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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2011年11月

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 月次の集計です。
 相場は低迷し、出来高も少なくなっているようです。株式の昼間時間延長やTOPIXオプションの開始などがありますが相場活性化につながっていないようです。
 また、岡三オンライン証券がオプション売り規制解除したものの売り枚数20枚が上限だとあまり使う気にはなりません。野村をメインにすることにして各種ツールを改造しなきゃと思っている今日この頃・・・

■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:8,835.52 高値:8,835.52 安値:8,165.18 終値:8,434.61
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:22.61% 高値:25.81% 安値:21.81% 終値:22.40%
 ・HV(営業日数20日分を計算) 21.89%
  日経平均が年初来安値をつけましたがIVはそれほどあがらなかったという見方がある一方、
極端な相場変動があまりない割には、IV、HVともやや高目に推移したという見方もできると思います。

●取引データ(20営業日のうち、データ欠損している1営業日を除いて計算)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:755,524円 最大:3,162,781円 平均1,926,592円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:-0.54
   ガンマ:-0.24
   ベガ :-74.0
   セータ:27.8

 ・値洗い勝敗
   13勝6敗(勝率68%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +104.9
   負けトレードの平均損失 -87.0
   損益率 1.21
 ・破産確率 0%
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 先月に引き続きまずまず安定的に利益を積み重ねたと思います。
 先月から相場の上下による損益の変動を少なくするようにデルタを少し傾けていますが、いまのところ良い感じです。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2011 年11月末  +51,661,245円   +765,648円
2011 年10月末  +50,895,597円   +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2011年11月30日 後場終了
 日経225:8434.61 (前日比-43.21)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.40% (前日比+0.09%)
  5営業日間のHV: 23.68%
 20営業日間のHV: 21.89%
 60営業日間のHV: 22.51%

■値洗い前日比:+52

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.37
 ベガ :-35
 セータ:22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,660,010
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 いつもより多めに取引をして少しポジを組み替えました。主には、プレミアムの小さくなったオプションを決済してよりプレミアムの大きいオプションの新規建を実施しています。
■2011年11月29日 後場終了
 日経225:8477.82 (前日比+190.33)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.31% (前日比-1.65%)
  5営業日間のHV: 23.58%
 20営業日間のHV: 21.95%
 60営業日間のHV: 22.49%

■値洗い前日比:-190.1

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.09
 ベガ :-34
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,420,763
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 久々にIVの増減にあわせて取引しました(その多くは昨日の夜場)
 現状、急上昇には弱いポジになっているようなので、今晩にでももう少し上方向対策をしておこうと思います。
■2011年11月28日 後場終了
 日経225:8287.49 (前日比+127.48)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.96% (前日取得漏れのため前々日比-1.82%)
  5営業日間のHV: 17.24%
 20営業日間のHV: 20.98%
 60営業日間のHV: 22.12%

■値洗い前々日比(前日取得漏れ):-6.4

■リスク指標
 デルタ:-0.8
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-76
 セータ:2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,923,767
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 木曜夜場から今日にかけてほとんど取引はしていません。デルタ調整程度のみでした。
■2011年11月24日 後場終了
 日経225:8165.18 (前日比-149.56)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.81% (前日比+1.98%)
  5営業日間のHV: 15.91%
 20営業日間のHV: 21.48%
 60営業日間のHV: 21.93%

■値洗い前日比:+0.4

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.55
 ベガ :-100
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,505,349
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 連日の年初来安値更新、ですがIVはそれほど上昇していません。
 ポジはプットバックを少し積みまし。じり下げに弱いポジになってきました。
■2011年11月22日 後場終了
 日経225:8314.74 (前日比-33.53)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.89% (前日比-0.53%)
  5営業日間のHV: 11.57%
 20営業日間のHV: 20.78%
 60営業日間のHV: 21.85%

■値洗い前日比:+207.8

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-98
 セータ:5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,347,013
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は連日の年初来安値更新。IVは動きはあったもの安値更新にもかかわらず低下しました。
 ポジは下落にそなて結構動かしたり相場変動で傾いたデルタをヘッジするための操作をしたりしましたが、裏目の操作が多くちょっと涙目
 
■2011年11月21日 後場終了
 日経225:8348.27 (前日比-26.64)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.42% (前日比+0.87%)
  5営業日間のHV: 12.31%
 20営業日間のHV: 21.79%
 60営業日間のHV: 21.94%

■値洗い前日比:+167.7

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-65
 セータ:23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,886,907
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 金曜に引き続いて殆ど動きがない日中ざら場となりました。
 取引はポジ縮小方向で調整しました
■2011年11月18日 後場終了
 日経225:8374.91 (前日比-104.72)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.55% (前日比+0.08%)

■値洗い前日比:+11.7

■リスク指標
 デルタ:-0.9
 ガンマ:-0.14
 ベガ :-69
 セータ:32

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,618,708
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨夕より珍しく取引していません。今日の夜場でデルタヘッジだけでもいれようと思います。
■2011年11月17日 後場終了
 日経225:8479.63 (前日比+16.47)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.47% (前日比-1.41%)
  5営業日間のHV: 11.24%
 20営業日間のHV: 21.63%
 60営業日間のHV: 22.03%

■値洗い前日比:+315.3

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.02
 ベガ :-60
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,318,592
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場やや上昇でIVはかなり低下しました。
 取引はポジ縮小方向で調整しました。
■2011年11月16日 後場終了
 日経225:8463.16 (前日比-78.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.88% (前日比+2.14%)
  5営業日間のHV: 23.40%
 20営業日間のHV: 21.66%
 60営業日間のHV: 22.62%

■値洗い前日比:-152.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-111
 セータ:61

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:3,162,781
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は拡大方向で調整しました。
 少し証拠金負担が大きくなってきました。あまりポジが膨らまないよう注意しつつ取引していこうと思います。
■2011年11月15日 後場終了
 日経225:8541.93 (前日比-61.77)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.65% (前日比-0.10%)
  5営業日間のHV: 23.91%
 20営業日間のHV: 22.10%
 60営業日間のHV: 22.68%

■値洗い前日比:+80.4

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.14
 ベガ :-91
 セータ:25

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,359,704
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引はポジ縮小方向で調整しました
■2011年11月14日 後場終了
 日経225:8603.7 (前日比+89.23)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.75% (前日比-1.48%)
  5営業日間のHV: 25.04%
 20営業日間のHV: 22.59%
 60営業日間のHV: 22.66%

■値洗い前日比:+4.8

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.06
 ベガ :-80
 セータ:27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,147,428
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした。
■2011年11月11日 後場終了
 日経225:8514.47 (前日比+13.67)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.04% (前日比-1.71%)
  5営業日間のHV: 24.07%
 20営業日間のHV: 22.49%
 60営業日間のHV: 22.57%

■値洗い前日比:+134.7

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.15
 ベガ :-98
 セータ:51

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,658,884
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は落ち着いていてIVがそれなりに低下しました。
 取引は積み増し方向で行いました
■2011年11月10日 後場終了
 日経225:8500.8 (前日比-254.64)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.75% (前日比+3.95%)
  5営業日間のHV: 27.42%
 20営業日間のHV: 22.74%
 60営業日間のHV: 22.74%

■値洗い前日比:-100.3

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.57
 ベガ :-127
 セータ:74

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,817,383
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場下落してIVがそれなりに上昇しました。
 取引は少し積みましを行いました。
■2011年11月9日 後場終了
 日経225:8755.44 (前日比+99.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.81% (前日比-2.01%)
  5営業日間のHV: 23.93%
 20営業日間のHV: 20.33%
 60営業日間のHV: 21.95%

■値洗い前日比:-17.7

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.11
 ベガ :-26
 セータ:27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:755,524
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨晩から今日の日中にかけて遊びで少しだけ11C買いをしましたがほとんど損得なしでした。お楽しみに11C900だけ残して撤収しています。その他は調整程度の取引でした。
■2011年11月8日 後場終了
 日経225:8655.51 (前日比-111.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.82% (前日比+0.34%)

■値洗い前日比:+127.6
  5営業日間のHV: 25.51%
 20営業日間のHV: 21.08%
 60営業日間のHV: 21.86%

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.19
 ベガ :-53
 セータ:33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,001,187
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない


 相場は下げましたがIVに目立った動きはなかったようです。
 取引はやや積み増し方向で行いました。
■2011年11月7日 後場終了
 日経225:8767.09 (前日比-34.31)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.39% (前日比+0.69%)
  5営業日間のHV: 24.35%
 20営業日間のHV: 20.88%
 60営業日間のHV: 21.81%

■値洗い前日比:+41.9

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.4
 ベガ :-82
 セータ:39

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,276,491
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は調整程度でした
■2011年11月4日 後場終了
 日経225:8801.4 (前日比+160.98)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.70% (前日比-1.70%)
  5営業日間のHV: 26.11%
 20営業日間のHV: 21.64%
 60営業日間のHV: 22.07%

■値洗い前日比:+27.6

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.21
 ベガ :-76
 セータ:29

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,089,287
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場は反発しIV低下しました。
 取引は調整程度でした。
■2011年11月2日 後場終了
 日経225:8640.42 (前日比-195.1)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.44% (前日比+1.78%)
  5営業日間のHV: 26.75%
 20営業日間のHV: 20.84%
 60営業日間のHV: 22.19%

■値洗い前日比:+191.3

■リスク指標
 デルタ:-0.8
 ガンマ:-0.14
 ベガ :-55
 セータ:33

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:852,870
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場続落でIVが結構動いてます。
 取引ですが、昨晩はOP売り乗せとスプレッド追加、今日の日中はOP買いを主に行いました。珍しくIVに乗ったトレードができたようです。
■2011年11月1日 後場終了
 日経225:8835.52 (前日比-152.87)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 22.61% (前日比+1.45%)
  5営業日間のHV: 21.75%
 20営業日間のHV: 19.68%
 60営業日間のHV: 23.01%

■値洗い前日比:-55

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-70
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:802,596
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は上積み方向で行いました