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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2011年12月
12月の月間の集計です。
今年もいろいろありました。
トレードを続けられていることにまずは感謝します。
しかし大震災以降トレード環境が非常に悪化していると思っています。
来年はそれが改善されていくことを期待したいですが、厳しいかな・・・
いい年になりますように・・・

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:8,597.38 高値:8,722.17 安値:8,296.12 終値:8,455.35
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:22.00% 高値:22.60% 安値:17.13% 終値:17.72%
 ・HV(営業日数21日分を計算) 17.09%
   比較的穏やかな相場でした。月末にかけてIVどんどん低下していきました。

●取引データ(野村ジョイ取引分のみ集計、岡三分は除く)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:1,111,318円 最大:1,926,592円 平均1,510,496円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:-0.25
   ガンマ:-0.239
   ベガ :-116.41
   セータ:12.34

 ・値洗い勝敗
   11勝10敗(勝率52%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +81.8
   負けトレードの平均損失 -61.6
   損益率 1.32
 ・破産確率 10%強ぐらいかなぁ
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 今月の上旬は不調で中旬になんとか取り戻した状況です。10月頃にポジのとり方を少し変更してしばらく好調だったのが不調期に入ったようです。過去の例でいうと方針変更して2~3か月好調のあとやられてしまい方針変更というパターンを繰り返しています。今回は大丈夫のつもりですが、また駄目かも・・・。トータルでは利益を増やしているのでしばらくは方針継続していきます。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2011 年12月末  +51,936,308円   +275,063円
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2011年12月30日 後場終了
 日経225:8455.35 (前日比+56.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.72% (前日比+0.10%)
  5営業日間のHV: 9.47%
 20営業日間のHV: 16.12%
 60営業日間のHV: 19.47%

■値洗い前日比:-136.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-157
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,595,766
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は少しだけ上昇です。通常ならIV低下傾向を示すのでしょうが年末年始のリスク回避なのかIVはやや上昇しました。
 取引は最近では珍しくそこそこ行いました。ポジション上積みの方向で実施しています。
■2011年12月29日 後場終了
 日経225:8398.89 (前日比-24.73)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.63% (前日比+0.15%)
  5営業日間のHV: 9.82%
 20営業日間のHV: 17.35%
 60営業日間のHV: 19.75%

■値洗い前日比:+78.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.13
 ベガ :-124
 セータ:8

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,127,298
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 5営業日HVが1桁は約半年ぶり、6/15以来です。最近動きがほとんどないですね。
 取引は少しだけポジ縮小しました。
■2011年12月28日 後場終了
 日経225:8423.62 (前日比-16.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.47% (前日比+0.07%)
  5営業日間のHV: 14.21%
 20営業日間のHV: 17.41%
 60営業日間のHV: 19.74%

■値洗い前日比:-24.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.03
 ベガ :-124
 セータ:7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,123,823
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 動きの少ない相場が続います。
 取引はなしでした。
■2011年12月27日 後場終了
 日経225:8440.56 (前日比-38.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.40% (前日比+0.02%)
  5営業日間のHV: 14.55%
 20営業日間のHV: 19.20%
 60営業日間のHV: 19.84%

■値洗い前日比:+66.6

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.04
 ベガ :-121
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,138,904
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も取引は少しだけでした
■2011年12月26日 後場終了
 日経225:8479.34 (前日比+84.18)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.38% (前日比+0.15%)
  5営業日間のHV: 16.74%
 20営業日間のHV: 19.91%
 60営業日間のHV: 19.82%

■値洗い前日比:-53.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:0.06
 ベガ :-124
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,180,162
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引は調整程度でした
■2011年12月22日 後場終了
 日経225:8395.16 (前日比-64.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.13% (前日比-0.34%)
  5営業日間のHV: 15.30%
 20営業日間のHV: 19.59%
 60営業日間のHV: 20.54%

■値洗い前日比:+27.1

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:0.1
 ベガ :-119
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,358,684
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 IVが連日のように下がってます
 取引は軽く積みましました。珍しくガンマロングになっています。
■2011年12月21日 後場終了
 日経225:8459.98 (前日比+123.5)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 17.47% (前日比-1.27%)
  5営業日間のHV: 18.53%
 20営業日間のHV: 20.42%
 60営業日間のHV: 20.95%

■値洗い前日比:-26.1

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:0
 ベガ :-87
 セータ:1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,135,553
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日中の動きがほとんどなく取引が非常にやりづらかったです。
 取引は微調整程度でした
■2011年12月20日 後場終了
 日経225:8336.48 (前日比+40.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.74% (前日比-0.65%)
  5営業日間のHV: 15.53%
 20営業日間のHV: 19.79%
 60営業日間のHV: 21.16%

■値洗い前日比:+74.5

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.37
 ベガ :-92
 セータ:11

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,780,315
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日中の動きはほとんどない閑散とした相場でした。
 取引は調整程度でした。
■2011年12月19日 後場終了
 日経225:8296.12 (前日比-105.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.39% (前日比+1.30%)
  5営業日間のHV: 17.25%
 20営業日間のHV: 19.75%
 60営業日間のHV: 21.14%

■値洗い前日比:+26

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.53
 ベガ :-107
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,831,505
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の相場は金正日死去のニュースで少し動きありました(すぐに鎮静しましたが・・・)
 取引は積み増し方向で調整しました。
 また、岡三RSSの無料利用権を取るために久々に岡三でOPのポジをとりました。デルタフラットの小さいポジなのでほとんど値洗い変化がないと思うので日々の集計は行わず月末だけ計算しようと思います。
■2011年12月16日 後場終了
 日経225:8401.72 (前日比+24.35)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.09% (前日比-0.97%)
  5営業日間のHV: 17.69%
 20営業日間のHV: 19.73%
 60営業日間のHV: 21.24%

■値洗い前日比:+36.4

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.34
 ベガ :-96
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,361,806
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はポジ縮小方向で実施しました。
 あとIVが下がりすぎと見てLSのデイトレをしましたが、少し損を出して撤収となりました。
■2011年12月15日 後場終了
 日経225:8377.37 (前日比-141.76)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.06% (前日比+0.19%)
  5営業日間のHV: 20.45%
 20営業日間のHV: 19.71%
 60営業日間のHV: 21.73%

■値洗い前日比:+188.6

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.38
 ベガ :-104
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,794,620
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


久々に軽く取引しました。ポジの一部を決済して縮小しました。
■2011年12月14日 後場終了
 日経225:8519.13 (前日比-33.68)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 18.89% (前日比-0.91%)
  5営業日間のHV: 17.36%
 20営業日間のHV: 19.10%
 60営業日間のHV: 21.76%

■値洗い前日比:+100.2

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.28
 ベガ :-105
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,550,178
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


HV、IVともに結構低下してきています。
取引はしませんでした(2日連続)
■2011年12月13日 後場終了
 日経225:8552.81 (前日比-101.01)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.80% (前日比-0.14%)
  5営業日間のHV: 20.99%
 20営業日間のHV: 19.21%
 60営業日間のHV: 21.87%

■値洗い前日比:+128.3

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-108
 セータ:17

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,449,091
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日の夜場より取引なしでした
■2011年12月12日 後場終了
 日経225:8653.82 (前日比+117.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.93% (前日比-1.74%)
  5営業日間のHV: 21.66%
 20営業日間のHV: 19.13%
 60営業日間のHV: 21.82%

■値洗い前日比:+137.6

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.32
 ベガ :-111
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,317,118
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


取引は調整程度でした
■2011年12月9日 後場終了
 日経225:8536.46 (前日比-128.12)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.68% (前日比+0.96%)
  5営業日間のHV: 19.82%
 20営業日間のHV: 18.51%
 60営業日間のHV: 22.15%

■値洗い前日比:-15.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.61
 ベガ :-146
 セータ:28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,922,570
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした。
 取引の調子が良くない日が続いてます(涙) 10月になって値洗いプラスはわずか1日のみ・・・
■2011年12月8日 後場終了
 日経225:8664.58 (前日比-57.59)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.52% (前日比-0.08%)

■値洗い前日比:-35.5
  5営業日間のHV: 17.26%
 20営業日間のHV: 20.52%
 60営業日間のHV: 21.98%

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.54
 ベガ :-135
 セータ:26

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,641,412
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 明日はSQで今日は12月限の取引最終日
 今日やった取引は主に12月限の撤収および期先へのロールでした。
 遊びでやったLSのデイトレは負けにおわりました。
■2011年12月7日 後場終了
 日経225:8722.17 (前日比+147.01)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.60% (前日比+0.16%)
  5営業日間のHV: 21.51%
 20営業日間のHV: 20.79%
 60営業日間のHV: 21.95%

■値洗い前日比:-79.3

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.51
 ベガ :-158
 セータ:19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,879,430
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は上昇。IVも少しだけど上昇。ちょっと珍しいパターンだと思います。上げ幅がある程度大きかったからかなぁ?
 取引は、少しだけポジの積み増しをしました。
■2011年12月6日 後場終了
 日経225:8575.16 (前日比-120.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.43% (前日比+1.21%)
  5営業日間のHV: 18.12%
 20営業日間のHV: 20.39%
 60営業日間のHV: 22.06%

■値洗い前日比:+36.1

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.4
 ベガ :-128
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,324,505
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引ですが、調整を兼ねて小さく積みました程度でした
■2011年12月5日 後場終了
 日経225:8695.98 (前日比+52.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.22% (前日比+0.80%)
  5営業日間のHV: 22.26%
 20営業日間のHV: 19.83%
 60営業日間のHV: 22.33%

■値洗い前日比:-4

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.33
 ベガ :-125
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,479,369
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ポジションは少しだけ積み増しです
■2011年12月2日 後場終了
 日経225:8643.75 (前日比+46.37)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 20.42% (前日比-1.58%)
  5営業日間のHV: 24.48%
 20営業日間のHV: 20.79%
 60営業日間のHV: 22.62%

■値洗い前日比:-21

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:0
 ベガ :-107
 セータ:0

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,111,318
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も結構ポジを組み替えました。プレミアムが小さくなった建玉の撤退をしつつ、コール側プット側とも新規建実施。ジリ高に強いポジにしたつもりです。
■2011年12月1日 後場終了
 日経225:8597.38 (前日比+162.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.00% (前日比-0.42%)
  5営業日間のHV: 24.19%
 20営業日間のHV: 22.13%
 60営業日間のHV: 22.73%

■値洗い前日比:-220.7

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.15
 ベガ :-67
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,616,998
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨晩のNYダウはものすごい上昇で市場7番目の大きさだったとか・・・。NYに比べると日経の上げ幅はそれほどでもなかったですがIVがプット側を中心に全面高となりました。
 取引はITMとなった建玉の整理を中心に行いました。