのところ不完全燃焼になっています。夜場にチャンスがあれば売り乗せしていきたいところです。
■2012年1月18日 後場終了
 日経225:8550.58 (前日比+84.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.49% (前日比+0.25%)
  5営業日間のHV: 18.09%
 20営業日間のHV: 14.51%
 60営業日間のHV: 18.87%

■値洗い前日比:-71.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.69
 ベガ :-59
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,156,415
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場は最近にしてはめずらしくざら場中に変動がありました。
 急激な上昇になった為か、IVも上昇しました。
 取引は珍しく活発に行いました。施策がうまくいって利益になるといいんだけどな・・・
■2012年1月17日 後場終了
 日経225:8466.4 (前日比+88.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.35% (前日比-0.84%)
  5営業日間のHV: 16.81%
 20営業日間のHV: 15.25%
 60営業日間のHV: 19.02%

■値洗い前日比:+78.7

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.1
 ベガ :4
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:682,649
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は縮小方向で実施。
 リスク指標の値がとても小さくなってしまいました。ポジを拡大していきたいところです。相場に動き欲しいなぁ・・・
■2012年1月16日 後場終了
 日経225:8378.36 (前日比-121.66)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.19% (前日比+1.30%)
  5営業日間のHV: 15.32%
 20営業日間のHV: 14.86%
 60営業日間のHV: 19.15%

■値洗い前日比:+19

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-18
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,111,846
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は下落、IVはやや上昇したもののそれほど変化なしでした。
 取引は、少しポジの組み換えを行いました。
■2012年1月13日 後場終了
 日経225:8500.02 (前日比+114.43)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 16.90% (前日比-0.70%)
  5営業日間のHV: 14.12%
 20営業日間のHV: 14.57%
 60営業日間のHV: 19.01%

■値洗い前日比:+0.9

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.28
 ベガ :-29
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:930,484
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は8500を回復。
 取引は調整程度でした
■2012年1月12日 後場終了
 日経225:8385.59 (前日比-62.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.59% (前日比-0.24%)
  5営業日間のHV: 11.87%
 20営業日間のHV: 14.58%
 60営業日間のHV: 18.90%

■値洗い前日比:+24

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.36
 ベガ :-42
 セータ:21

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,327,750
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 HVもIVも昨日より低下しました。相変わらず動きの少ない相場です。
 取引は少しだけポジ追加しました。
 あとSQ前日だったのでデイトレで遊びましたがこれは大失敗でした(涙)
■2012年1月11日 後場終了
 日経225:8447.88 (前日比+25.62)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.83% (前日比-0.60%)
  5営業日間のHV: 13.80%
 20営業日間のHV: 15.27%
 60営業日間のHV: 18.86%

■値洗い前日比:-3.6

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.39
 ベガ :-13
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,146,616
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 HVがだいぶ低下しています。20営業日HVの15%台は約5ヶ月ぶり、60営業日HVの18%台は約4か月ぶりの低水準です。
 取引は調整程度のみでした。
■2012年1月10日 後場終了
 日経225:8422.26 (前日比+31.91)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.43% (前日比-0.30%)

■値洗い前日比:+89.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-17
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,064,322
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)
  5営業日間のHV: 14.44%
 20営業日間のHV: 15.41%
 60営業日間のHV: 19.27%


 あいかわらず日中の値動きが乏しい1日でした。
 取引しづらいです。そんな中、頑張ってある程度建玉を動かしました。
 ベガがフラットになってきたので、IVが上がればまたOP売りしていきたいところです。
■2012年1月6日 後場終了
 日経225:8390.35 (前日比-98.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.54% (前日比+0.71%)
  5営業日間のHV: 14.34%
 20営業日間のHV: 16.50%
 60営業日間のHV: 19.36%

■値洗い前日比:+90.4

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.33
 ベガ :-108
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,213,182
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 久々にIVがよく動いた日となりました。
 それに合わせて何度か取引を実施しました。
■2012年1月5日 後場終了
 日経225:8488.71 (前日比-71.4)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.83% (前日比-0.73%)
  5営業日間のHV: 11.85%
 20営業日間のHV: 16.72%
 60営業日間のHV: 19.51%

■値洗い前日比:+116.8

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-128
 セータ:15

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,513,252
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 期近を中心にIVが低下しました。
 今日は主にIVが低くなったところの買いを行いました。
■2012年1月4日 後場終了
 日経225:8560.11 (前日比+104.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.59% (前日比+0.35%)
  5営業日間のHV: 10.78%
 20営業日間のHV: 16.60%
 60営業日間のHV: 19.51%

■値洗い前日比:+81.3

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.41
 ベガ :-128
 セータ:23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,727,322
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 新年あけましておめでとうございます
 今年もよろしくお願いします

 年明けの相場は堅調ながら動きは少なく取引しづらい状況です。
 今日の取引ですが結構建玉を動かしました。