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日経225オプション取引で1億円を稼ぐまで 2011年09月
 取引規模が震災以前にほぼもどりました(今月は震災前の半分ぐらいの規模で取引しました)。証券会社のOP売り制限はまだ続いていますが、野村ジョインで売り枠拡大してもらいましたので200枚までは売れるようになりました。これだけあればまずまずです。しかし岡三オンライン証券はの売り制限解除の兆しがありません。売買ツールを岡三にあわせてつくっているので使えない機能が多く不便な日々が続いています。野村用カスタマイズをそろそろはじめようかな・・・
 さて、今月の取引ですが、裏目裏目になってしまいました。ボラティリティーが上昇していく局面で損を出していることが多いのは以前から同じなのですが、もうちょっと損失を抑えるとかできないものかなぁ・・・。やり方を変えるべきなんだろうな。
 
■今月のトレード関連データ
●相場状況
 ・日経225(毎日の終値ベース)
   始値:9,060.80 高値:9,060.80 安値:8,374.13 終値:8,700.29
 ・基準IV(修正ATMの残存30日換算、毎日の終値ベース)
   始値:24.05% 高値:24.05% 安値:32.58% 終値:29.27%
 ・HV(営業日数23日分を計算) 25.51%
 今月はギリシャの問題などがありボラティリティーが高くなりました。
 暴落がない(最大下げが9/12の-201.99円)のにHVが25%はかなり高い水準だと思います。
 また月初はIVがそれほど高くなかったのですが、HVの上昇に追随するようにIVも上昇しました。

●取引データ(ポジがあった21日営業日を集計)
 ・SPAN証拠金額使用状況(自作近似計算)
   最小:911,352円 最大:3,451,819円 平均1,807,756円
 ・期間平均のリスク指標
   デルタ:-0.01
   ガンマ:-0.17
   ベガ :-130
   セータ:-27
 ・値洗い勝敗
   6勝14敗(勝率30%)
 ・損益(手数料無視)
   勝ちトレードの平均利益 +138.1
   負けトレードの平均損失 -158.3
   損益率 0.87
 ・破産確率 100%(破産確実のようです:汗)
  ※破産確率表(下記URLの一番下)
   http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/stat-hasan-kakuritu/index.html
 先月は調子が良くそれなりの利益担ったのですがそれをすべて吹っ飛ばしてさらに赤字になりました。

■月別の損益の履歴
        TOTAL評価損益  月間評価損益
───────────────────────────
2011 年09月末  +50,372,326円  -1,560,551円
2011 年08月末  +51,932,877円  +1,012,017円
2011 年07月末  +50,920,860円    +65,333円
2011 年06月末  +50,855,527円    +31,471円
2011 年05月末  +50,824,056円    +25,245円
2011 年04月末  +50,798,811円   +134,852円
2011 年03月末  +50,663,959円  +36,084,323円
2011 年02月末  +14,579,636円    -23,476円
2011 年01月末  +14,603,112円   +931,510円
2010 年12月末  +13,671,602円   +655,774円
2010 年11月末  +13,015,828円   -351,168円
2010 年10月末  +13,366,996円   +354,630円
2010 年09月末  +13,012,366円   +468,243円
2010 年08月末  +12,544,123円   -249,641円
2010 年07月末  +12,793,764円  -1,266,392円
2010 年06月末  +14,060,156円  -1,252,986円
2010 年05月末  +15,313,142円  +1,524,242円
2010 年04月末  +13,788,900円   -104,420円
2010 年03月末  +13,893,321円    -3,128円
2010 年02月末  +13,896,449円   +537,864円
2010 年01月末  +13,358,585円   +427,357円
2009 年 12月末  +12,931,228円       円
(この間、証券会社変更などあり損益計算がうまくできてません)
2009年 08月末  +12,970,811円   -151,084円
2009 年 07月末  +13,121,895円   +516,746円
2009 年 06月末  +12,605,149円   +376,146円
2009 年05月末  +12,229,003円   +424,970円
2009 年04月末  +11,804,033円    -39,639円
2009 年03月末  +11,843,672円  -1,051,565円
2009 年02月末  +12,895,237円   +703,211円
2009 年01月末  +12,192,026円   -111,856円
2008 年12月末  +12,303,883円   +565,625円
2008 年11月末  +11,738,257円   -709.337円
2008 年10月末  +12,447,594円     -9,744円
2008 年09月末  +12,457,338円    -85,066円
2008 年08月末  +12,542,404円       +0円
2008 年07月末  +12,542,404円       +0円
2008 年06月末  +12,542,404円       +0円
2008 年05月末  +12,542,404円    +53,170円
2008 年04月末  +12,489,234円    +83,530円
2008 年03月末  +12,405,704円  +1,035,452円
2008 年02月末  +11,370,252円   -269,716円
2008 年01月末  +11,639,968円   -491,985円
2007 年12月末  +12,131,953円   -109,250円
2007 年11月末  +12,241,203円  +1,730,718円
2007 年10月末  +10,510,485円  +1,436,959円
2007 年09月末  +9,073,526円   +352,723円
2007 年08月末  +8,720,803円  +6,085,366円
2007 年07月末  +2,635,437円  -2,415,593円
2007 年06月末  +5,051,030円   +328,085円
2007 年05月末  +4,722,945円   +136,956円
2007 年04月末  +4,585,989円  +1,013,464円
2007 年03月末  +3,572,525円  -1,716,327円
2007 年02月末  +5,288,852円  +1,475,031円
2007 年01月末  +3,813,821円   -577,749円
2006 年12月末  +4,391,570円  +2,816,048円
2006 年11月末  +1,575,522円  +1,575,522円
2006 年11月27日開始(資金100万円)
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2011年9月30日 後場終了
 日経225:8700.29 (前日比-0.94)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.27% (前日比+0.16%)

■値洗い前日比:-130.6

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-243
 セータ:-4

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,011,371
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均の位置はあまり変わりないのにIVだけは増えていきます。また、IVスマイルは私のポジに不利な形に変わっていきます。・・・値洗いは日々日々悪化していきます・・・涙・・・
 取引は主にオプションの売り増しをしています。
■2011年9月29日 後場終了
 日経225:8701.23 (前日比+85.58)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.11% (前日比+0.30%)
  5営業日間のHV: 29.94%
 20営業日間のHV: 25.51%
 60営業日間のHV: 21.66%

■値洗い前日比:-158.8

■リスク指標
 デルタ:-0.3
 ガンマ:-0.22
 ベガ :-169
 セータ:-13

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,355,973
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経平均は欧州債務不安などの影響で前日比マイナスで始まりましたが大引け時では結構な上昇となりました。それにもかかわらずIVは高い状況。イベント通過すればIV低下しそうなのですがどうでしょう。
 取引は今日も売り増しをしました。
■2011年9月28日 後場終了
 日経225:8615.65 (前日比+5.7)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.81% (前日比+0.42%)
  5営業日間のHV: 29.15%
 20営業日間のHV: 25.60%
 60営業日間のHV: 21.65%

■値洗い前日比:-216.2

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.27
 ベガ :-129
 セータ:-12

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,067,654
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均やや上昇にもかかわらず、IVがそれなりに上昇しました。この状況(IVもともと高い、原資産やや上昇)でIV上昇は珍しいパターンです。ギリシャ問題がかなり懸念されているのかもしれません。
 取引は軽く売り増ししておきました。
■2011年9月27日 後場終了
 日経225:8609.95 (前日比+235.82)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.39% (前日比-4.23%)
  5営業日間のHV: 31.30%
 20営業日間のHV: 25.69%
 60営業日間のHV: 21.68%

■値洗い前日比:+149.9

■リスク指標
 デルタ:-0.4
 ガンマ:-0.16
 ベガ :-107
 セータ:-44

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:911,352
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は今日は反騰となりました。動きが激しい相場です。
 取引はOPを買戻し気味に調整しました。
■2011年9月26日 後場終了
 日経225:8374.13 (前日比-186.13)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 32.58% (前日比+4.89%)
  5営業日間のHV: 28.93%
 20営業日間のHV: 23.70%
 60営業日間のHV: 20.91%

■値洗い前日比:-389.9

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.3
 ベガ :-141
 セータ:-53

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,172,322
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均が連日の下落でIVが上昇し値洗い悪化しています
 取引はリスクが大きくならないよう注意しながらかなりの量を行いました。最終的には調整程度の取引となりました。
■2011年9月22日 後場終了
 日経225:8560.26 (前日比-180.9)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 27.72% (前日比+2.25%)
  5営業日間のHV: 24.63%
 20営業日間のHV: 22.20%
 60営業日間のHV: 20.29%

■値洗い前日比:-163.3

■リスク指標
 デルタ:0.3
 ガンマ:-0.36
 ベガ :-137
 セータ:-27

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,156,440
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経平均は下げました。振幅がやや大きめな相場が続いています。
 今日の取引は調整程度でした。
■2011年9月21日 後場終了
 日経225:8741.16 (前日比+19.92)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 25.54% (前日比-1.00%)
  5営業日間のHV: 24.63%
 20営業日間のHV: 22.20%
 60営業日間のHV: 20.29%

■値洗い前日比:+166.8

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.07
 ベガ :-118
 セータ:-41

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:942,185
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均やや上昇でIVは少し低下
 取引はベガ縮小方向での調整をしました。
■2011年9月20日 後場終了
 日経225:8721.24 (前日比-142.92)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.54% (前日比+2.50%)
  5営業日間のHV: 25.47%
 20営業日間のHV: 22.60%
 60営業日間のHV: 20.40%

■値洗い前日比:-49.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.1
 ベガ :-146
 セータ:-23

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,262,221
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日は下げ相場。
 取引は調整程度でした。
■2011年9月16日 後場終了
 日経225:8864.16 (前日比+195.3)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.05% (前日比-2.21%)
  5営業日間のHV: 28.04%
 20営業日間のHV: 22.18%
 60営業日間のHV: 20.20%

■値洗い前日比:-5.9

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.02
 ベガ :-121
 セータ:-19

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,345,190
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 連日の日経上昇です。期待している感じの相場ですが、残念ながら利益にはなっていません。このあたりで来週迎えればIVが大幅低下して利益になるかもしれません。そう期待しておきます。
 取引はポジ縮小方向で少しだけ行いました。
■2011年9月15日 後場終了
 日経225:8668.86 (前日比+150.29)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.33% (前日比-2.78%)
  5営業日間のHV: 23.50%
 20営業日間のHV: 22.52%
 60営業日間のHV: 19.69%

■値洗い前日比:+253.7

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:0.12
 ベガ :-102
 セータ:-35

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,026,526
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経225はいい感じに上昇となり、値洗い良好です。
 取引は調整程度でしたが、ガンマプラスになっているので売り増ししていきたいところです。
 明日も今日と同様な相場を期待します。
■2011年9月14日 後場終了
 日経225:8518.57 (前日比-97.98)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 29.13% (前日比+0.74%)
  5営業日間のHV: 20.06%
 20営業日間のHV: 22.09%
 60営業日間のHV: 19.70%

■値洗い前日比:-153.8

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.04
 ベガ :-130
 セータ:-35

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,360,279
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 ありゃ、ジリ下げ。苦手な展開。
■2011年9月13日 後場終了
 日経225:8616.55 (前日比+80.88)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.36% (前日比-2.29%)
  5営業日間のHV: 23.24%
 20営業日間のHV: 21.81%
 60営業日間のHV: 19.69%

■値洗い前日比:-56.3

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:0.07
 ベガ :-112
 セータ:-44

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,229,795
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は反発。その割にIVはあまり下がりませんでした。
 取引は微調整程度。ガンマが微ロングになっているのでタイミングをみて売り乗せしたいところです。
 じり下げ相場だと値洗い悪くなりそう&建玉操作も苦しそうなので、それ以外が希望です。
■2011年9月12日 後場終了
 日経225:8535.67 (前日比-201.99)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 30.68% (前日比+4.55%)
  5営業日間のHV: 27.18%
 20営業日間のHV: 21.56%
 60営業日間のHV: 19.60%

■値洗い前日比:+12

■リスク指標
 デルタ:0
 ガンマ:-0.03
 ベガ :-112
 セータ:-44

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:1,248,193
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は年初来安値更新。
 取引は金曜日にOP買い方向で調整、今日の日中はOP売り方向で調整。全体としてすこしポジが拡大しました。
 動きのある相場希望です
■2011年9月9日 後場終了
 日経225:8737.66 (前日比-55.46)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 26.12% (前日比-0.47%)
  5営業日間のHV: 25.38%
 20営業日間のHV: 20.53%
 60営業日間のHV: 19.07%

■値洗い前日比:+116.5

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.01
 ベガ :-96
 セータ:-26

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,308,139
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日はSQでした。
 取引はOPの買戻しを中心に行いました。
■2011年9月8日 後場終了
 日経225:8793.12 (前日比+29.71)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.41% (前日比+0.39%)
  5営業日間のHV: 26.42%
 20営業日間のHV: 20.42%
 60営業日間のHV: 19.34%

■値洗い前日比:-218.6

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.31
 ベガ :-137
 セータ:-5

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:3,346,287
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 明日はSQ、持ち越しはありません。
■2011年9月7日 後場終了
 日経225:8763.41 (前日比+172.84)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.02% (前日比-3.77%)
  5営業日間のHV: 27.60%
 20営業日間のHV: 20.51%
 60営業日間のHV: 19.33%

■値洗い前日比:+129.5

■リスク指標
 デルタ:-0.2
 ガンマ:-0.5
 ベガ :-102
 セータ:3

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,909,883
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は反発、IVもかなり低下しました。
 取引は、9月限の建玉をロールすることを中心に行いました。
■2011年9月6日 後場終了
 日経225:8590.57 (前日比-193.89)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 31.86% (前日比+3.48%)
  5営業日間のHV: 23.65%
 20営業日間のHV: 19.59%
 60営業日間のHV: 19.02%

■値洗い前日比:-186.2

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.33
 ベガ :-113
 セータ:-55

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:3,187,879
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日も日経平均下落です。値洗い悪化ですが、もうこれ以上ポジ拡大したくないとこまできてます。値洗い良化期待中です。
■2011年9月5日 後場終了
 日経225:8784.46 (前日比-166.28)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 28.19% (前日比+3.34%)
  5営業日間のHV: 19.57%
 20営業日間のHV: 18.93%
 60営業日間のHV: 18.53%

■値洗い前日比:-153.8

■リスク指標
 デルタ:0.2
 ガンマ:-0.43
 ベガ :-139
 セータ:-22

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:3,451,819
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均さげてIVが上昇しています。そういうわけで値洗い悪化、売り乗せ気味に調整しました。
 そろそろ落ち着いて欲しいところです。 
■2011年9月2日 後場終了
 日経225:8950.74 (前日比-110.06)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.85% (前日比+0.63%)
  5営業日間のHV: 15.13%
 20営業日間のHV: 19.35%
 60営業日間のHV: 18.16%

■値洗い前日比:-135.4

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.23
 ベガ :-121
 セータ:-28

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,239,890
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 日経平均は反落。このところ続騰していたためか、日経下落でもIVは盛りませんでした。
 取引は、プット売り買い戻し中心に少しだけ行いました
■2011年9月1日 後場終了
 日経225:9060.8 (前日比+105.6)
 基準IV(修正ATMの残存30日換算): 24.05% (前日比+0.37%)
  5営業日間のHV: 12.62%
 20営業日間のHV: 23.00%
 60営業日間のHV: 18.00%
 
■値洗い前日比:-198.2

■リスク指標
 デルタ:0.1
 ガンマ:-0.26
 ベガ :-141
 セータ:-20

■SPAN証拠金額
 自作近似計算:2,621,714
 証券会社の値:(野村ジョイは表示されない)


 今日の日経225も上昇でした(6連騰)。それにもかかわらずIVが上昇しました。こういう時はOP売りのチャンスなんでしょうが売りが苦手な私はほんの少ししか売り乗せできませんでした。かといってスプレッドのチャンスもあまり見つけられず・・・。ということで、今日の取引は軽く売り乗せした程度でした。