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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2011年10月
■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:8,545.48 高値:9050.47 安値:8382.98 終値:8,988.39
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:33.01% 高値:33.26% 安値:19.68% 終値:21.15%
 ・HV(営業日数20日分を計算) 19.76%
 今月は欧州債務危機がくすぶっていて相場は大変動しないもののそれなりに動いた月となりました。

●取引データ(ポジがあった21日営業日を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:865,321円 最大:2,212,892円 平均1,182,053円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:-0.44
   ガンマ:-0.24
   ベガ :-120
   セータ:-13
 ・値洗い勝敗
   12勝8敗(勝率60%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +127.0
   負けトレードの平均損失 -124.3
   損益率 1.02
 ・破産確率 7.4%
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 まずまずの調子だったと思います。相場の上下による損益の変動を少なくするようにデルタを少し傾けた効果があるかもしれません。しばらく現状方針を継続してみます。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2011 年10月末  +50,895,597円    +523,270円
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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■2011年10月31日 後場終了
 日経225:8988.39 (前日比-62.08)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.15% (前日比+1.44%)
  5営業日間のHV: 19.26%
 20営業日間のHV: 19.76%
 60営業日間のHV: 22.76%

■値洗い前日比:+83.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.42
 ベガ :-87
 セータ:20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:865,321
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 10月終了
 取引はポジ拡大方向で実施しました。
■2011年10月28日 後場終了
 日経225:9050.47 (前日比+123.93)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 19.68% (前日比-1.54%)
  5営業日間のHV: 22.99%
 20営業日間のHV: 19.61%
 60営業日間のHV: 23.12%

■値洗い前日比:-43.7

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.51
 ベガ :-108
 セータ:24

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,094,278
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は縮小方向で調整しました。
■2011年10月27日 後場終了
 日経225:8926.54 (前日比+178.07)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 21.14% (前日比-2.30%)
  5営業日間のHV: 20.79%
 20営業日間のHV: 19.31%
 60営業日間のHV: 23.07%

■値洗い前日比:+21.3

■リスク指標
 デルタ:-0.8
 ガンマ:-0.38
 ベガ :-132
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,429,382
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経の上昇スピード早すぎです。もうちょっとゆっくりしてほしいなぁ・・・
 取引はそこそこしています。相場の変動に合わせてポジ全体を調整しました。
■2011年10月26日 後場終了
 日経225:8748.47 (前日比-13.84)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.42% (前日比-0.10%)
  5営業日間のHV: 16.67%
 20営業日間のHV: 17.92%
 60営業日間のHV: 22.86%

■値洗い前日比:+101

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-140
 セータ:12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,328,332
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ポジションは少しだけ拡大方向で調整しました
■2011年10月25日 後場終了
 日経225:8762.31 (前日比-81.67)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.45% (前日比+0.08%)
  5営業日間のHV: 16.82%
 20営業日間のHV: 20.49%
 60営業日間のHV: 22.90%

■値洗い前日比:+154.7

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:0
 ベガ :-136
 セータ:6

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,188,380
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 取引は微調整程度でした
■2011年10月24日 後場終了
 日経225:8843.98 (前日比+165.09)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.38% (前日比-1.58%)
  5営業日間のHV: 18.99%
 20営業日間のHV: 21.64%
 60営業日間のHV: 23.02%

■値洗い前日比:-31.8

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-125
 セータ:14

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,106,262
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 相場の動きはあまりなかったのですが、それなりに取引しました。
 ポジション拡大の方向での取引をしています。
■2011年10月21日 後場終了
 日経225:8678.89 (前日比-3.26)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.99% (前日比-0.18%)
  5営業日間のHV: 17.11%
 20営業日間のHV: 21.83%
 60営業日間のHV: 22.71%

■値洗い前日比:+17.4

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.08
 ベガ :-79
 セータ:13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:923,172
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 コメント省略します
■2011年10月20日 後場終了
 日経225:8682.15 (前日比-90.39)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.18% (前日比+1.80%)
  5営業日間のHV: 18.14%
 20営業日間のHV: 21.85%
 60営業日間のHV: 22.73%

■値洗い前日比:-68

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.12
 ベガ :-83
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:936,084
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


本日省略します
■2011年10月19日 後場終了
 日経225:8772.54 (前日比+30.63)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.45% (前日比-1.19%)
  5営業日間のHV: 17.96%
 20営業日間のHV: 22.28%
 60営業日間のHV: 22.69%

■値洗い前日比:+91.6

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.13
 ベガ :-83
 セータ:7

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:985,659
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 昨日、大証から証拠金の制度変更についての詳細発表がありました。これをきっかけに証券会社各社の売り規制緩和がされるといいのですが・・・、特に岡三には復帰して欲しいです。
 取引は少しだけポジ縮小方向で行いました。
■2011年10月18日 後場終了
 日経225:8741.91 (前日比-137.69)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.64% (前日比+1.47%)
  5営業日間のHV: 18.01%
 20営業日間のHV: 23.63%
 60営業日間のHV: 22.82%

■値洗い前日比:-50.6

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.17
 ベガ :-89
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:896,478
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


コメント省略します
■2011年10月17日 後場終了
 日経225:8879.6 (前日比+131.64)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.17% (前日比-0.73%)
  5営業日間のHV: 19.87%
 20営業日間のHV: 23.82%
 60営業日間のHV: 22.60%

■値洗い前日比:-1.8

■リスク指標
 デルタ:-0.6
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-92
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:997,494
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 コメント省略します
■2011年10月14日 後場終了
 日経225:8747.96 (前日比-75.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 23.90% (前日比-0.76%)
  5営業日間のHV: 18.16%
 20営業日間のHV: 23.56%
 60営業日間のHV: 22.51%

■値洗い前日比:+117.2

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.19
 ベガ :-85
 セータ:-2

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:883,411
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


コメントは省略します
■2011年10月13日 後場終了
 日経225:8823.25 (前日比+84.35)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.66% (前日比-0.78%)
  5営業日間のHV: 20.76%
 20営業日間のHV: 23.61%
 60営業日間のHV: 22.51%

■値洗い前日比:-38.6

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.24
 ベガ :-95
 セータ:4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:904,022
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 コメント省略します
■2011年10月12日 後場終了
 日経225:8738.9 (前日比-34.78)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.40% (前日比-0.82%)
  5営業日間のHV: 20.53%
 20営業日間のHV: 24.75%
 60営業日間のHV: 22.44%

■値洗い前日比:+144.6

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.21
 ベガ :-90
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,071,368
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 本日コメント省略します
■2011年10月11日 後場終了
 日経225:8773.68 (前日比+168.06)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.31% (前日比-0.14%)
  5営業日間のHV: 21.64%
 20営業日間のHV: 24.81%
 60営業日間のHV: 22.43%

■値洗い前日比:+96.8

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.28
 ベガ :-111
 セータ:-1

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,223,770
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


コメント省略します
■2011年10月7日 後場終了
 日経225:8605.62 (前日比+83.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.78% (前日比-1.75%)
  5営業日間のHV: 20.88%
 20営業日間のHV: 23.86%
 60営業日間のHV: 22.09%

■値洗い前日比:+69.3

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-121
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,139,251
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均のボラティリティがすこし下がってきたかな。先週は30%程度あった5営業日HVが約20%まで下がったし、昨日今日のざら場中の変動も少なめでした。IVが下がったのはそういう理由もあるかもしれません。
 取引はOPの買戻中心で実施しました。また期近はほとんど撤収しました。
■2011年10月6日 後場終了
 日経225:8522.02 (前日比+139.04)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.53% (前日比-3.82%)
  5営業日間のHV: 19.70%
 20営業日間のHV: 24.65%
 60営業日間のHV: 22.19%

■値洗い前日比:+345.5

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.3
 ベガ :-124
 セータ:18

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,180,619
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経はひさびさに反発。IVは大幅に低下しました。
 取引は縮小方向で調整。引き続きIV低下希望中。
■2011年10月5日 後場終了
 日経225:8382.98 (前日比-73.14)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 33.26% (前日比+0.86%)
  5営業日間のHV: 17.31%
 20営業日間のHV: 25.19%
 60営業日間のHV: 21.97%

■値洗い前日比:-333.2

■リスク指標
 デルタ:-0.1
 ガンマ:-0.68
 ベガ :-185
 セータ:64

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,631,835
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は4日連続の下げ
 値洗いの調子はあいかわらず悪いです。
 取引は限月スクロールを少し実施しました。
■2011年10月4日 後場終了
 日経225:8456.12 (前日比-89.36)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.41% (前日比-0.59%)
  5営業日間のHV: 16.20%
 20営業日間のHV: 25.85%
 60営業日間のHV: 21.94%

■値洗い前日比:+280.3

■リスク指標
 デルタ:-0.5
 ガンマ:-0.4
 ベガ :-185
 セータ:36

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,643,058
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経は下げたにもかかわらずIVも低下しました。IVが十分に高値圏にあるので日経の下げがこれぐらいならIV上がりようがないのかもしれません。
 取引は縮小方向で調整しました。
■2011年10月3日 後場終了
 日経225:8545.48 (前日比-154.81)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 33.01% (前日比+3.74%)
  5営業日間のHV: 24.58%
 20営業日間のHV: 25.94%
 60営業日間のHV: 21.84%

■値洗い前日比:-426.7

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.22
 ベガ :-266
 セータ:16

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,212,892
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


不安定な相場が続いています。毎日IVが上昇していき、そして毎日値洗いが悪化しています(涙)
 こういう相場がいつまでも続くとはおもいませんが、今日で終わりなのか明日で終わりなのかそれとも来週も同様の状況が続いているのかはなんともいえません。ひとつ言えることは同様の状況が続くとすれば、値洗いがさらに悪化していくことが予想できることです。そういうことで、損失かかえたままポジを縮小していく時期にきているんだろうなぁ・・・と。
 今日やったことは主にリスクパラメータ調整の売買です。相場変動が結構ありパラメも少し大きめに動いたので取引はそこそこ実施しました。